Gate 研究院：El mercado continúa con volatilidad, concentración en posiciones para la volatilidad de fin de año

Según la observación del Gate Research Institute, la volatilidad implícita (IV) del mercado de opciones en este ciclo ha seguido disminuyendo en comparación con la semana pasada, lo que indica que la volatilidad implícita tiene una tendencia a concentrarse. La IV de BTC y ETH son respectivamente 45% y 68%. Desde la perspectiva de la estructura de sesgo, esta semana el Skew de BTC en diferentes vencimientos se ha consolidado en aproximadamente -5 vol, mientras que el de ETH ha disminuido y los vencimientos a plazo también comienzan a mostrar una ligera prima a la baja. La mayor transacción en volumen acumulado de esta semana fue la compra de BTC-270326-110000-C, con aproximadamente 1,000 BTC negociados y un gasto neto en primas de aproximadamente 2.47 millones de dólares.
Gate lanza de forma exclusiva una herramienta de trading de opciones simplificada: productos de venta de opciones en rollover, que ayuda a los usuarios a vender automáticamente y de forma continua opciones dentro de un período establecido. Los usuarios pueden personalizar la selección de contrato Delta/Strike, establecer la fecha de vencimiento (T+1/T+2/T+3), el método de ejecución del precio de venta, la cantidad y los parámetros opcionales de toma de ganancias y stop loss. La estrategia se ejecutará automáticamente a diario para abrir posiciones y, tras el vencimiento, se conectará sin problemas con la siguiente fase, logrando una operación completamente automatizada. Esta función soporta una visualización clara de indicadores de riesgo, estimación de margen, rutas de negociación previstas y otra información auxiliar, ayudando a los usuarios a gestionar de manera más intuitiva la ejecución de la estrategia.

Enlace de detalles: https://www.gate.com/learn/articles/gate-research-institute-market-consolidation-continues-positions-concentrated-on-year-end-volatility/14881