¿Cómo calcular correctamente la tasa de ganancia y evaluar la efectividad de su comercio?

Question

La tasa de victorias es uno de los indicadores clave que ayuda a los traders a entender cuán exitosa es su sistema de trading. En esencia, es el porcentaje de operaciones ganadoras respecto al total de operaciones realizadas. Para muchos principiantes, este indicador parece ser el principal criterio de éxito, pero en realidad, la situación es mucho más compleja.

¿Por qué es importante para un trader saber cómo calcular la tasa de aciertos?

Cada comerciante tarde o temprano se plantea la pregunta: “¿Es efectiva mi estrategia?” La tasa de victorias ofrece la primera y más obvia respuesta. Al comprender este indicador, el trader puede:

Evaluar la calidad de sus decisiones comerciales
Comparar los resultados de diferentes períodos de comercio
Determinar qué parte de las transacciones logró cerrar con ganancias.
Establecer la relación correcta entre el riesgo y la ganancia potencial

Sin embargo, la tasa de ganancia es solo una parte del gran panorama de la eficacia comercial.

Método de cálculo de la tasa de victorias: paso a paso

La fórmula es extremadamente simple. Hay que tomar el número de operaciones exitosas, dividirlo por el total de operaciones realizadas y multiplicar por 100. Por ejemplo, si un trader realizó 25 operaciones comerciales y 18 de ellas resultaron ser rentables, entonces la tasa de ganancia será del 72% (18 ÷ 25 × 100 = 72%).

El cálculo de la tasa de ganancia toma literalmente un minuto, pero interpretar el resultado es más complicado. Un alto porcentaje de operaciones ganadoras parece atractivo, sin embargo, eso no garantiza la rentabilidad del comerciante.

Tasa de victoria y factor de beneficio: ¿qué más se debe tener en cuenta?

Consideremos un escenario real. Supongamos que el trader realizó 30 operaciones: 24 de ellas cerraron con ganancias, y 6 con pérdidas. La tasa de ganancia resulta impresionante: 80% (24 ÷ 30). Pero si las 6 operaciones perdedoras resultaron en pérdidas que suman el doble de las ganancias de las 24 operaciones exitosas, el trader termina en números rojos.

Es por eso que los traders expertos nunca dependen únicamente de la tasa de victorias. Al mismo tiempo, rastrean la relación entre la ganancia promedio de una operación ganadora y la pérdida promedio de una operación perdedora. Si esta relación es de 1.5 (, es decir, el beneficio promedio es un 50% mayor que la pérdida ), incluso una tasa de victorias del 50% puede generar buenos resultados.

Matices del uso de la tasa de victorias en el comercio

Los principiantes a menudo caen en la trampa de perseguir una alta tasa de ganancia a toda costa. Establecen stop-loss demasiado amplios, tratando de evitar que se active el stop, o cierran las operaciones rentables demasiado pronto para asegurar la victoria.

El resultado es contrario al deseado: tal táctica conduce a que las pérdidas se vuelvan grandes, mientras que las ganancias permanecen modestas. Aquí calcular la tasa de victorias es una cosa, pero aplicarla correctamente es algo completamente diferente.

Los traders expertos, por el contrario, a menudo tienen una tasa de ganancia moderada de (40-60%), pero mantienen un factor de beneficio favorable gracias a una correcta gestión del tamaño de las posiciones y una clara relación riesgo-recompensa. Por cada rublo que arriesgan, esperan obtener 2-3 rublos de beneficio.

Aplicación práctica de la tasa de ganancia en la estrategia

Cuando un trader analiza la historia de sus operaciones y ve que, por ejemplo, su tasa de ganancia es del 45%, no hay motivo para entrar en pánico. Lo más importante es qué tamaño de ganancias y pérdidas trae cada categoría de operaciones. Si la pérdida promedio es de 100 puntos y la ganancia es de 250 puntos, entonces el comerciante puede estar bastante satisfecho con el resultado.

Conociendo su tasa de ganancia típica, el trader puede planificar de antemano qué relación de riesgo y beneficio necesita para obtener una expectativa positiva. Con una baja tasa de ganancia, la relación debe ser alta; con una alta, puede ser más modesta.

De este modo, el winrate es un indicador útil, pero insuficiente. Hemos comprendido cómo calcular correctamente el winrate, pero recuerde: la clave para la rentabilidad a largo plazo radica en el análisis combinado del winrate, el tamaño de la operación promedio, la gestión del capital y la disciplina para seguir el plan de trading.