Перем超買/перем超продаж для трейдерів, які хочуть уникнути купівлі за високою ціною та продажу за низькою

Overbought Oversold — що це таке?

Багато хто вважає, що Overbought Oversold — це технічний аналіз, який використовується для визначення, чи занадто багато купівлі або продажу активу, але що насправді означає цей термін у трейдингу?

Просто кажучи, Overbought Oversold — це вимір балансу між силою покупців і продавців на основі історичних цін і обсягів торгівлі. Потім це інтерпретується як те, що ціна зараз має тенденцію бути занадто сильно купленою (Overbought) або занадто сильно проданою (Oversold), щоб трейдери могли уникнути купівлі за завищеною ціною або продажу за заниженою.

Просте розуміння Oversold і Overbought

Стан Oversold (занадто багато продано) виникає, коли актив був проданий настільки сильно, що його ціна опустилася нижче справедливої вартості (занадто низько). У цей момент продавці починають слабшати, а покупці знову входять у ринок, підтримуючи ціну. Тому Oversold часто є точкою, де ціна може швидко повернутися в зростання.

Стан Overbought (занадто багато куплено) виникає, коли актив був куплений настільки сильно, що його ціна перевищила справедливу вартість (завищено). Тут покупці починають втрачати інтерес, а продавці активізуються, що веде до зниження ціни. Тому Overbought — це зазвичай точка, де ціна може швидко скоригуватися вниз.

Простий принцип: Oversold = точка покупки, Overbought = точка продажу

Індикатори для визначення Overbought і Oversold

RSI (Індекс відносної сили)

RSI — це індикатор, який налаштовується від 0 до 100 і вимірює співвідношення між днями з підвищеннями і днями з пониженнями за період ‘N’ днів (зазвичай 14 днів).

Обчислюється за формулою: RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

де RS — це середнє значення цін з підвищеннями поділене на середнє значення цін з пониженнями.

Як використовувати RSI для визначення Overbought і Oversold:

• RSI > 70 = сигнал Overbought — ціна занадто висока, потрібно готуватися до продажу
• RSI < 30 = сигнал Oversold — ціна занадто низька, потрібно готуватися до покупки

Однак важливо пам’ятати, що значення 70 і 30 — це не абсолютні межі. Можна налаштовувати їх залежно від характеру ринку, наприклад, для сильних трендів RSI > 75 може бути більш відповідним для Overbought.

( Stochastic Oscillator

Stochastic )%K### показує, у якій частині цінового діапазону закрився поточний ціновий бар у порівнянні з максимумами і мінімумами за період (зазвичай 14 днів).

Обчислюється за формулою: %K = [(Ціна закриття - Мінімум за період) / (Максимум за період - Мінімум за період)] × 100

Як використовувати Stochastic для визначення Overbought і Oversold:

• %K > 80 = сигнал Overbought — ціна вже занадто висока
• %K < 20 = сигнал Oversold — ціна вже занадто низька

Перевага Stochastic у тому, що він швидше і точніше реагує на зміни тренду порівняно з RSI.

Стратегії реального трейдингу

( 1. Відновлення середнього — торгівля в межах флету

Стратегія відновлення середнього найкраще працює, коли ринок не має чіткої тенденції, а ціна коливається в межах.

Кроки торгівлі:

1. Використовуємо MA200 для визначення тренду
   • Ціна вище MA200 = тренд зростаючий (не підходить для відновлення)
   • Ціна нижче MA200 = тренд спадний (не підходить для відновлення)
   • Ціна коливається навколо MA200 = без явного тренду ###найкраще!)

2( Встановлюємо зони Oversold/Overbought, наприклад RSI < 10 для покупки, RSI > 90 для продажу

3. Входимо у позицію, коли RSI досягає цільових рівнів

4( Закриваємо позицію, коли ціна повертається до MA25 або SMA5

Приклад: USDJPY — коли ціна коливається між MA200 і рівнем підтримки, RSI близько 35 — гарна точка для покупки, оскільки є шанс, що ціна повернеться до MA25.

) 2. Дивергенція — визначення точок зміни тренду

Дивергенція виникає, коли ціна і індикатор рухаються в різних напрямках — ціна зростає, а індикатор падає, або навпаки. Це сигнал, що тренд може змінитися.

Кроки торгівлі:

1( Обираємо актив із чіткою тенденцією )зростання або спад)

2. Чекаємо, поки ціна досягне Overbought/Oversold і при цьому RSI дає протилежний сигнал, наприклад, RSI формує Double Bottom, тоді як ціна — Double Top

3. Коли ціна перетинає MA5 — це сигнал до зміни тренду і точка входу

4### Закриваємо позицію, коли новий тренд починає слабшати

Приклад: WTI — у тренді спадання RSI входить у Oversold, але RSI не формує Lower Low, що свідчить про Bullish Divergence — зменшення сили продавців. Коли ціна перетинає MA25 вгору — це сигнал до покупки.

Попередження

Overbought і Oversold — не абсолютна гарантія

• RSI > 70 не означає, що потрібно негайно продавати; ціна може залишатися у зоні Overbought довго у сильних трендах
• У чітко трендових ринках стратегія відновлення середнього може бути неефективною
• Використовуйте ці індикатори як частину системи з кількома підтвердженнями, а не як єдине джерело сигналів

Додаткові поради:

• Дивергенція у зонах Overbought/Oversold — більш надійна
• Налаштовуйте RSI і кількість днів у Stochastic під ваш таймфрейм
• Підбирайте ринки, активи і таймфрейми для кожної стратегії

Підсумок

Overbought Oversold — потужний інструмент для уникнення покупки «м’ясних» активів і продажу за завищеними цінами. Його сила полягає у правильному застосуванні разом з іншими інструментами та розумінні ринкової ситуації.

Починайте з тестування стратегії відновлення середнього на ринках без явної тенденції, поступово додаючи дивергенцію, коли зрозумієте закономірності руху цін.