Многие люди теряют деньги в торговле, и причина вовсе не в неправильном выборе валюты или неправильном времени, а в отсутствии правильной ментальной модели. Лучшие трейдеры используют один подход — вероятность мышления.

Проще говоря, не стоит зацикливаться на том, выиграл ли ты или проиграл в отдельной сделке. Важно смотреть на общую ожидаемую прибыль за год или за квартал. Как говорит Джилл Блэк: "Если твой процент побед стабилен на уровне 70%, и ты совершаешь 50 сделок в год, вряд ли ты будешь в убытке." Это звучит немного категорично, но логика в этом есть.

Ключ к вероятностному мышлению — баланс между двумя показателями: процентом побед и коэффициентом выигрыша/проигрыша. Процент побед показывает, насколько точно твои торговые сигналы, а коэффициент — соотношение прибыли к убыткам. Хорошее сочетание этих двух факторов — основа для заработка.

Чтобы лучше понять, приведу пример. Стратегия с процентом побед 40% кажется очень низким, но если ты можешь обеспечить соотношение прибыли к убыткам 3:1 (зарабатываешь 3 единицы при выигрыше и теряешь 1 при проигрыше), то ожидаемая ценность всё равно будет положительной (0.4×3 - 0.6×1=0.6). И наоборот, стратегия с высоким процентом побед не обязательно приносит прибыль, если коэффициент слишком низкий — в долгосрочной перспективе она всё равно будет убыточной.

Как повысить процент побед? Главное — фильтровать шум. Не стоит входить в сделку при каждом колебании цены. Нужно дождаться строгих условий: например, когда цена достигает важной поддержки и появляется длинная тень на свечи, а объем при этом увеличивается. Эти два условия помогают отсеять много ложных сигналов. После того, как Блэк обнаружил определённый закономерный паттерн, он потратил два года на тестирование данных, чтобы убедиться в его стабильности, прежде чем начать торговать на реальные деньги. Вот это профессионализм.

Оптимизация коэффициента выигрыша в основном достигается управлением позицией и установкой стоп-лоссов. Когда видишь потенциально выгодную точку входа, увеличивай размер позиции. Постепенно расширяй прибыль, используя пирамидальный метод. Главное — не попадать в "ловушку средней стоимости" — не стоит докупать позиции при убытках, это — смертельная ошибка большинства мелких трейдеров. Следуй принципу "выигрывай — сокращай убытки": при прибыли — пусть прибыль работает, при убытке — немедленно признавай поражение и выходи.

И ещё очень важно — уметь принимать убытки. Сорос говорил одну известную фразу: важна не точность определения правильности или неправильности, а то, как ты управляешь рисками в моменты, когда ты прав или неправ. Если этот настрой неправильный, даже самая лучшая стратегия не поможет.