ファンドレートは、市場のブルとベアのポジションによって計算されるものではなく、先物価格と指数価格の差から計算されます。

つまり、多くのロング注文が市場に即座に入力され、十分なショート注文がない場合、先物価格は一時的にプレミアムとなり、ファンディングレートが上昇する可能性があります。
最新の価格は価格がポンプされていること、ロングポジションが流動性に集まっていること、ただし手数料がまだ低いことを示しています。
期先取引が大きなプレミアムを生み出し、資金調達率を増やすことはなく、メーカーが十分である上位レベルにあるため、先物市場に長期ポジションが入ることが原因でない
一方、流動性マップの流動性が長いポジションに集中しているため、価格を決定する側（市場の買い手）がより高いレバレッジの長いポジションであること、ショートポジションが一般により低いレバレッジであること、そして流動性が密集していないことを示しており、これはストップアウト価格が高いことを意味します。したがって、月間範囲内では表示されません。
2つの要因が結合すると、ほとんどのショート注文は受動的に処理され、取引量は小さくても手数料は上がりませんでした。また、ショート注文のレバレッジ率が低いため、清算マップには大量のショートポジションが表示されていないオープンオーダーがあります（ショート注文の爆発価格は非常に高いです）。