RSI Overbought — что это и почему это важно для трейдинга

RSI Overbought — это состояние, при котором цена актива перекуплена, а индекс относительной силы находится выше уровня 70. Это базовые знания, которые трейдерам необходимо понимать, чтобы не покупать слишком дорого. В этой статье мы рассмотрим, как RSI используется для классификации перекупленных условий и его применение в различных торговых стратегиях.

Какой индикатор RSI (Индекс относительной силы) измеряет?

Индекс относительной силы, или RSI, — это индикатор, разработанный для измерения силы покупательной и торговой способности за определённый период. Сравнивая соотношение роста и снижения цен.

RSI вычисляется по формуле RSI = 100 - (100 / 1 + RS) RSI — это отношение между средним ростом цены и средним снижением цены за период N дня, полученное значение находится в диапазоне от 0 до 100, что облегчает чтение и интерпретацию RSI.

Этот индикатор позволяет трейдерам:

• Определить точки, где цена может измениться.
• Измерять импульс движения цен.
• Подтвердите силу тренда.

Условия перекупки и перепродажи в связи с RSI

RSI измеряет условия перекупки двумя способами, что является ещё одним преимуществом, делающим RSI широко используемым индикатором.

Перекупленное состояние (RSI > 70)

Когда RSI перекуплен, это означает, что актив покупается с высокой уверенностью. Цены быстро растут, и, вероятно, цены могут быть слишком высокими. В этот период, Трейдерам следует быть осторожными при дальнейших покупках, так как существует высокий риск падения цены или перехода в фазу стагнации.

Состояние перепроданных (RSI) < 30)

Когда RSI ниже 30, это означает, что актив перепродан. Цена резко упала и может восстановиться. Сигналы перепродажи часто указывают на то, что прежнее давление на продажах начинает уходить, и покупка вот-вот займет её место.

Важно отметить, что значения 70 и 30 являются наиболее часто используемыми стандартными уровнями, но их можно корректировать в зависимости от характеристик каждого актива, например, некоторые могут использовать 75 и 35 или 80 и 20 по мере необходимости.

Стохастический осциллятор против RSI — что более подходит?

Помимо RSI, существует ещё один индикатор, который используется для обозначения перекупленных условий — стохастический осциллятор, который использует другую методологию.

Метод стохастического осциллятора

Stochastic измеряет позицию цены закрытия относительно диапазона между максимальной и самой низкой ценами за 14-дневный период.

%K = [(Цена закрытия – 14-дневный минимум) / (14-дневный максимум – 14-дневный минимум)] × 100

%D = Средний %K за последние 3 дня

Стохастический имеет значения от 0 до 100, а также RSI, но метод расчёта отличается:

• %K > 80 указывает на условие перекупки.
• %K < 20 บ่งชี้ภาวะ Oversold

Сравнение RSI и Stochastic

В результате этой разницы RSI подходит для поимки сильных трендов, тогда как стохастик подходит для рынков, у которых нет чёткого направления (боковой направления).

Обменяйте дивергенцию с RSI, чтобы поймать точку разворота тренда.

Дивергенция — одна из самых эффективных стратегий при использовании RSI в торговле.

Бычий отклонение

Это происходит, когда цена устанавливает новый минимум (нижний минимум), но RSI не устанавливает новый минимум (более высокий минимум).

Медвежье расхождение

Это происходит, когда цена устанавливает новый максимум (Higher High), но RSI не следует за ним на новый (Lower High).

Пример торговли дивергенцией с RSI

1. Наблюдайте за ценой актива с чётким трендом, например, WTI, которая постоянно снижается.
2. Наблюдайте, как RSI приближается к зоны перепроданных с сигналом бычьей дивергенции
3. Когда цена тормоза прорвётся через MA25 и выше. Это отправная точка для покупки.
4. Установите стоп-лосс на предыдущем минимуме и сократите потерю, если тренд прорвётся

Реверс среднего значения для Sideway Market с RSI

Средний разворот — это стратегия, предполагающая, что возникающие максимумы и минимумы являются временными событиями и что цена, скорее всего, откатится к среднему.

Стратегия отворота среднего с RSI

1. Используйте MA200 для определения тенденции. Показывает восходящий тренд Если он ниже Показывает нисходящий тренд
2. Оптимизируйте RSI, например, используйте Overbought на 75 и Oversold на 35 для восходящего тренда.
3. Покупать, когда RSI касается зоны перепроданных (35) в восходящем тренде.
4. Закрывать позицию, когда цена возвращается в MA25 или когда RSI входит в зону перекупки.

Пример валютной пары USDJPY по шкале 2H

Во время USDJPY наблюдается явный восходящий тренд:

• Цена прыгает выше линии MA200 и тянет вниз для повторного теста.
• MA200 может использоваться как сильная поддержка
• Установить значение перекупленного значения RSI на уровне 75 (слабее стандартного) из-за восходящего тренда.
• Стоимость перепродажи — 35
• Используйте стратегию покупки преимущественно в точке перепродажи Избегайте перекупленных продаж
• Закрывать позицию, когда цена возвращается к MA25 или если цена прорывает линию MA200 вниз.

Эта стратегия хорошо работает, когда рынок колеблется в сторону — будь то лёгкий восходящий или слабый нисходящий тренд.

Меры предосторожности и резюме использования RSI в торговле

RSI — ценный инструмент для выявления возможных коррекций цен, но его не следует использовать в одиночку.

ВНИМАНИЕ:

• RSI Overbuy не означает, что цена должна упасти немедленно. В условиях сильного восходящего тренда RSI может оставаться в зоне перекупки длительное время.
• Ложные сигналы распространены, особенно на высоковолатильных рынках.
• RSI должен использоваться вместе с другими индикаторами, такими как скользящая средняя, дивергенция или ценовые паттерны.
• Скорректировать стоимость перекупленного/перепроданного в соответствии с торгуемым активом.

Заключение

RSI — это индикатор, который позволяет трейдерам систематически выявлять условия перепроданности. Когда RSI применяется к стратегиям, таким как дивергенция или реверс среднего, и в сочетании с другими аналитическими инструментами, это может помочь вашей торговой системе стать более точной. Однако важно помнить, что ни один индикатор не является на 100% точным, поэтому управление рисками и подтверждение сигналов из нескольких источников являются наиболее важными для успешной торговли.