La firma de inversión sueca adquiere una plataforma de trading de alta frecuencia por 32 millones de dólares. ¿Cómo está cambiando el panorama del sector la estrategia cuantitativa con un ratio de Sharpe superior a 3.0?

【链文】Recientemente, la firma de inversión sueca Hilbert Group adquirió la plataforma de trading de alta frecuencia Enigma Nordic por 32 millones de dólares. La lógica detrás de esta operación es bastante interesante.

El objetivo de Hilbert es claro: quiere lanzar productos de criptomonedas más sistemáticos a los inversores institucionales mediante esta integración. ¿Y qué hace que Enigma sea atractivo? Su estrategia basada en big data y neutralidad de mercado. En pocas palabras, busca ganar dinero capturando en tiempo real las ineficiencias de precios en los mercados de activos digitales a nivel global.

Lo que aún impresiona más es el historial de la plataforma: un ratio de Sharpe superior a 3.0, lo cual es bastante raro en estrategias de activos digitales neutrales de mercado escalables a nivel global. Hasta la fecha, Enigma ha gestionado más de 50 mil millones de coronas suecas en volumen de operaciones, aproximadamente 5.4 mil millones de dólares. Este tamaño de operación y los retornos ajustados al riesgo muestran que el trading cuantitativo realmente tiene oportunidades de arbitraje en el mercado de criptomonedas. Esta adquisición, en cierto modo, refleja un cambio silencioso en la actitud de las instituciones financieras tradicionales hacia los activos digitales.