Gate 研究院：рынок продолжает колебаться, позиции сосредоточены на конце года

По наблюдениям Gate Research Institute, скрытая волатильность (IV) на рынке опционов за текущий период продолжает снижаться по сравнению с прошлой неделей, что свидетельствует о тенденции к концентрации скрытой волатильности. IV для BTC и ETH составляет соответственно 45% и 68%. С точки зрения структуры скошенности, Skew для BTC по различным срокам сходит к примерно -5 vol, а для ETH — снижается, при этом на дальних сроках появляется небольшая премия на медвежий сценарий. Самая крупная сделка за неделю — покупка опционов BTC-270326-110000-C на сумму около 1,000 BTC, чистые выплаты по премиям составили примерно 2,47 миллиона долларов.
Gate эксклюзивно представляет удобный инструмент для торговли опционами — продукт «скользящая продажа опционов», который помогает пользователям автоматически и последовательно продавать опционы в заданный период. Пользователи могут настраивать параметры Delta/Strike, выбирать контракты, устанавливать даты истечения (T+1/T+2/T+3), задавать способы исполнения цены продажи, количество и параметры стоп-лосса/тейк-профита. Стратегия будет автоматически открывать позиции ежедневно и бесшовно переходить к следующему периоду после истечения, обеспечивая полностью автоматизированное выполнение. Эта функция поддерживает отображение четких индикаторов риска, оценку маржи, предполагаемый торговый сценарий и другие вспомогательные параметры, помогая пользователям более наглядно управлять выполнением стратегии.

Подробнее: https://www.gate.com/learn/articles/gate-research-institute-market-consolidation-continues-positions-concentrated-on-year-end-volatility/14881