2025 року звіт про доходи тільки що опублікований, загальний рахунок зберігає зростання. Однак лише дивлячись на дохідність, цього недостатньо — щоб дійсно зрозуміти, як працює інвестиційна продуктивність, потрібно порівнювати з ризиком. Чи хтось може пояснити конкретний спосіб обчислення коефіцієнта Шарпа? Просто хочу з’ясувати, як мої доходи перевищують коливання ринку. Цей показник особливо корисний для оцінки реальної дохідності торговельної стратегії, включаючи вимірювання співвідношення між просадками та доходами.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
9 лайків
Нагородити
9
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
SocialAnxietyStaker
· 18год тому
Коефіцієнт Шарпа звучить престижно, але насправді це просто показник того, чи варта ваша зароблена сума тих коливань... Мій рахунок також кожного разу викликає головний біль при його обчисленні
Переглянути оригіналвідповісти на0
AllTalkLongTrader
· 18год тому
Шарпівське співвідношення по суті показує, чи достатньо зароблені гроші для покриття ризику, алгоритм насправді не такий складний
Я вважаю, що замість того, щоб зациклюватися на цих показниках, краще спершу подивитися, чи дійсно ви обігнали бенчмарк, не обманюйте себе
Приваблива дохідність — що з того, якщо при перших ознаках просідання все стане на свої місця, це і є справжній тест
Повертаючись до теми, стабільне зростання дійсно непогано, але якщо в 2025 році вдасться зберегти основний капітал — це вже велике досягнення
Щоб порахувати Шарпівське співвідношення, потрібно всього три кроки: поділити надприбуток на волатильність, а потім самостійно зробити висновки
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-3824aa38
· 19год тому
Шарпівський коефіцієнт по суті показує, як у тебе з доходністю, правильно? Якщо ризик занадто високий, а доходність лише середня, то це дуже програшно. Останнім часом я також роздумую над цим, і здається, більшість людей зосереджуються лише на доходності, а не помічають, що саме просідання є справжнім вбивцею.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearMarketMonk
· 19год тому
Шарпівський коефіцієнт, по суті, запитує — чи варті ваші зароблені гроші ті страхи і тривоги. Більшість людей радіють лише доходності, не усвідомлюючи, скільки мінних полів вони переступили заради цього. Історія показує, що високий дохід часто приховує високий ризик, і в кінцевому підсумку це може бути лише ефектом виживання.
2025 року звіт про доходи тільки що опублікований, загальний рахунок зберігає зростання. Однак лише дивлячись на дохідність, цього недостатньо — щоб дійсно зрозуміти, як працює інвестиційна продуктивність, потрібно порівнювати з ризиком. Чи хтось може пояснити конкретний спосіб обчислення коефіцієнта Шарпа? Просто хочу з’ясувати, як мої доходи перевищують коливання ринку. Цей показник особливо корисний для оцінки реальної дохідності торговельної стратегії, включаючи вимірювання співвідношення між просадками та доходами.