BlockBeats Pesan, 6 Februari, KOL kripto dan mantan mitra komunitas FTX Benson Sun mengunggah sebuah posting yang menyatakan bahwa pagi ini Bitcoin mengalami penurunan ekstrem. Dengan menggunakan periode mundur 200 hari, penurunan BTC mencapai -5,65 standar deviasi (σ), standar Six Sigma dalam industri manufaktur yang berarti hanya diizinkan 3,4 cacat per satu juta kesempatan, yang merupakan definisi manusia tentang “hampir tidak mungkin terjadi”. Sedangkan fluktuasi BTC kemarin hanya berbeda 0,35 standar deviasi dari “kemungkinan industri” ini. Dan -5,65σ dalam distribusi normal memiliki probabilitas kejadian sekitar satu dalam satu miliar.
Meskipun pasar keuangan memiliki efek ekor gemuk, sejak BTC mulai diperdagangkan (Juli 2010), fluktuasi sebesar ini hanya terjadi 4 kali, sekitar 0,07% dari seluruh hari perdagangan. Bahkan selama fase bear yang dalam pada 2018 dan 2022, tidak pernah terjadi penurunan secepat ini dalam periode 200 hari bergulir. Ini menjadi ujian berat bagi strategi kuantitatif. Sebagian besar model kuantitatif saat ini dibangun berdasarkan data setelah 2015, dan sampel historis yang melebihi 5,65σ, kecuali kejadian anomali “312” crash mendadak pada 2020, semuanya terjadi sebelum 2015, hampir tidak memiliki contoh referensi.
Strategi kuantitatif CoinKarma mengalami kerugian buku dalam tren pasar saat ini, tetapi karena mempertahankan leverage rendah jangka panjang (sekitar 1,4 kali), secara keseluruhan masih dapat ditanggung, dengan drawdown maksimum sekitar 30%. Meskipun tren ekstrem adalah “biaya pendidikan” yang mahal, data kontrak dan on-chain akan menjadi bahan penting untuk model pengendalian risiko di masa depan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Bitplanet menambah kepemilikan sebanyak 35 Bitcoin, sehingga total kepemilikan menjadi 300 Bitcoin
Pesan ChainCatcher, perusahaan publik Korea Bitplanet (049470.KQ) menambah kepemilikan 35 Bitcoin, dengan total kepemilikan mencapai 300 Bitcoin. Posisi mereka dalam peringkat kepemilikan BTC adalah nomor 77.
GateNews17menit yang lalu
ETF Bitcoin dan Ethereum keluar lebih dari 9 miliar dolar dalam empat bulan! Dana institusi menarik diri, apakah kepercayaan pasar kripto terguncang?
Baru-baru ini, ETF Bitcoin dan Ethereum spot di Amerika Serikat mengalami aliran keluar dana lebih dari 9 miliar dolar AS, mencatat rekor sejarah. Penarikan dana oleh investor institusional menunjukkan meningkatnya suasana hati berhati-hati di pasar, sementara harga Bitcoin dan Ethereum mengalami koreksi besar. Tren ini menunjukkan bahwa aliran dana ETF menjadi indikator penting untuk mengamati suasana hati institusional. Untuk mencapai rebound harga, masih diperlukan aliran dana yang stabil.
GateNews18menit yang lalu
Jumlah pencarian "Bitcoin telah mati" melonjak! Setelah BTC turun 50%, tetap bertahan di kisaran 62.000 dolar AS, data mengungkap sinyal nyata
Seiring harga Bitcoin yang turun dari puncak tertinggi sejarah tahun 2025 ke kisaran sekitar 62.000 hingga 70.000, suasana pasar cenderung pesimis, dan pencarian terkait meningkat. Namun, data on-chain, aktivitas jaringan, dan partisipasi institusi masih menunjukkan ketahanan. Analisis pasar menunjukkan bahwa volatilitas terutama dipengaruhi oleh pengencangan likuiditas makroekonomi, dan institusi percaya bahwa struktur pasar tetap stabil, sementara investor tetap memperhatikan pengaruh geopolitik terhadap harga Bitcoin.
GateNews20menit yang lalu
Strategi kembali menaikkan dividen saham preferen menjadi 11,5%, kepemilikan Bitcoin menembus 710.000 tetapi masih menghadapi tekanan biaya
Strategi perusahaan Bitcoin mengumumkan peningkatan hasil dividen saham preferen STRC dari 11,25% menjadi 11,50%, dan menempatkannya sebagai aset berpenghasilan tinggi jangka pendek. Perusahaan berencana mengurangi pendanaan saham biasa, meningkatkan saham preferen, untuk memperluas cadangan Bitcoin. Meskipun menghadapi tekanan kerugian, Strategy tetap terus membeli Bitcoin, saat ini memegang 717.722 koin.
GateNews36menit yang lalu
Sistem perbankan Amerika Serikat mengalami kerugian tak tertutup sebesar 306,1 miliar dolar AS, sementara harga Bitcoin tetap bertahan di angka 66.000 dolar AS
Sistem perbankan Amerika masih memiliki kerugian tidak terealisasi dalam sekuritas dalam jumlah besar, tetapi pasar Bitcoin tetap relatif stabil dengan fluktuasi yang kecil. Laporan FDIC menunjukkan bahwa hingga kuartal keempat tahun 2025, kerugian tidak terealisasi dari sekuritas menurun menjadi 306,1 miliar dolar AS, dan 3 bank masuk dalam daftar "bank bermasalah". Secara keseluruhan, laba industri perbankan diperkirakan akan meningkat, menunjukkan stabilitas keuangan.
GateNews41menit yang lalu
