O que é o Histograma MACD e como utilizá-lo para aumentar a precisão nas negociações

MACD Histogram é uma ferramenta de análise importante no sistema de trading técnico e uma componente que ajuda os investidores a detectar sinais de mudança de tendência de forma rápida e clara. Este indicador foi desenvolvido no final dos anos 1970 por Gerald Appel e continua a ser amplamente utilizado por traders profissionais até hoje.

Compreender o MACD: componentes principais do sistema de indicador

MACD significa Moving Average Convergence Divergence, um indicador que mede tanto a tendência de preço (Trend) quanto a força da tendência (Momentum). Este sistema é composto por três partes principais:

1. Linha MACD principal

A linha MACD é calculada subtraindo a EMA de 26 dias da EMA de 12 dias:

• Quando MACD > 0: preço médio de curto prazo é maior que o de longo prazo, indicando uma tendência de alta emergente
• Quando MACD < 0: preço médio de curto prazo é menor que o de longo prazo, indicando tendência de baixa
• Inclinação da linha MACD: se está acelerando para cima ou para baixo, mostra que o momento está aumentando; se a inclinação diminui, a tendência está enfraquecendo

2. Linha Signal

A Signal Line é a EMA de 9 dias da linha MACD, atuando como uma linha de confirmação:

• MACD > 0 e Signal > MACD: tendência de alta clara (Bullish MACD)
• MACD < 0 e Signal < MACD: tendência de baixa confirmada (Bearish MACD)

Os traders podem ajustar o período da Signal Line, por exemplo, usando EMA(5) ou EMA(7), para obter sinais mais rápidos conforme a necessidade.

3. Histograma MACD: indicador de força do momento

Histograma MACD é a diferença entre MACD e Signal Line, representada por barras coloridas que facilitam a visualização da força da tendência. Calculado por: Histograma = MACD – Signal Line

Leitura do Histograma MACD:

• Histograma > 0 (positivo): MACD acima da Signal Line, indicando tendência de alta; quanto maior a barra, mais forte a força de alta; se a barra diminui, a força de alta está enfraquecendo
• Histograma < 0 (negativo): MACD abaixo da Signal Line, indicando tendência de baixa; quanto maior a barra negativa, mais forte a baixa; se a barra diminui, a força de baixa está diminuindo
• Histograma = 0: ponto de cruzamento, indicando potencial mudança de tendência, ponto ideal para entrada ou saída

Por que usar EMA ao invés de SMA

Existem dois tipos de médias móveis: SMA (média simples) que dá peso igual a todos os valores, e EMA (média exponencial) que dá maior peso aos preços mais recentes. Para o MACD, usa-se EMA porque ela responde mais rapidamente às mudanças de preço, fornecendo sinais mais confiáveis.

Exemplo de cálculo do Histograma MACD com dados reais

O cálculo do MACD segue os passos:

1. Calcular EMA(12) = (P × k) + (EMA(12) anterior × (1 - k))
2. Calcular EMA(26) = (P × k) + (EMA(26) anterior × (1 - k))
3. MACD = EMA(12) – EMA(26)
4. Signal Line = EMA(9) de MACD
5. Histograma = MACD – Signal Line

Por exemplo, usando dados de 21 de junho a 21 de julho de 2023 do par USDCHF, obtemos uma tabela com EMA(12), EMA(26), MACD, Signal Line e Histograma, mostrando as mudanças ao longo do tempo. Em 21 de junho, MACD = 0, ponto de cruzamento, e em 15 de junho, MACD = 0.0034, sinal de tendência de alta clara.

O que o Histograma MACD indica

Este indicador possui várias funções na análise de preço:

1) Identificação da direção da tendência

Quando EMA de curto prazo é maior que a de longo prazo, o Histograma é positivo, indicando alta; quando negativo, indicando baixa.

2) Medição da força do momento

O tamanho das barras indica a intensidade da tendência: barras maiores, força maior; barras menores, enfraquecimento.

3) Monitoramento da volatilidade do momentum

Quando o Histograma começa a diminuir de positivo para negativo, sinaliza que a força de alta está diminuindo; o mesmo ocorre na baixa.

4) Divergência (sinal de reversão)

Se o preço faz novos picos ou fundos, mas o Histograma não acompanha, há uma divergência que pode indicar uma mudança de tendência iminente.

Como usar o Histograma MACD na negociação real

Método 1: Estratégia de cruzamento zero (Zero-Cross)

Quando o Histograma cruza o zero, o MACD está cruzando a linha central, sinalizando mudança de tendência:

• Compra: MACD cruza para cima do zero e Histograma muda de negativo para positivo
• Venda: MACD cruza para baixo do zero e Histograma muda de positivo para negativo

Método 2: Cruzamento da MACD com Signal Line

Sinal mais rápido que o anterior:

• Compra: MACD cruza para cima da Signal Line, mesmo que o Histograma ainda esteja negativo, indicando fim da tendência de baixa
• Venda: MACD cruza para baixo da Signal Line, mesmo que o Histograma ainda esteja positivo, indicando fim da tendência de alta

Método 3: Acompanhamento da mudança de força do momentum

Observar as barras do Histograma:

• Barras positivas diminuindo indicam enfraquecimento da alta
• Barras negativas diminuindo indicam enfraquecimento da baixa, potencial reversão

Uso combinado do Histograma MACD com outros indicadores

O Histograma MACD é mais eficaz quando combinado com outras ferramentas:

MACD + RSI

• RSI mede condições de sobrecompra/sobrevenda
• Sinal forte de compra: RSI em oversold + Histograma mudando de negativo para positivo
• Sinal forte de venda: RSI em overbought + Histograma mudando de positivo para negativo

MACD + Bandas de Bollinger

• Bandas indicam pontos de breakout
• Compra: preço rompe a banda inferior + Histograma cruzando para cima
• Venda: preço rompe a banda superior + Histograma cruzando para baixo

MACD + Padrões de preço

• Quando o preço forma padrões como Triângulo ou Double Bottom:
• Compra: rompimento do padrão + Histograma mudando de negativo para positivo
• Venda: quebra abaixo do padrão + Histograma mudando de positivo para negativo

Limitações do Histograma MACD

Apesar de potente, possui limitações:

1. Indicador atrasado: segue o preço, sinalizando com atraso, especialmente em mercados voláteis

2. Sinais falsos: em mercados altamente voláteis, pode gerar muitos sinais falsos, especialmente cruzamentos rápidos

3. Não indicado em mercados sideways: em mercados sem tendência clara, o Histograma perde utilidade

Por isso, não deve ser usado isoladamente, mas em conjunto com linhas de tendência, suportes/resistências ou padrões de preço para maior precisão.

Como configurar o Histograma MACD na plataforma de trading

Na plataforma Mitrade:

1. Adicione o indicador MACD
2. Ajuste os parâmetros:
   • Fast Length: 12 (padrão)
   • Slow Length: 26 (padrão)
   • Signal Length: 9 (padrão)
3. Salve e aplique ao gráfico

Os traders podem testar em conta demo com $50.000 na Mitrade para treinar o uso do Histograma MACD.

Resumo

O Histograma MACD é uma ferramenta poderosa que ajuda traders a identificar mudanças de tendência e medir a força do momento de forma clara. Sua principal função é mostrar a diferença entre MACD e Signal Line, facilitando análises rápidas e eficientes.

No entanto, o sucesso na negociação depende do uso conjunto de várias ferramentas e do entendimento profundo do comportamento do mercado. Praticar regularmente em conta demo e aprender com experiências reais são chaves para desenvolver um sistema de trading consistente e lucrativo.