Average True Range (ATR) що це? Як використовувати при торгівлі

Основи ATR

Коли говоримо про технічні індикатори для торгівлі, назви MACD, Moving Average або Stochastic можуть бути знайомі. Але окрім цього існує інструмент Average True Range (середній істинний діапазон), який розроблений для вимірювання “обсягу коливань цін”, що є відмінним аспектом від аналізу напрямку тренду.

ATR (Average True Range) — це індикатор, який допомагає трейдерам зрозуміти, як рухається ціна в кожен момент часу, не визначаючи напряму, чи буде вона рости чи падати, а зосереджуючись на розмірі цих коливань.

Хто розробив ATR

Цей індикатор був створений J. Welles Wilder, який описаний у книзі “New Concepts in Technical Trading Systems”. Хоча він не такий відомий, як інші індикатори, ATR широко використовується у стратегіях управління ризиками, зокрема для визначення оптимальних точок Stop Loss.

Механізм роботи Average True Range

Метод ATR полягає у розрахунку рівня коливань цін, враховуючи діапазон High-Low та пропуски у ринку. Коли значення ATR зростає, це свідчить про швидкий рух цін і високий ризик. Навпаки, при зниженні ATR ціна залишається у більш стабільних межах.

Що таке високий рівень ATR?

Коли лінія ATR входить у зону високих значень, графік свічок стає більшим, що означає сильний імпульс руху. Це час, коли слід уникати поспішних рішень.

Що таке низький рівень ATR?

При зниженні ATR ціна рухається менш активно, свічки стають меншими, і ринок входить у стан спокою.

Основні переваги використання ATR у торгівлі

1. Вимірювання рівня волатильності ринку

Волатильність (Volatility) — це явище, коли ціна коливається різко. ATR дозволяє трейдерам кількісно оцінити рівень коливань, щоб не бути здивованими раптовими рухами.

2. Визначення Stop Loss і Take Profit

Це найпоширеніше застосування ATR. Трейдери можуть використовувати значення ATR для встановлення рівнів захисту. Наприклад, якщо ATR становить 50 пунктів, можна поставити Stop Loss на 50 пунктів від ціни входу, щоб відповідати ринковим рухам.

3. Виявлення можливостей для спекуляцій

Високий ATR вказує на потенційний пробій (Breakout), що вимагає уважного спостереження. Низький ATR може сигналізувати про період затишшя перед великим рухом.

4. Простота та безпека використання

Зараз майже всі торгові платформи мають вбудований ATR, тому його не потрібно розраховувати вручну.

5. Важливий компонент стратегій високого рівня

ATR використовується разом з іншими технічними індикаторами, такими як Momentum, Size позиції або Trailing Stop, для створення більш надійних стратегій.

Відмінності між ATR і Momentum

Іноді трейдерам важко розрізнити ці два індикатори.

ATR (Волатильність) — вимірює розмір руху цін, незалежно від напрямку.

Momentum (Моментум) — вимірює швидкість зміни напрямку, показуючи, чи зростає або зменшується сила руху.

На практиці, коли ATR зростає і імпульс сильний, тренд зазвичай зростає. Свічки стають великими, але з короткими тілами. Якщо ж ATR високий, але імпульс слабкий, можливо, рух закінчується або є невизначеність.

Як використовувати ATR для внутрішньоденної торгівлі

Трейдерам, що працюють щодня, потрібно слідкувати за швидкими змінами волатильності. На початку сесії ATR зазвичай зростає, особливо на таймфреймах 1-5 хвилин.

У цей час ціна може рухатися у стані консолідації, перед тим як визначити напрямок. Трейдери повинні чекати, поки ATR стабілізується, щоб переконатися у правильності входу.

Початковий розрахунок ATR

Розрахунок ATR традиційно виконується за формулою, що має кілька кроків.

Крок 1 — Обчислення True Range (TR)

TR = найбільше з:

• H - L (максимальний діапазон цін)
• |H - C попереднього(абсолютне значення)
• |L - C попереднього(абсолютне значення)

де H = High (максимальна ціна), L = Low (мінімальна ціна), C = Close (ціна закриття)

Крок 2 — Обчислення середнього

Беремо середнє значення TR за обраний період, зазвичай 14 днів (ATR14)

Приклад: якщо обчислене TR коливається від 0.5 до 1.5 пунктів, а ATR становить 0.82 пункту, це досить високий рівень.

Застосування ATR на реальному ринку

Випадок 1: високий рівень ATR

Сигнал — ринок у стані пробою (Breakout), що відкриває багато можливостей, але потрібно входити з обережністю, оскільки можна запізнитися.

Випадок 2: зменшення ATR

Звичайно, зменшення ATR (сжаття — Compression) супроводжується великим розширенням цін. Трейдери можуть чекати цього пробою.

Встановлення Stop Loss і Take Profit за допомогою ATR

Приклад:

• Якщо ATR = 50 пунктів
• Take Profit = поточна ціна + (50 × 1.5) = 75 пунктів
• Stop Loss = поточна ціна - (50 × 1.5) = 75 пунктів

Або простий варіант:

• Take Profit = поточна ціна + ATR
• Stop Loss = поточна ціна - ATR

Часті питання про ATR

( Яким має бути хороший ATR?

Гарний ATR — це індикатор, що відображає волатильність у різних аспектах. Не обов’язково мати високі значення. Головне — щоб він допомагав встановлювати обґрунтовані рівні Stop Loss і Take Profit.

) Як правильно читати ATR?

• Зростання ATR — високий рівень волатильності, швидкий рух цін.
• Зниження ATR — низька волатильність, ринок у стані спокою.

Що ATR повідомляє трейдеру?

Він показує, чи має ринок достатню силу для руху, незалежно від напрямку. Це допомагає коригувати стратегію та рівень ризику відповідно до ситуації.

Висновок

ATR — інструмент, який відрізняється від інших індикаторів тим, що він не визначає напрямок, а показує силу руху. Трейдери, які розуміють ATR, зможуть краще управляти ризиками і зменшити емоційні рішення.

Щоб ефективно використовувати ATR, потрібно пам’ятати, що він — лише частина комплексної стратегії. Поєднання з іншими індикаторами, такими як Moving Average, RSI або MACD, зробить рішення більш точними.