MACD Histogram คืออะไร และวิธีนำไปใช้เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการเทรด

MACD Histogram เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่สำคัญในระบบการซื้อขายทางเทคนิค และเป็นส่วนประกอบที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถจับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน ตัวชี้วัดนี้ได้รับการพัฒนาตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่ 1970 โดย Gerald Appel และยังคงเป็นเครื่องมือที่ได้รับการนิยมใช้ในหมู่นักเทรดมืออาชีพจนถึงปัจจุบัน

ทำความเข้าใจ MACD: ส่วนประกอบหลักของระบบชี้วัด

MACD ย่อมาจาก Moving Average Convergence Divergence ซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ที่สามารถใช้ชี้วัดได้ทั้งแนวโน้มราคา (Trend) และความแข็งแกร่งของแนวโน้ม (Momentum) ระบบนี้ประกอบด้วยสามส่วนหลัก:

1. เส้น MACD หลัก

เส้น MACD ถูกคำนวณโดยการนำ EMA ระยะสั้น (EMA 12 วัน) มาลบด้วย EMA ระยะยาว (EMA 26 วัน) ผลลัพธ์ที่ได้จะบอกทิศทางของแนวโน้ม:

• เมื่อ MACD > 0: ราคาเฉลี่ยระยะสั้นมีค่ามากกว่าระยะยาว แสดงให้เห็นแนวโน้มขาขึ้นที่กำลังเกิดขึ้น
• เมื่อ MACD < 0: ราคาเฉลี่ยระยะสั้นมีค่าน้อยกว่าระยะยาว บ่งบอกแนวโน้มขาลง
• ความชันของเส้น MACD: เมื่อเร่งตัวขึ้นหรือลง ก็แสดงว่าแรงโมเมนตัมกำลังเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน ความชันลดลงหมายถึงแนวโน้มกำลังอ่อนตัว

2. เส้น Signal Line

Signal Line คำนวณจากค่า EMA 9 วัน ของเส้น MACD เอง เส้นนี้ทำหน้าที่เป็นเส้นสั่งการที่ช่วยยืนยันสัญญาณ:

• MACD > 0 และ Signal Line > MACD: บ่งบอกการเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน (Bullish MACD)
• MACD < 0 และ Signal Line < MACD: แสดงแนวโน้มขาลงที่ถูกยืนยัน (Bearish MACD)

นักเทรดสามารถปรับแต่งค่า Signal Line ได้ เช่น ใช้ EMA(5) หรือ EMA(7) เพื่อให้ระบบสั่งการเร็วขึ้นตามความต้องการ

3. MACD Histogram: ตัวชี้วัดแรงโมเมนตัม

MACD Histogram คือ ส่วนต่างระหว่าง MACD และ Signal Line ซึ่งแสดงด้วยกราฟแท่งสีที่ช่วยให้มองเห็นความแรงของแนวโน้มได้ชัดเจนขึ้น คำนวณจากสูตร: MACD Histogram = MACD – Signal Line

การอ่าน MACD Histogram:

• Histogram > 0 (เป็นบวก): MACD อยู่เหนือ Signal Line แสดงแนวโน้มขาขึ้น ยิ่งแท่ง Histogram เป็นบวกมาก แสดงว่าแรงขาขึ้นกำลังเข้มข้นขึ้น ถ้าแท่ง Histogram บวกลดลง แสดงว่าแรงขาขึ้นกำลังอ่อนตัว

• Histogram < 0 (เป็นลบ): MACD อยู่ใต้ Signal Line แสดงแนวโน้มขาลง ยิ่งแท่งเป็นลบมาก แสดงว่าแรงขาลงเข้มข้น ถ้าแท่งเป็นลบลดลง แสดงว่าแรงขาลงกำลังสิ้นสุด

• Histogram = 0 (จุดวิกฤต): นี่คือจุดสำคัญที่บอกว่า MACD กำลังตัดกับ Signal Line ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม จุดนี้มักใช้เป็นจุดเข้าโพสิชันที่ดี

ทำไมต้องใช้ EMA แทน SMA

Moving Average มีสองประเภท: SMA (ค่าเฉลี่ยอย่างง่าย) ให้น้ำหนักเท่ากับทุกค่า ส่วน EMA (ค่าเฉลี่ยแบบ Exponential) ให้น้ำหนักมากขึ้นกับราคาล่าสุด ในการคำนวณ MACD เราเลือกใช้ EMA เพราะมันตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ไวกว่า ทำให้สัญญาณที่ส่งออกมามีความน่าเชื่อถือสูงขึ้น

ตัวอย่างการคำนวณ MACD Histogram จากข้อมูลจริง

การคำนวณ MACD ทำได้ตามลำดับ:

ขั้นตอนที่ 1: หาค่า EMA(12) = (P × k) + (EMAn-1 × (1 - k))

ขั้นตอนที่ 2: หาค่า EMA(26) = (P × k) + (EMAn-1 × (1 - k))

ขั้นตอนที่ 3: คำนวณ MACD = EMA(12) - EMA(26)

ขั้นตอนที่ 4: หา Signal Line = EMA(9) ของ MACD

ขั้นตอนที่ 5: คำนวณ MACD Histogram = MACD – Signal Line

เมื่อนำข้อมูลในช่วง 21 มิถุนายน - 21 กรกฎาคม 2023 จากคู่ USDCHF มาคำนวณ จะได้ตารางค่า EMA(12), EMA(26), MACD, Signal Line และ Histogram ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของเส้นทั้งสาม ตัวอย่างเช่น ในวันที่ 21 มิถุนายน MACD = 0 ซึ่งเป็นจุดวิกฤต ส่วนวันที่ 15 มิถุนายน MACD = 0.0034 ที่แสดงสัญญาณขาขึ้นที่ชัดเจน

MACD Histogram บ่งบอกข้อมูลใดบ้าง

เครื่องมือนี้มีความสามารถหลายประการในการวิเคราะห์ราคา:

1) ระบุทิศทางแนวโน้ม

เมื่อ EMA ระยะสั้นมีค่ามากกว่า EMA ระยะยาว MACD Histogram จะเป็นบวก แสดงว่าการเปลี่ยนแปลงขาขึ้นกำลังเกิดขึ้น ในทางตรงกันข้าม MACD Histogram ที่เป็นลบบ่งบอกแนวโน้มขาลง

2) วัดแรงโมเมนตัม

ขนาดของแท่ง Histogram บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้ม แท่งสีที่ใหญ่ขึ้นแสดงว่าแรงขับเคลื่อนกำลังเพิ่มขึ้น ส่วนแท่งที่เล็กลงบ่งบอกว่าแนวโน้มกำลังเสียแรง

3) ติดตามการผันผวนของ Momentum

เมื่อ MACD Histogram เริ่มเป็นบวกน้อยลง นั่นเป็นสัญญาณเตือนว่าแรงขาขึ้นกำลังหมดไป ในทางเดียวกัน ถ้า Histogram เริ่มเป็นลบน้อยลง แรงขาลงกำลังหมดสิ้น

4) ระบุ Divergence (สัญญาณขัดแย้ง)

เมื่อราคาทำจุดสูงสุดหรือต่ำสุดใหม่ แต่ MACD Histogram ไม่ได้ทำจุดสุดยอดเดียวกัน นี่คือสัญญาณ Divergence ที่เตือนการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่คาดหวังได้

วิธีการใช้ MACD Histogram ประกอบการเทรดจริง

วิธีที่ 1: Zero-Cross Strategy (ตัดเส้น Central Line)

เมื่อ MACD Histogram = 0 นั่นคือจุดที่ MACD ตัดกับ Central Line ซึ่งเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่ชัดเจน:

สัญญาณซื้อ: MACD ตัด Central Line ขึ้นและ Histogram เปลี่ยนจากลบเป็นบวก

สัญญาณขาย: MACD ตัด Central Line ลงและ Histogram เปลี่ยนจากบวกเป็นลบ

วิธีที่ 2: MACD Cross Over (ตัดกับ Signal Line)

วิธีนี้ให้สัญญาณเร็วกว่า Zero-Cross:

สัญญาณซื้อ: MACD ตัด Signal Line ขึ้น แม้ว่า Histogram จะยังเป็นลบก็ตาม บ่งบอกว่าแนวโน้มขาลงกำลังจบลง

สัญญาณขาย: MACD ตัด Signal Line ลง แม้ว่า Histogram จะยังเป็นบวก บ่งบอกว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังจบลง

วิธีที่ 3: การติดตามการเปลี่ยนแปลงแรงโมเมนตัม

สังเกตการเปลี่ยนแปลงของขนาดแท่ง Histogram:

• เมื่อแท่ง Histogram บวกเริ่มเล็กลง = แรงขาขึ้นอ่อนตัว อาจมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มตามมา
• เมื่อแท่ง Histogram ลบเริ่มเล็กลง = แรงขาลงอ่อนตัว ราคาอาจกลับตัวเป็นขาขึ้น

การประยุกต์ใช้ MACD Histogram ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น

MACD Histogram ได้ประโยชน์มากที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น:

MACD Histogram + RSI

RSI ใช้วัดอัตราการซื้อขายมากเกินไป ขณะที่ MACD Histogram ยืนยันทิศทาง:

• สัญญาณซื้อที่แข็งแกร่ง: RSI เข้าโซน Oversold พร้อมกับ MACD Histogram เปลี่ยนจากลบเป็นบวก
• สัญญาณขายที่แข็งแกร่ง: RSI เข้าโซน Overbought พร้อมกับ MACD Histogram เปลี่ยนจากบวกเป็นลบ

MACD Histogram + Bollinger Band

Bollinger Band ช่วยระบุจุดเบรกเอาท์:

• สัญญาณซื้อ: ราคาเบรกเอาท์จากขอบล่างของ Bollinger Band + MACD Histogram ตัด Central Line ขึ้น
• สัญญาณขาย: ราคาเบรกเอาท์จากขอบบนของ Bollinger Band + MACD Histogram ตัด Central Line ลง

MACD Histogram + Price Pattern (รูปแบบราคา)

เมื่อราคาสร้างรูปแบบเช่น Triangle หรือ Double Bottom:

• สัญญาณซื้อ: ราคาเบรคอาวท์โครงสร้าง + MACD Histogram เปลี่ยนจากลบเป็นบวก
• สัญญาณขาย: ราคาหลุดใต้โครงสร้าง + MACD Histogram เปลี่ยนจากบวกเป็นลบ

ข้อจำกัดของการใช้ MACD Histogram

แม้ว่า MACD Histogram นี้มีประสิทธิภาพ แต่ก็มีข้อจำกัด:

1. Lagging Indicator: เป็นตัวชี้วัดที่ตามหลังราคา ส่งสัญญาณเสมอช้ากว่าการเคลื่อนไหวราคาจริง โดยเฉพาะในตลาดที่ผันผวนอย่างรวดเร็ว

2. สัญญาณเท็จ: ในตลาดที่มีความผันผวนสูง MACD Histogram อาจตัดไปตัดมาหลายครั้ง ก่อนจะให้สัญญาณที่ถูกต้อง ส่วน Zero-Cross ให้สัญญาณช้า ส่วน Cross Over ให้สัญญาณเร็วแต่ผิดบ่อย

3. ไม่ดีในตลาดข้างเคียง: ในตลาด Sideways (ไม่มีทิศทาง) MACD Histogram จะไม่มีประโยชน์มากนัก

ดังนั้น ไม่ควรพึ่งพา MACD Histogram คนเดียว ควรใช้ร่วมกับ Trendline, Support/Resistance, หรือรูปแบบราคา เพื่อเพิ่มความแม่นยำ

การติดตั้ง MACD Histogram บนแพลตฟอร์มเทรด

บนแพลตฟอร์ม Mitrade:

1. เพิ่มตัวชี้วัด: คลิก “Add Indicators” แล้วเลือก MACD จากรายการ
2. ปรับแต่งค่า: คลิก Setting เพื่อปรับ:
   • FastLength (EMA ระยะสั้น): ค่าเริ่มต้น 12
   • SlowLength (EMA ระยะยาว): ค่าเริ่มต้น 26
   • SignalLength: ค่าเริ่มต้น 9
3. ยืนยัน: บันทึกการตั้งค่า MACD Histogram ก็พร้อมใช้บนกราฟ

นักเทรดสามารถทดลองใช้บัญชี Demo ด้วยเงินเสมือน $50,000 บนแพลตฟอร์ม Mitrade เพื่อฝึกการใช้ MACD Histogram ให้เชี่ยวชาญ

สรุป

MACD Histogram เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทรงพลัง ช่วยให้นักเทรดสามารถจับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มและวัดแรงโมเมนตัมของตลาดได้อย่างชัดเจน ความสามารถในการบ่งบอกว่า MACD Histogram คือ ตัวชี้วัดส่วนต่างระหว่างเส้น MACD และ Signal Line ทำให้มันเป็นเครื่องมือที่ดีต่อการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มได้ง่ายและรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จในการเทรดมาจากการใช้ MACD Histogram ร่วมกับเครื่องมือหลายๆ ตัว พร้อมกับความเข้าใจลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของตลาด การฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอด้วยบัญชี Demo และการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการเทรดจริง จึงเป็นกุญแจสำคัญต่อการพัฒนาระบบเทรดที่สร้างผลกำไรได้อย่างเสถียร

หมายเหตุ: ตราสารอนุพันธ์อาจจะทำให้คุณขาดทุนทั้งหมด โปรดอ่านเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของเรา ก่อนเข้าเทรด