Скрытые сигналы дивергенции для торговли: выявление возможностей разворота тренда на рынке криптовалют

В области технического анализа расхождения — это мощный инструмент, способный предвещать изменение ценового тренда. Такое явление часто встречается на графиках криптовалют, однако многие трейдеры недостаточно хорошо понимают различия между двумя основными типами — скрытым и классическим расхождениями. Освоение этих двух видов расхождения, особенно скрытого, помогает трейдерам обнаруживать выгодные входы в конце фазы консолидации.

Суть расхождения и его рыночное значение

Расхождение — это модель технического анализа, которая появляется на ценовом графике, когда направление цены актива противоположно направлению технического индикатора. Это предупреждающий сигнал рынка, указывающий на потерю импульса текущего тренда.

При обнаружении бычьего расхождения трейдеры могут ожидать роста цены. Медвежье расхождение намекает на возможное снижение. Обе ситуации дают ясные сигналы — либо готовиться к входу в позицию, либо к закрытию.

Особенно важно отметить, что скрытые расхождения часто формируются в рамках зоны консолидации цены и указывают на продолжение существующего тренда. В отличие от этого, классические расхождения обычно возникают в конце долгосрочного тренда и сигнализируют о начале нового коррекционного этапа.

Различия между классическими и скрытыми расхождениями

Характеристики классического расхождения

Классическое (или традиционное) расхождение появляется в конце долгосрочного тренда. Например, когда биткоин постоянно создает новые максимумы, но технические индикаторы, такие как RSI, показывают более низкие максимумы, это свидетельствует о замедлении рыночной динамики.

Обратная ситуация — биткоин продолжает обновлять минимумы, но осциллятор показывает более высокие минимумы, что указывает на исчерпание нисходящей силы и возможное начало бычего отката. В этом случае цена биткоина затем выросла примерно на 20%.

Механизм работы скрытого расхождения

Скрытые расхождения формируются при иных условиях. Когда криптоактив создает более высокие минимумы, а индикатор показывает более низкие минимумы, возникает бычье скрытое расхождение. Обычно оно происходит в фазе коррекции восходящего тренда и указывает на его продолжение, поэтому трейдерам рекомендуется зафиксировать прибыль.

Медвежье скрытое расхождение противоположно — актив создает более низкие максимумы, а индикатор показывает более высокие. Этот паттерн появляется в нисходящем тренде и обычно означает его усиление. Трейдерам следует быстро ограничивать убытки.

Например, в случае Ethereum во время фазы консолидации цена формировала более высокие минимумы, а осциллятор показывал более низкие. Это классический пример бычьего скрытого расхождения, предвещающего скорый откат. В последующие недели Ethereum вырос почти на 90%.

Обратные ситуации тоже встречаются. После слабого отката в мае 2021 года Ethereum сформировал медвежье скрытое расхождение — цена создала более низкий максимум, а MACD показал более высокий. В итоге цена Ethereum снизилась на 35%.

Инструменты для обнаружения скрытых расхождений

Использование MACD для выявления скрытых расхождений

Индикатор MACD состоит из трех компонентов: линии MACD, сигнальной линии и гистограммы. Для обнаружения скрытых расхождений важно сосредоточиться на линии MACD.

Ищите бычье скрытое расхождение в восходящем тренде: линия MACD показывает более низкие минимумы, а цена формирует более высокие минимумы. В нисходящем тренде ищите медвежье скрытое расхождение: линия MACD показывает более высокие максимумы, а цена — более низкие.

Например, на часовом графике 2021 года, после дна 25 марта, начался рост. В период с 27 по 28 марта происходила консолидация, при этом линия MACD на 28 марта показывала более низкий минимум по сравнению с 27-м, а цена биткоина — более высокая. Это намекало на скорое начало нового восходящего тренда. В итоге за два дня цена выросла примерно на 9%.

Обнаружение скрытых расхождений с помощью стохастика

Стохастический осциллятор (обычно с параметрами 15-5-5 или 14-3-3) строит две линии, где %K — наиболее важная.

На часовом графике Ethereum июня 2021 года в явной нисходящей тенденции появился медвежий скрытый расхождение. С 7 по 15 июня стохастик формировал более высокие максимумы, тогда как цена Ethereum — более низкие. Это свидетельствовало о завершении коррекции и высокой вероятности продолжения снижения. В течение следующих двух дней Ethereum упал примерно на 20%.

Применение RSI

В середине сильного восходящего тренда биткоина дважды появлялись сигналы бычьего скрытого расхождения. Первый — 4 февраля, когда RSI формировал более низкий минимум, а цена — более высокий. Второй — с 10 по 14 февраля, с аналогичной картиной. Оба сигнала предвещали последующий рост цены.

Однако 19–21 февраля, когда цена биткоина достигла серии более высоких максимумов, RSI показывал более низкие максимумы. Это классическое медвежье классическое расхождение, предвещающее коррекцию примерно на 25%, которая и произошла.

Аналогично, в конце марта во время коррекции биткоина возникло медвежье скрытое расхождение: RSI показывал более высокие максимумы, а цена — более низкие. В течение двух дней цена снизилась примерно на 12%.

Разработка стратегии торговли скрытыми расхождениями

Первый шаг: отбор торговых сигналов

Скрытые расхождения указывают на завершение фазы консолидации. Самый эффективный подход — искать их в контексте более крупного тренда.

В восходящем тренде торгуйте только бычьи скрытые расхождения, игнорируя медвежьи сигналы. В нисходящем — только медвежьи. Когда скрытое расхождение совпадает с направлением основного тренда, сигналы наиболее надежны.

Второй шаг: установка стоп-лосса

Обнаружив скрытое расхождение, необходимо установить параметры управления рисками. Хотя расхождения могут предвещать изменение тренда, точно определить момент сложно, поэтому важно оставить запас.

Для бычьего скрытого расхождения — ставьте стоп-лосс чуть ниже локальной минимума. Для медвежьего — чуть выше локального максимума. Это поможет избежать срабатывания стопа из-за обычных колебаний рынка.

Третий шаг: определение целей

Криптовалютный рынок очень динамичен, многие трейдеры надеются на бесконечный рост без плана выхода. Однако разумнее заранее подготовить план.

При торговле на графиках 1-2 часа устанавливайте цели, позволяющие закрыть часть или всю позицию. Основное правило — цель должна быть как минимум в два раза больше расстояния до стоп-лосса. Например, если стоп — 100 долларов, цель — минимум 200.

Если цена развивается согласно ожиданиям, внимательно следите за возможными классическими расхождениями — это предупредит о преждевременном завершении тренда.

Реальные ограничения торговли скрытыми расхождениями

Несмотря на то, что с практикой можно научиться распознавать их на многих графиках, есть очевидные ограничения.

Во-первых, эти модели выглядят очень ясно задним числом, но в реальной торговле их обнаружить сложнее. Рыночные эмоции могут вводить в заблуждение, вызывая эйфорию от предполагаемого роста, пока не станет очевидным, что это на самом деле подготовка к медвежьему скрытому расхождению. Важно сохранять объективность и не позволять эмоциям влиять на решения.

Во-вторых, когда скрытые расхождения появляются в поздних стадиях тренда, соотношение риск/прибыль зачастую невыгодное. Большая часть тренда уже прошла, и вход по ценам с расхождениями может оказаться менее выгодным.

В-третьих, модели цен небольших криптовалют менее надежны по сравнению с биткоином и Ethereum. Меньшее число участников ведет к большей волатильности, а данные могут содержать аномалии.

Итоги

Бычьи и медвежьи скрытые расхождения — мощные модели, которые наблюдаются в конце фаз консолидации и предвещают продолжение тренда. В биткоине, Ethereum и других криптовалютах эти расхождения встречаются часто, что дает богатую практическую базу для обучения. Однако для их распознавания в реальном времени требуется развитое наблюдение. Также стоит учитывать, что обнаружение скрытых расхождений в поздних стадиях тренда зачастую приносит меньшую прибыль.

Ключ к успешному использованию скрытых расхождений — согласование торговых сигналов с направлением более крупного тренда. В техническом анализе всегда оценивайте рыночное настроение и подтверждайте его с помощью импульсных индикаторов.