2026-01-02 23:20:38

Sudah cukup lama tidak menghasilkan hal baru, terus-menerus mengasah di dalam lubang trading kuantitatif. Penemuan terbaru adalah: tren pasar pada dasarnya hampir tidak bisa diprediksi secara akurat, yang penting adalah mengikuti irama pasar.

Beberapa waktu lalu saya mengintegrasikan teori Chan ke dalam sistem kuantitatif, prinsipnya terlihat bagus, tetapi saat dijalankan muncul masalah. Menggunakan pusat untuk menilai arah trading, ide ini tidak salah, tetapi masalahnya adalah—semakin lama waktu berjalan, semakin banyak data yang terkumpul, dan K-line yang baru terus-menerus mengubah struktur pusat yang sudah terbentuk sebelumnya. Ini menyebabkan situasi drift dinamis, terutama saat pasar bergerak cepat, stabilitas model menjadi sangat berkurang.

Saya terjebak di sini, apakah ada senior di dunia kripto yang pernah membuat sistem kuantitatif serupa, atau menggunakan teori Chan untuk mengoptimalkan pusat dinamis? Sangat ingin mendengar bagaimana mengatasi masalah pembaruan urutan waktu ini. Saat ini fokus utama pada BTC, BNB, SOL dan pasangan lain yang memiliki likuiditas cukup baik.

BTC-1,54%

BNB-0,84%

SOL-2,37%

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

21 Suka

Hadiah
21
8
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

zkProofGremlin

· 01-04 19:18

Central drift memang benar-benar luar biasa, rasanya teori Chen secara alami tidak cocok untuk otomatisasi... Pernahkah memikirkan untuk membekukan pusat historis, hanya menggunakan N lilin terbaru untuk menghitung ulang? Tidak bisa memprediksi pasar, jadi jangan sok tahu, mengikuti arus adalah jalan yang benar. Likuiditas di BTC memang baik, tetapi volatilitasnya terlalu magis, menggunakan teori Chen hanya akan mencari masalah. Itulah mengapa saya berhenti menggunakan teori Chen dan beralih ke kerangka lain, terlalu banyak variabel. Terjebak berarti arah mungkin salah, coba dengan pendekatan yang berbeda? Masalahnya bukan di pusat, melainkan mungkin ada bias dalam definisi periode waktu Anda. Saat menjalankan data, apakah Anda mempertimbangkan slippage dan biaya gas? Rasanya ini yang benar-benar mematikan. Terdengar seperti menggunakan strategi afterthought untuk backtesting, baru bisa dikatakan berjalan di pasar nyata. Menggunakan teori Chen untuk kuantitatif pada dasarnya seperti mengukir kapal di air, pasar berubah tetapi model Anda tetap statis.

Lihat AsliBalas0

Degen4Breakfast

· 01-04 09:26

Apakah menerapkan teori Chan dalam kuantifikasi? Bro, ini seperti kamu menggali lubang untuk diri sendiri, pusat dinamis memang seperti ilmu mistik, semakin banyak data semakin membingungkan. Coba gunakan jendela waktu tetap? Atau langsung pakai periode dengan granularity yang lebih kasar, jangan tertipu oleh candlestick. Saya juga pernah melewati lubang ini, akhirnya tetap kembali ke hal yang sederhana yang paling efektif.

Lihat AsliBalas0

Ser_This_Is_A_Casino

· 01-02 23:50

Perpindahan pusat dalam kartu memang menyebalkan, saya juga sudah coba, lalu akhirnya diubah menjadi jendela geser dengan periode tetap --- Mengikuti irama pasar adalah hal yang tepat, prediksi pasar memang benar-benar kebutuhan palsu --- Gabungan antara teori Chan dan kuantitatif terdengar bagus tapi praktiknya terlalu sulit, pembaruan data dalam satu detik saja seluruh logika bisa runtuh --- Likuiditas di BTC cukup baik tapi volatilitasnya juga ganas, perpindahan pusat dalam pasar bergejolak benar-benar mimpi buruk --- Saya rasa masalahnya bukan pada teori Chan itu sendiri, tapi kamu harus menambahkan memori pengurangan ke model, jangan biarkan data yang terlalu lama mempengaruhi penilaian saat ini --- Untuk pembaruan urutan waktu, coba gunakan pusat berlapis, periode panjang untuk menentukan tren dan periode pendek untuk trading --- Lubang ini cukup dalam, saya sekarang sudah ubah menjadi berbasis kejadian bukan lagi mengikuti pusat

Lihat AsliBalas0

zkProofInThePudding

· 01-02 23:49

缠论套进去就是噩梦，中枢一直在动这谁顶得住啊 --- Waktu yang lama data yang menumpuk semakin banyak masalah, logika ini sendiri sudah bermasalah --- Memprediksi pasar? Bro, kamu masih terlalu muda, mengikuti tren adalah jalan utama --- BTC di sana sudah mencoba jendela pembekuan, rasanya bisa meredakan drift? --- Terjebak berarti harus mengubah pola pikir, jangan keras kepala dengan tengah pusat --- Inilah sebabnya saya meninggalkan缠论, terlalu rumit malah merugi lebih banyak

Lihat AsliBalas0

DaisyUnicorn

· 01-02 23:41

Haha, pusat di pasar nyata hanyalah bunga yang nakal, semakin ingin menangkapnya semakin licin, saya mengerti. Sistem kuantitatif Zhan Lun adalah menggunakan model statis untuk mengejar pasar yang dinamis, pasti akan mengalami kegagalan. Jendela waktu terlalu kaku, atau coba gunakan pengurangan waktu? Biarkan bobot data lama berkurang secara bertahap, saat candle baru muncul lakukan penyeimbangan ulang, terdengar merepotkan tetapi benar-benar dapat mengurangi drift. Volatilitas pasar besar seperti BTC cukup tenang, tetapi untuk SOL yang memiliki lonjakan monster dalam grafik menit, pusatnya belum terbentuk sudah dihancurkan, saya menyarankan mulai dari grafik 4H untuk mencoba?

Lihat AsliBalas0

GmGnSleeper

· 01-02 23:41

Dalam kerangka Chan Theory, penggunaan volume secara kuantitatif memang mudah mengalami kegagalan, dan jebakan pergeseran dinamis pusat juga pernah saya alami. Memprediksi pasar sebenarnya adalah bentuk penipuan terhadap diri sendiri, mengikuti arus adalah jalan yang benar. Membatasi jendela waktu? Jangan gunakan seluruh data sejarah, cukup simpan pusat dari N candlestick terakhir dan coba lakukan penilaian.

Lihat AsliBalas0

Tokenomics911

· 01-02 23:28

Saya hanya bilang bahwa menerapkan teori Chan ke dalam kuantitatif adalah jebakan, masalah pergeseran dinamis pusat juga pernah saya alami --- Sejujurnya, BTC berjalan lancar, tetapi mata uang lain belum tentu, karena likuiditasnya sangat berbeda --- Coba gunakan jendela tetap? Jangan biarkan data menumpuk tanpa batas --- Itulah mengapa semua hal yang murni teknis harus dilengkapi dengan manajemen risiko, bahkan model yang paling canggih pun tidak bisa menahan burung bangau hitam --- Teori Chan sendiri adalah analisis pasca kejadian, mengkuantifikasi lebih gila lagi haha --- Penggunaan filter Kalman untuk pusat dinamis, sudah dibahas beberapa tahun lalu di Telegram --- Jika terjebak, berarti kamu sudah benar, terus fokus pada masalah ini pasti tidak salah --- Kedengarannya seperti optimisasi parameter, coba gunakan periode adaptif? --- Sekarang pasar sangat kompetitif, mengandalkan prediksi tidak cukup, harus didukung oleh manajemen risiko dan pengelolaan posisi --- BTC masih relatif mudah, tetapi volatilitas seperti SOL benar-benar menyiksa saat menerapkan pusat Chan

Lihat AsliBalas0

ChainDetective

· 01-02 23:23

Terjebak di bagian pergeseran pusat dalam teori Chen, jujur saja cukup menyakitkan, merasa kamu sudah mencapai inti masalahnya Bukankah ini adalah bagian tersulit dari kuantifikasi, teori yang indah tapi kenyataannya memukul mundur, resep yang sudah dikenal Sudah coba backtest dengan jendela tetap atau tidak? Mungkin harus mengorbankan sebagian sensitivitas demi stabilitas

Lihat AsliBalas0