Como calcular corretamente a taxa de vitórias e avaliar a sua eficácia comercial

A taxa de vitória é um dos indicadores-chave que ajuda os traders a entenderem quão bem-sucedido é o seu sistema de negociação. Na essência, é a porcentagem de operações vencedoras em relação ao total de operações realizadas. Para muitos novatos, este indicador parece ser o principal critério de sucesso, mas, na realidade, a situação é muito mais complexa.

Por que um trader deve saber como calcular a taxa de sucesso

Cada trader, mais cedo ou mais tarde, se pergunta: “A minha estratégia é eficaz?” A taxa de vitórias dá a primeira e mais óbvia resposta. Compreendendo este indicador, o trader pode:

• Avaliar a qualidade das suas decisões de negociação
• Comparar os resultados de diferentes períodos de negociação
• Determinar qual parte das transações ele conseguiu fechar com lucro
• Estabelecer a relação correta entre o risco e o potencial de lucro

No entanto, a taxa de vitórias é apenas uma parte do grande quadro da eficácia comercial.

Metodologia de cálculo da taxa de vitórias: passo a passo

A fórmula é extremamente simples. É necessário pegar o número de transações bem-sucedidas, dividir pelo número total de operações realizadas e multiplicar por 100. Por exemplo, se um trader fez 25 transações de trading, e 18 delas foram lucrativas, então a taxa de vitória será de 72% (18 ÷ 25 × 100 = 72%).

O cálculo da taxa de vitória leva literalmente um minuto, mas interpretar o resultado é mais complicado. Uma alta percentagem de negócios lucrativos parece atraente, no entanto, isso ainda não garante a rentabilidade do comerciante.

Taxa de vitória e fator de lucro: o que mais precisa ser considerado

Vamos considerar um cenário real. Suponha que um trader tenha feito 30 operações: 24 delas fecharam com lucro, enquanto 6 fecharam com perda. A taxa de vitória é impressionante — 80% (24 ÷ 30). Mas se as 6 operações perdedoras resultaram em perdas que somam o dobro do lucro obtido nas 24 operações bem-sucedidas, o trader acaba no negativo.

É por isso que os traders experientes nunca confiam apenas na taxa de vitórias. Eles monitorizam simultaneamente a relação entre o valor médio de um negócio vencedor e o valor médio de um negócio perdedor. Se essa relação for de 1,5 (, ou seja, o lucro médio é 50% maior que a perda ), mesmo uma taxa de vitórias de 50% pode resultar em bons resultados.

Nuances da utilização da taxa de vitória no comércio

Os novatos muitas vezes caem na armadilha de perseguir uma alta taxa de vitória a qualquer custo. Eles estabelecem stop-losses muito amplos, tentando evitar a ativação do stop, ou fecham negócios lucrativos muito cedo para garantir a vitória.

O resultado é oposto ao desejado: essa tática leva a grandes perdas, enquanto os lucros permanecem modestos. Aqui, calcular a taxa de vitórias é uma coisa, mas aplicá-la corretamente é outra completamente diferente.

Os traders experientes, pelo contrário, muitas vezes têm uma taxa de vitória moderada de (40-60%), mas mantêm um fator de lucro favorável através da gestão adequada do tamanho das posições e de uma clara relação risco-retorno. Para cada rublo que arriscam, esperam obter 2-3 rublos de lucro.

Aplicação prática da taxa de vitória na estratégia

Quando um trader analisa a história das suas operações e vê, por exemplo, que a sua taxa de vitória é de 45%, isso não é motivo para pânico. O mais importante é qual o tamanho do lucro e da perda que cada categoria de operações traz. Se a perda média é de 100 pontos, e o lucro é de 250 pontos, então o comerciante pode estar bastante satisfeito com o resultado.

Sabendo sua taxa de vitória típica, o trader pode planejar com antecedência qual relação risco-recompensa é necessária para obter uma expectativa positiva. Com uma baixa taxa de vitória, a relação deve ser alta; com uma alta, pode ser mais modesta.

Assim, a taxa de vitória é um indicador útil, mas insuficiente. Como calcular a taxa de vitória corretamente já entendemos, mas lembre-se: a chave para a rentabilidade a longo prazo reside na análise combinada da taxa de vitória, do tamanho da média das transações, da gestão de capital e da disciplina em seguir o plano de negociação.