2025-12-30 20:26:01

El informe de rendimiento de 2025 acaba de salir, y la cuenta en general sigue creciendo. Sin embargo, solo mirar la tasa de rendimiento no es suficiente para tener una visión completa; para entender realmente cómo va el rendimiento de la inversión, hay que compararlo con el riesgo. ¿Alguien puede explicar cómo se calcula específicamente el índice de Sharpe? Solo quiero entender cómo mis ganancias superan las fluctuaciones del mercado. Este indicador es especialmente útil para evaluar la verdadera capacidad de rendimiento de una estrategia de trading, incluyendo la medición del equilibrio entre riesgo de caída y ganancias.

Ver originales

Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.

9 me gusta

Recompensa
9
5
Republicar
Compartir

Comentar

0/400

SeeYouInFourYears

· Hace53m

La relación de Sharpe, en esencia, es el rendimiento dividido por la volatilidad. Suena simple, pero en la práctica se descubre que está llena de trampas.

Ver originalesResponder0

SocialAnxietyStaker

· hace20h

El ratio de Sharpe suena sofisticado, en realidad solo se trata de si las ganancias que obtienes valen la volatilidad... En mi cuenta, también me vuelvo loco cada vez que lo calculo.

Ver originalesResponder0

AllTalkLongTrader

· hace20h

El ratio de Sharpe, en realidad, simplemente indica si tus ganancias son suficientes para compensar el riesgo. La fórmula no es tan complicada. Creo que, en lugar de obsesionarse con estos indicadores, sería mejor primero verificar si realmente has superado la línea de referencia. No te engañes a ti mismo. ¿De qué sirve tener un rendimiento bonito si la caída se revela rápidamente? Esa es la verdadera prueba. Hablando de ello, un crecimiento constante es realmente bueno, pero si en 2025 puedes mantener el capital en estas condiciones, sería para dar gracias. Calcular el ratio de Sharpe en realidad solo requiere tres pasos: dividir el rendimiento excesivo por la volatilidad, y luego experimentarlo por ti mismo.

Ver originalesResponder0

GateUser-3824aa38

· hace21h

La relación de Sharpe, en pocas palabras, es para evaluar cómo van tus ganancias, ¿verdad? Si el riesgo es demasiado alto y las ganancias son solo promedio, eso es una gran pérdida. Últimamente también he estado reflexionando sobre esto, y siento que la mayoría de la gente solo se fija en la tasa de rendimiento, sin darse cuenta de que la mayor amenaza es la caída (drawdown).

Ver originalesResponder0

BearMarketMonk

· hace21h

La relación de Sharpe, en pocas palabras, es una forma de preguntar: ¿vale la pena esa sensación de miedo y emoción por las ganancias que has obtenido? La mayoría de las personas se emocionan solo con la tasa de rendimiento, sin saber que quizás eso fue resultado de pisar muchas minas terrestres. La historia nos muestra que las altas ganancias a menudo esconden trampas de alto riesgo, y al final, puede que sea simplemente un sesgo de supervivencia el que esté jugando en contra.

Ver originalesResponder0