Приховані сигнали розходження для торгівлі: визначення можливостей розвороту тренду на ринку криптовалют

У галузі технічного аналізу, дивергенція є потужним інструментом, здатним передбачити зміну цінового тренду. Це явище часто зустрічається на графіках криптовалют, але багато трейдерів недостатньо розуміють різницю між двома основними формами — прихованою дивергенцією та звичайною дивергенцією. Оволодіння цими двома типами дивергенцій, особливо прихованою дивергенцією, може допомогти трейдерам виявити вигідні точки входу наприкінці фази консолідації.

Суть дивергенції та її значення для ринку

Дивергенція — це модель технічного аналізу, яка з’являється на ціновому графіку, коли напрямок ціни активу і технічного індикатора йдуть у протилежних напрямках. Це попереджувальний сигнал ринку, що поточний тренд втрачає силу.

При спостереженні за бичачою дивергенцією трейдери можуть очікувати зростання ціни. Медвежа дивергенція натякає на можливе падіння ціни. Обидва випадки дають чіткий сигнал — або готуватися до входу в позицію, або закривати її.

Особливо варто звернути увагу, що прихована дивергенція зазвичай формується в межах зони консолідації і свідчить про продовження існуючого тренду. На відміну від цього, звичайна дивергенція зазвичай з’являється наприкінці довгострокового тренду і позначає початок нового корекційного етапу.

Відмінності між звичайною та прихованою дивергенцією

Характеристики звичайної дивергенції

Звичайна (класична) дивергенція з’являється наприкінці довгострокового тренду. Коли біткойн постійно створює вищі вершини, але технічні індикатори, наприклад RSI, показують нижчі вершини, це свідчить про ослаблення ринкової динаміки.

Аналогічно, може трапитися зворотна ситуація: біткойн продовжує оновлювати мінімальні значення, але індикатор, наприклад RSI, формує вищі мінімальні значення, що сигналізує про виснаження продавців і можливий початок бичачої корекції. У цьому прикладі біткойн згодом виріс приблизно на 20%.

Механізм роботи прихованої дивергенції

Прихована дивергенція формується за іншими умовами. Коли актив створює вищі мінімальні значення, але індикатор показує нижчі, виникає бичача прихована дивергенція. Це зазвичай трапляється під час відкату в рамках висхідного тренду і вказує на його подальше продовження, тому трейдерам слід розглянути закриття частини або всієї позиції для фіксації прибутку.

З іншого боку, медвежа прихована дивергенція виникає, коли актив формує нижчі вершини, а індикатор — вищі. Це свідчить про подальше поглиблення тренду падіння. Трейдерам слід швидко обмежити збитки.

Наприклад, у Ethereum під час фази консолідації ціна формувала вищі мінімальні значення, а випадковий індикатор (Stochastic) показував нижчі. Це класична бичача прихована дивергенція, яка передвіщала відскок. В результаті Ethereum за кілька тижнів виріс майже на 90%.

Протилежна ситуація також трапляється. Після слабкого відскоку у травні 2021 року Ethereum сформував медвежу приховану дивергенцію — ціна створювала нижчі вершини, а MACD показував вищі. В підсумку ціна Ethereum знизилася на 35%.

Інструменти для виявлення прихованої дивергенції

Використання MACD для ідентифікації прихованої дивергенції

Індикатор MACD складається з трьох компонентів: MACD-лінії, сигнальної лінії та гістограми. Для виявлення прихованої дивергенції слід зосередитися на MACD-лінії.

Шукайте бичачу приховану дивергенцію у висхідному тренді: MACD-лінія показує нижчі мінімальні значення, але ціна формує вищі. У низхідному тренді — медвежу приховану дивергенцію: MACD-лінія показує вищі вершини, а ціна — нижчі.

Наприклад, на годинному графіку Bitcoin 25 березня 2021 року після дна почав рости. У період з 27 по 28 березня відбувалася консолідація, при цьому MACD-лінія 28 числа показала нижчий мінімум, ніж 27-го, тоді як ціна Bitcoin була вищою. Це натякало на початок нового зростаючого тренду. Насправді, за два дні ціна Bitcoin виросла приблизно на 9%.

Виявлення прихованої дивергенції за допомогою випадкового індикатора

Stochastic (зазвичай з параметрами 15-5-5 або 14-3-3) малює дві лінії, з яких %K є найважливішою.

На годинному графіку Ethereum у червні 2021 року у явній тенденції спадання з’явилася медвежа прихована дивергенція. З 7 по 15 червня випадковий індикатор формував вищі вершини, тоді як ціна Ethereum — нижчі. Це свідчить про завершення корекційної фази і високий ймовірний подальший спад. За два дні Ethereum знизився приблизно на 20%.

Застосування RSI

У період сильного зростання Bitcoin двічі з’являлися сигнали бичачої прихованої дивергенції: перший — 4 лютого, коли RSI формував нижчі мінімальні значення, а ціна — вищі; другий — з 10 по 14 лютого, з аналогічною картиною. Обидва випадки передбачали подальше зростання ціни.

Однак 19-21 лютого, коли Bitcoin досяг низки вищих вершин, RSI показував нижчі вершини — це звичайна медвежа дивергенція, яка передвіщала корекцію приблизно на 25%, і вона справді сталася.

Аналогічно, наприкінці березня під час корекції Bitcoin з’явилася медвежа прихована дивергенція: RSI показував вищі вершини, а ціна — нижчі. За два дні ціна знизилася приблизно на 12%.

Стратегії торгівлі прихованою дивергенцією

Перший крок: відбір торгових сигналів

Прихована дивергенція вказує на завершення фази консолідації ціни. Найефективніше шукати приховану дивергенцію у контексті більшого тренду.

У висхідному тренді — торгувати лише бичачу приховану дивергенцію, ігноруючи медвежі сигнали. У низхідному — лише медвежу приховану дивергенцію. Коли прихована дивергенція збігається з напрямком основного тренду, ви отримуєте найнадійніші сигнали для входу.

Другий крок: встановлення стоп-лоссу

Після виявлення прихованої дивергенції потрібно налаштувати управління ризиками. Хоча дивергенція може передбачати зміну тренду, вона має обмеження у точності визначення моменту. Тому слід залишати достатній запас для торгівлі.

Для бичачої прихованої дивергенції — ставте стоп-лосс трохи нижче локального мінімуму. Для медвежої — трохи вище локального максимуму. Це допоможе уникнути випадкових скидів через коливання ринку.

Третій крок: визначення цілей

Ринок криптовалют швидкоплинний, багато трейдерів очікують безмежного зростання без плану виходу. Однак розумніше заздалегідь планувати вихід.

При торгівлі на короткострокових графіках (1-2 години) слід встановлювати цілі, що дозволять закрити частину або всю позицію. Основне правило — ціль має бути щонайменше вдвічі більшою за відстань до стоп-лоссу. Наприклад, якщо стоп-лосс — 100 доларів, ціль — щонайменше 200 доларів.

Якщо ціна рухається відповідно до очікувань, слід уважно стежити за можливими сигналами звичайної дивергенції — вони попередять про можливе передчасне завершення тренду.

Реальні обмеження торгівлі прихованою дивергенцією

Хоча прихована дивергенція може бути розпізнана на багатьох графіках за допомогою практики, існують очевидні обмеження.

По-перше, ці моделі виглядають дуже чітко після завершення, але в реальній торгівлі їх виявити значно важче. Ринкові емоції можуть викликати захоплення від зростання, і ви не помітите, що це насправді — налаштування на медвежу приховану дивергенцію. Важливо залишатися об’єктивним і не дозволяти емоціям керувати рішеннями.

По-друге, коли прихована дивергенція з’являється наприкінці тренду, співвідношення ризику і прибутку може бути менш вигідним. Більшість тренду вже завершено, і, очікуючи розходження ціни і індикатора, ви можете увійти за поганою ціною.

Нарешті, моделі цін малих криптовалют менш надійні, ніж у біткойна або Ethereum. Менша кількість учасників призводить до більшої волатильності і можливих аномалій у даних.

Підсумки

Бичача і медвежа прихована дивергенція — це потужні моделі, які з’являються наприкінці зон консолідації і свідчать про подальше продовження тренду. У Bitcoin, Ethereum та інших криптовалютах ці дивергенції часто зустрічаються і дають багато практичних можливостей для навчання. Однак для їхнього розпізнавання в реальному часі потрібно розвивати гостре спостереження. Також, якщо прихована дивергенція з’являється наприкінці тренду, прибутки за такою угодою можуть бути меншими.

Ключ до успішного застосування прихованої дивергенції — узгоджувати сигнали з напрямком більшого тренду. При технічному аналізі завжди оцінюйте ринковий настрій і підтверджуйте його за допомогою імпульсних індикаторів.