Индикаторы, которые должен знать трейдер: 5 мощных инструментов анализа графиков

Торговля в современную эпоху стала профессией, которая привлекает всё больше молодых людей благодаря возможности постоянно получать прибыль. Независимо от рынка — акций, Forex или Crypto — каждый спекулянт использует разные стратегии торговли, начиная от Day Trade и заканчивая среднесрочной торговлей.

Ключ к успеху — создание систематического торгового плана и правильный выбор Индикаторов для анализа поведения цен, поиска точек входа и выхода, а также правильного определения TP/SL.

В этой статье представлены 5 Индикаторов, которые большинство трейдеров используют вместе: Moving Average, RSI, MACD, Volume и Visible Range, чтобы вы могли выбрать наиболее эффективные для себя.

Таблица сравнения различных типов индикаторов

Moving Average: базовый инструмент для определения тренда

Moving Average (MA) — один из самых популярных индикаторов, используемых практически всеми трейдерами. Он помогает определить направление цены актива — растет или падает.

Как использовать Moving Average

• Цена > MA = восходящий тренд → торговать в основном по тренду вверх
• Цена < MA = нисходящий тренд → торговать в основном по тренду вниз

Этот индикатор подходит для понимания и использования, особенно для новичков. Существует несколько видов MA, например, Simple Moving Average (SMA), Weighted Moving Average (WMA) и Exponential Moving Average (EMA). Большинство трейдеров предпочитает EMA за его большую точность.

Расчет Moving Average

MA рассчитывается как среднее значение цены за выбранный период, например, MA 5 — средняя цена за последние 5 дней.

• Краткосрочный: MA 5 дней (примерно 1 неделя)
• Среднесрочный: MA 35 дней (примерно 2 месяца)
• Долгосрочный: MA 200 дней (примерно 1 год)

Подтверждающие сигналы:

• MA краткосрочный > MA среднесрочный > MA долгосрочный = уверенный рост
• MA краткосрочный < MA среднесрочный < MA долгосрочный = уверенный спад

Преимущества

• Легко определять тренд
• Функционирует как динамический уровень поддержки и сопротивления (Dynamic Support/Resistance)

Ограничения

• Запаздывающий индикатор, сигналы приходят с задержкой относительно реальных минимумов/максимумов
• Могут давать ложные сигналы при боковом движении рынка

RSI: индикатор перекупленности и перепроданности

Индекс относительной силы (RSI) — это индикатор типа Моментум, измеряющий колебания цены, чтобы определить, находится ли актив в состоянии перекупленности (Overbought) или перепроданности (Oversold), значения варьируются от 0 до 100.

Как использовать RSI

Стандартные уровни — 30 и 70:

• RSI < 30 = перепроданность → сигнал к покупке
• RSI > 70 = перекупленность → сигнал к продаже

RSI также показывает точки разворота цены, будь то остановка восходящего тренда и переход в нисходящий или завершение нисходящего и переход в восходящий.

Расчет RSI

Формула: RSI = 100 - (100/(1+ (Average Gain)/(Average Loss)))

• Average Gain: среднее значение положительных изменений за последние 14 свечей
• Average Loss: среднее значение отрицательных изменений за последние 14 свечей

(Примечание: стандартный период — 14 свечей, его можно настраивать под стиль торговли)

Пример: за последние 14 дней 7 дней закрылись с прибылью (в среднем +2%), а 7 дней — с убытком (в среднем -1%). RSI = 100 - (100/(1+ (2%/14)/(1%/14))) = 66.67

Преимущества

• Точно показывает точки входа и выхода в краткосрочной перспективе
• Хорош для поиска дивергенций

Ограничения

• В сильных трендах RSI может долго оставаться в зонах Overbought/Oversold, что может привести к запаздыванию сигналов

MACD: индикатор тренда и Моментум

MACD (Moving Average Convergence Divergence) — это индикатор, основанный на экспоненциальных скользящих средних (EMA) двух периодов.

MACD показывает как направление тренда (Trend), так и силу движения (Momentum), через взаимодействие линий MACD и сигнальной линии.

Как использовать MACD

• MACD > сигнальная линия или MACD пересекает ее снизу вверх = восходящий тренд (Bullish) → покупка
• MACD < сигнальная линия или MACD пересекает ее сверху вниз = нисходящий тренд (Bearish) → продажа

Расчет MACD

• MACD линия = EMA(12) – EMA(26)
• Сигнальная линия = EMA(9) от MACD
• Гистограмма = MACD – сигнальная линия

EMA(12) и EMA(26) — экспоненциальные скользящие средние цен закрытия за последние 12 и 26 дней соответственно.

Преимущества

• Полноценный инструмент для определения тренда и силы
• Подходит для среднесрочной торговли

Ограничения

• Сложен для новичков в расчетах
• Запаздывающий индикатор, сигналы приходят после движения цены

Volume: объем торгов, показывающий силу рынка

Volume — это объем торгов актива, который помогает понять, насколько активен рынок. Трейдеры предпочитают активы с высоким объемом, так как это свидетельствует о хорошей ликвидности.

По принципам технического анализа, объем подтверждает смену тренда: например, пробой уровня сопротивления с высоким объемом говорит о сильном прорыве.

Как использовать Volume

При росте цены:

• Рост + Высокий объем = сильный восходящий тренд, есть шанс продолжения
• Рост + Низкий объем = слабость тренда, возможный разворот

При падении цены:

• Падение + Высокий объем = сильный нисходящий тренд, есть шанс продолжения
• Падение + Низкий объем = слабость тренда, возможный разворот

Расчет

Используйте объем за выбранный период, соответствующий таймфрейму свечи (по времени)

Преимущества

• Подтверждает достоверность ценового движения
• Высокий объем при прорыве уровня обычно свидетельствует о его надежности

Ограничения

• Не показывает направление цены сам по себе
• В Forex объем может быть только данными брокера, а не глобальным объемом рынка

Visible Range: определение средних затрат рынка

Visible Range или Volume Profile — это индикатор, основанный на объеме, предназначенный для получения более подробной информации. Он показывает, по каким ценам большинство участников рынка совершали сделки.

Этот индикатор помогает определить важные уровни поддержки и сопротивления, исходя из распределения объема.

Как использовать Visible Range

• Цена > Visible Range = тренд вверх → покупка
• Цена < Visible Range = тренд вниз → продажа

Расчет

На основе средней цены за выбранный период.

Преимущества

• Позволяет точнее находить важные уровни поддержки и сопротивления
• Показывает реальные средние стоимости рынка

Ограничения

• График может быть сложным для новичков
• В некоторых платформах может потребоваться платная подписка

Общие рекомендации по использованию индикаторов

Индикаторы — лишь часть торгового плана. Каждый трейдер и актив требуют индивидуального подхода и подбора наиболее подходящих индикаторов. Перед использованием обязательно проводите бэктестинг, чтобы убедиться в их эффективности для выбранного инструмента.

Главное — иметь четкий план входа, выхода, фиксации прибыли (Take Profit) и ограничения убытков (Stop Loss) для каждой сделки.

Торговля всегда связана с рисками. Торгуйте с осторожностью и тщательно изучайте выбранные индикаторы, чтобы они соответствовали вашему стилю торговли.