La actualidad, los derivados del índice de volatilidad se negocian en contratos de futuros de enero y febrero. Los datos del mercado son dignos de atención:



El VIX spot se sitúa en 17.6, mientras que el contrato de futuros VX de enero cotiza en 18.75, con una prima de aproximadamente el 12% sobre el spot. Los futuros de febrero VX se negocian en 20.0.

Esta estructura de prima de futuros refleja las expectativas del mercado sobre la valoración de la volatilidad a corto plazo. Los productos ETP relacionados incluyen $VXX, $UVXY, $UVIX y $SVIX, que ofrecen a los inversores diversas opciones de exposición a la volatilidad. Observar los cambios en la prima entre futuros y spot ayuda a captar las fluctuaciones del sentimiento del mercado a corto plazo y la posible reversión de activos de riesgo.
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