Полное руководство по стратегии скользящих средних: овладейте сутью индикатора MA и его практическим применением

Скользящая средняя (MA) является одним из самых базовых и практичных инструментов технического анализа. Независимо от того, являетесь ли вы краткосрочным трейдером или долгосрочным инвестором, вам необходимо понимать логику работы MA. В этой статье на основе практического применения мы проведем глубокий анализ скользящей средней как ключевого показателя.

Что такое скользящая средняя?

Скользящая средняя (MA) — это арифметическое среднее значение, полученное путем суммирования цен закрытия за определенный период и деления на количество дней этого периода. Проще говоря, она отражает среднее ценовое уровень за определенный промежуток времени.

Формула расчета проста: MA за N дней = Сумма цен закрытия за N дней / N дней

Например, 5-дневная скользящая средняя — это среднее значение цен закрытия за последние 5 торговых дней. С течением времени каждый день генерируется новое среднее значение, и при соединении этих значений образуется видимая нам скользящая средняя линия.

Главная ценность MA заключается в том, что она помогает инвесторам разобраться в тенденции цены. Наблюдая за расположением скользящих средних различных периодов, вы можете определить, находится ли рынок в восходящем или нисходящем тренде, и таким образом найти подходящие возможности для покупки и продажи.

Важно подчеркнуть, что скользящая средняя — это только базовый инструмент технического анализа. Инвесторы должны проводить комплексный анализ в сочетании с другими показателями, такими как RSI и MACD, вместо чрезмерного полагания на один показатель.

Какие существуют типы MA? Какой выбрать?

В зависимости от метода расчета MA можно разделить на три основных типа:

Простая скользящая средняя (SMA) Использует самый базовый метод арифметического среднего, где каждая ценовая точка имеет одинаковый вес. Это наиболее распространенный тип скользящей средней, подходящий для начинающих, желающих понять концепцию MA.

Взвешенная скользящая средняя (WMA) На основе SMA придает большую важность недавним ценам. Такая конструкция предназначена для того, чтобы недавние изменения цены оказывали большее влияние на среднее значение, делая его более чувствительным к текущей рыночной ситуации.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) Это особый тип взвешенной скользящей средней, которая также придает больший вес недавним ценам, но с более сложным методом расчета. Поскольку EMA более чувствительна к колебаниям цены и может быстрее уловить сигналы переворота тренда, она более популярна при краткосрочной торговле.

Для большинства трейдеров достаточно понимать характеристики трех типов MA, без необходимости запоминать сложные формулы расчета — торговое программное обеспечение автоматически выполняет эти вычисления.

Как выбрать период MA?

Различные периоды MA применяются к различным временным фреймам торговли:

Инструменты для очень краткосрочной торговли (5-дневная и 10-дневная скользящие средние) 5-дневная скользящая средняя отражает среднее значение цены за прошлую неделю, 10-дневная скользящая средняя обеспечивает двухнедельную перспективу. Эти две линии наиболее чувствительны к краткосрочным колебаниям цены, и краткосрочные трейдеры полагаются на эти показатели. Когда 5-дневная скользящая средняя растет и находится выше месячной и квартальной линий, это свидетельствует о сильной бычьей позиции.

Краткосрочный ориентир (20-дневная скользящая средняя) Представляет средний уровень цены за месяц и является важным показателем, за которым следят как краткосрочные, так и среднесрочные инвесторы.

Среднесрочный показатель (60-дневная скользящая средняя) Охватывает трехмесячные данные и подходит для среднесрочных трейдеров, анализирующих тренд.

Долгосрочный анализ (240-дневная скользящая средняя) Статистика среднего значения цены закрытия за прошлый год используется для определения долгосрочного тренда. Когда краткосрочная скользящая средняя находится ниже квартальной и годовой линий, это указывает на то, что рынок находится в медвежьей позиции.

На практике выбор периода не обязательно ограничивается целыми числами. Некоторые трейдеры используют 14-дневную скользящую среднюю (ровно две недели), другие используют 182-дневную скользящую среднюю (примерно полугодие). Ключевым моментом является поиск периода, соответствующего вашей торговой системе, что позволит добиться наилучшего результата.

Краткосрочные скользящие средние более чувствительны, но точность прогноза немного ниже; среднесрочные и долгосрочные скользящие средние относительно гладкие, и хотя они реагируют медленнее, определение тренда более точно.

Как найти торговые возможности, используя MA?

1. Определение направления тренда

Когда цена находится выше краткосрочной скользящей средней, краткосрочные инвесторы должны быть оптимистичны; когда цена выше месячной или квартальной скользящей средней, среднесрочные и долгосрочные инвесторы должны быть оптимистичны и рассмотреть возможность открытия длинной позиции. И наоборот, когда цена ниже скользящей средней, следует рассмотреть открытие короткой позиции.

Бычье расположение — это самый сильный сигнал: краткосрочная скользящая средняя находится выше всех среднесрочных и долгосрочных скользящих средних, образуя модель «иерархического увеличения», что указывает на предстоящий рост.

Медвежье расположение работает наоборот: краткосрочная скользящая средняя находится ниже среднесрочных и долгосрочных скользящих средних, указывая на то, что нисходящий тренд будет продолжаться.

Когда скользящие средние слипаются или пересекаются и перекрываются, рынок может находиться на этапе консолидации, и в этом случае следует быть осторожным с позициями или ждать дальнейшего развития.

2. Поиск точек входа с использованием золотого креста и смертельного креста

Это одни из самых классических сигналов торговли скользящей средней:

Золотой крест: краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю снизу вверх, особенно когда это происходит на низких уровнях, что предвещает предстоящий рост и является сигналом покупки.

Смертельный крест: краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю сверху вниз, предвещая нисходящий тренд и является сигналом продажи.

Например, после добавления трех скользящих средних (краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной) на дневной график определенного торгового инструмента:

• Когда краткосрочная скользящая средняя последовательно пересекает среднесрочную и долгосрочную скользящие средние вверх, цена входит в восходящий тренд, и вы можете открыть длинную позицию
• Когда краткосрочная скользящая средняя последовательно пересекает среднесрочную и долгосрочную скользящие средние вниз, цена входит в нисходящий тренд, и вы можете открыть короткую позицию

3. Использование в сочетании с другими показателями

Одним из основных недостатков скользящей средней является запаздывание — рынок может уже пройти некоторое расстояние, и только тогда скользящая средняя отреагирует. Решение этой проблемы состоит в сочетании со специальными осцилляторами, такими как RSI.

Когда специальный осциллятор в ключевой позиции проявляет явление дивергенции (цена достигает нового максимума, но показатель не достигает, или цена достигает нового минимума, но показатель не достигает), одновременно наблюдайте, проявляет ли скользящая средняя признаки затупления или горизонтального движения. Если оба явления происходят одновременно, это может предвещать разворот тренда, и в этом случае вы можете рассмотреть возможность фиксации прибыли или открытия противоположной позиции.

4. Использование скользящей средней для установки стоп-лосса

В классической системе торговли черепах скользящая средняя также может служить ориентиром для стоп-лосса. Как правило, выбирается самая высокая или самая низкая точка за 10 или 20 дней:

• При открытии длинной позиции, если цена падает ниже минимума за 10 дней (или 20 дней) и ниже 10-дневной скользящей средней, следует закрыть длинную позицию стоп-лоссом
• При открытии короткой позиции, если цена поднимается выше максимума за 10 дней (или 20 дней) и выше 10-дневной скользящей средней, следует закрыть короткую позицию стоп-лоссом

Преимущество этого метода состоит в том, что он полностью основан на рыночной цене, что снижает вмешательство субъективных суждений.

Вы должны знать об ограничениях MA

Скользящая средняя не является идеальным показателем, её основные недостатки включают:

Явное запаздывание: MA использует среднее значение цены за прошлый период, а не текущую цену в реальном времени. Чем длиннее временной период, тем более явным является запаздывание, что означает, что вы можете получить сигнал только после того, как тренд уже изменился.

Невозможность предсказать будущее: Прошлые ценовые движения не могут представлять будущее движение рынка, поэтому сама скользящая средняя имеет определенную неопределенность прогноза.

Сложность в ловле максимумов и минимумов: Из-за вышеуказанных недостатков инвесторам очень сложно точно уловить максимальную и минимальную точку цены.

Стратегия ответа состоит в совершенствовании вашей системы анализа — не полагайтесь исключительно на MA, а проводите комплексный анализ в сочетании с графиками свечей, объемом торговли, индексами KD, RSI, MACD и другими аспектами.

Заключительные рекомендации

Не существует идеального показателя, но существует постоянно совершенствуемая торговая система.

После овладения основными принципами MA, ключевым моментом является постоянное тестирование и адаптация в реальной торговле. Поиск комбинации скользящих средних и установок периодов, подходящих полностью вашему стилю торговли, является основой долгосрочной прибыльности. Рекомендуется использовать демо-счет для повторных практик, проверить вашу стратегию скользящей средней в виртуальной торговле, и только после накопления достаточного опыта переходить к реальной торговле.