2025-12-30 20:26:01

O relatório de desempenho de 2025 acaba de ser divulgado, e a conta mantém um crescimento geral. No entanto, apenas olhar para a taxa de retorno não é suficiente para uma avaliação completa — para entender realmente o desempenho do investimento, é preciso compará-lo ao risco. Alguém pode explicar como calcular especificamente o índice de Sharpe? Quero entender como meus retornos superaram as oscilações do mercado. Este indicador é especialmente útil para avaliar a verdadeira capacidade de retorno de uma estratégia de negociação, incluindo a medição do risco de retração e a correspondência entre risco e retorno.

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SeeYouInFourYears

· 5h atrás

A relação de Sharpe, para ser sincero, é basicamente o retorno dividido pela volatilidade. Parece simples, mas na prática, você percebe que há muitas armadilhas.

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SocialAnxietyStaker

· 12-30 20:56

O índice de Sharpe parece sofisticado, mas na verdade só mostra se o que ganhaste compensa a volatilidade... A minha conta também fica confusa toda vez que calculo isso

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AllTalkLongTrader

· 12-30 20:55

O índice de Sharpe, na verdade, é apenas uma forma de verificar se o que você ganhou é suficiente para compensar o risco. A fórmula na verdade não é tão complicada assim. Acho que, em vez de ficar obcecado com esses indicadores, é melhor primeiro verificar se você realmente superou a linha de referência. Não se iluda. Ter uma taxa de retorno bonita, para quê? Quando o drawdown sobe, a verdadeira face aparece. Essa é a verdadeira prova. Falando nisso, o crescimento contínuo é realmente bom, mas se em 2025 essa tendência conseguir preservar o capital principal, já será uma grande conquista. Para calcular o índice de Sharpe, na verdade, são três passos: retorno excessivo dividido pela volatilidade, e depois é só experimentar por si mesmo.

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GateUser-3824aa38

· 12-30 20:31

A coisa do índice de Sharpe, na verdade, é só verificar como estão os teus retornos, certo? Se o risco for muito alto e o retorno for só mediano, aí é uma grande perda. Recentemente, também tenho pensado nisso; parece que a maioria das pessoas só se preocupa com a taxa de retorno, sem perceber que a verdadeira ameaça é a retração.

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BearMarketMonk

· 12-30 20:29

A coisa do índice de Sharpe, na verdade, é perguntar — o quanto que você ganhou vale aquele susto. A maioria das pessoas fica empolgada com a taxa de retorno, sem perceber que ela pode ter sido conquistada pisando em várias minas. A história nos mostra que altos retornos frequentemente escondem armadilhas de alto risco, e no final das contas, pode ser apenas um viés de sobrevivência agindo.

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