Average True Range (ATR) что это и как использовать при торговле

Основы ATR

Когда речь заходит о технических индикаторах для трейдинга, такие названия, как MACD, Moving Average или Stochastic, могут быть вам знакомы. Но помимо них есть инструмент Average True Range (ATR), разработанный для измерения “амплитуды ценовых колебаний” — аспекта, отличного от анализа направления тренда.

ATR (Average True Range) — это индикатор, который помогает трейдерам понять, как движется цена в каждом конкретном промежутке времени, не указывая прямо, будет ли цена расти или падать. Он сосредоточен на измерении размера этого движения.

Кто разработал ATR

Этот индикатор был создан Дж. Уэллсом Уайлдером, который описал его в книге “New Concepts in Technical Trading Systems”. Хотя он не так широко известен, как другие индикаторы, ATR широко используется в стратегиях управления рисками, особенно при определении подходящих точек Stop Loss.

Механизм работы Average True Range

Методика работы ATR заключается в вычислении уровня ценовых колебаний, основанном на диапазоне High-Low и пробелах между ними. Когда значение ATR растет, это свидетельствует о быстром движении цены и повышенном риске. В противоположность этому, при снижении ATR цена движется в более узком диапазоне.

Что означает высокий уровень ATR?

Когда линия ATR входит в зону высоких значений, график свечей расширяется, что говорит о сильной динамике. Это время, когда следует избегать поспешных решений.

Что означает низкий уровень ATR?

Наоборот, при снижении ATR свечи сжимаются, и диапазон цен уменьшается. Это указывает на спокойствие на рынке.

Основные преимущества использования ATR в трейдинге

1. Оценка волатильности рынка

Волатильность (Volatility) — это явление, при котором цена резко колеблется вверх и вниз. ATR помогает трейдерам количественно оценить уровень этих колебаний, чтобы не пугаться внезапных движений.

2. Установка подходящих Stop Loss и Take Profit

Это наиболее практическое применение ATR. Трейдеры могут использовать значение ATR для определения уровней защиты. Например, если ATR равен 50 пунктам, можно установить Stop Loss на 50 пунктов от входа, чтобы он соответствовал текущей волатильности.

3. Определение возможностей для спекуляций

Высокий ATR указывает на возможный прорыв (Breakout), требующий пристального наблюдения. Низкий ATR может свидетельствовать о фазе накопления перед крупным движением.

4. Простота и безопасность использования

Использовать ATR легко — практически все торговые платформы уже имеют встроенную функцию. Не нужно считать вручную.

5. Важный компонент продвинутых стратегий

ATR применяется вместе с другими техниками, такими как Momentum Trading, Размер позиции и Trailing Stop, что делает стратегии более устойчивыми.

Чем ATR отличается от Momentum

Иногда трейдерам трудно различить эти два индикатора:

ATR (Волатильность) — измеряет размер ценовых движений, независимо от их направления.

Momentum (Моментум) — измеряет скорость изменения цены в заданном направлении, показывая, усиливается ли тренд или ослабевает.

На практике, когда ATR резко растет и при этом Моментум сильный, это говорит о мощном восходящем тренде. Свечи крупные, но с короткими тенями. Если же ATR высокий, а Моментум слабый, можно наблюдать свечи с неуверенными движениями.

Как использовать ATR для внутридневной торговли

Трейдерам, торгующим внутри дня, важно следить за быстрыми изменениями волатильности. В начале сессии ATR часто резко возрастает, особенно на таймфреймах 1-5 минут.

В этот момент цена может находиться в состоянии консолидации, после чего необходимо дождаться стабилизации ATR, чтобы убедиться в правильности входа.

Расчет базового ATR

Классический расчет ATR включает в себя несколько шагов:

Шаг 1 — определение True Range (TR) (TR)

TR — это максимум из следующих значений:

• H - L (максимальный диапазон между максимумом и минимумом)
• |H - C предыдущего( — абсолютное значение разницы между текущим максимумом и предыдущим закрытием)
• |L - C предыдущего( — абсолютное значение разницы между текущим минимумом и предыдущим закрытием)

где H = High (максимальная цена), L = Low (минимальная цена), C = Close (цена закрытия)

Шаг 2 — расчет скользящего среднего

Берем полученные значения TR и усредняем их за выбранный период, обычно 14 дней (ATR14)

Пример: если TR колеблется между 0.5 и 1.5 пункта, а ATR составляет 0.82 пункта, это считается высоким уровнем.

Применение ATR на практике

Вариант 1: высокий уровень ATR

Сигнал — рынок в состоянии прорыва (Breakout), что создает много возможностей, но требует осторожности, так как вход может быть запоздалым.

Вариант 2: снижение ATR

Сигнал — сжатие (Compression), которое часто предшествует крупному движению. Трейдеры могут ждать этого прорыва.

Установка Stop Loss и Take Profit с помощью ATR

Практический пример:

• ATR = 50 пунктов
• Take Profit = текущая цена + (50 × 1.5) = 75 пунктов
• Stop Loss = текущая цена - (50 × 1.5) = 75 пунктов

или более простая схема:

• Take Profit = текущая цена + ATR
• Stop Loss = текущая цена - ATR

Часто задаваемые вопросы по ATR

( Какой должен быть хороший ATR?

Хороший ATR — это индикатор, который отражает волатильность в разных аспектах. Не обязательно иметь очень высокие значения, главное — чтобы он помог вам разумно установить Stop Loss и Take Profit.

) Как правильно читать ATR?

• Рост ATR — высокая волатильность, быстрые движения
• Снижение ATR — снижение волатильности, рынок в состоянии покоя

Что говорит ATR трейдеру?

ATR показывает, есть ли у рынка сила для движения, независимо от направления. Эта информация помогает адаптировать стратегию и управлять рисками.

Итог

ATR — инструмент, который отличается от других индикаторов тем, что он не показывает направление, а измеряет силу движения. Трейдер, хорошо понимающий ATR, сможет разумно управлять рисками и избегать эмоциональных решений.

Эффективное использование ATR предполагает понимание, что он — лишь часть комплексной стратегии. В сочетании с другими индикаторами, такими как Moving Average, RSI или MACD, он помогает принимать более точные решения.