Що таке RSI, як його обчислювати та професійно застосовувати

Основні неправильні уявлення про RSI

Індекс відносної сили (RSI) — це популярний інструмент технічного аналізу, але більшість трейдерів використовують його неправильно. Загальне навчання зазвичай каже: “продавати, коли перекуплено” і “купувати, коли перепродано”, але насправді це не так.

Чим більше трейдер використовує класичний RSI, тим більше втрачає грошей, оскільки професіонали не використовують його для передбачення точок розвороту, а для читання імпульсу (Momentum) руху ціни.

Що таке насправді RSI

RSI був розроблений Дж. Веллсом Вайлдером-молодшим і вперше представлений у 1978 році. Це осцилятор імпульсу, створений для вимірювання швидкості (Velocity) і величини (Magnitude) змін цін.

Найбільше захоплення трейдерів викликає назва — “відносна сила”. Це не порівняння двох активів, а вимір внутрішньої сили саме цього активу.

Головна ідея RSI: порівняння середнього обсягу покупок із середнім обсягом продажів за певний період, щоб визначити, хто домінує на ринку.

Результат відображається у графіку у вигляді лінії від 0 до 100. Тому високий RSI не означає, що ціна має падати, а свідчить про сильний імпульс купівлі.

Початковий розрахунок RSI

Для звичайного трейдера не потрібно самостійно рахувати — більшість платформ роблять це автоматично. Але розуміння формули допоможе використовувати його більш майстерно.

Основна змінна — RS (Relative Strength):

RS = Середній приріст / Середній спад

• Середній приріст (AvgU): середня сума свічок із закриттям вище відкриття (Upmoves) за обраний період (зазвичай 14 свічок)
• Середній спад (AvgD): середня сума свічок із закриттям нижче відкриття (Downmoves) за той самий період

Важливі моменти:

• Якщо середній приріст > середній спад = RS > 1 = RSI вище 50
• Якщо середній приріст < середній спад = RS < 1 = RSI нижче 50
• Якщо середній приріст = середній спад = RS = 1 = RSI дорівнює 50

Це ключова точка: лінія 50 — найсправжніший баланс, а не 70 або 30. Вона означає рівновагу між покупцями і продавцями.

Пастка традиційних рівнів 70/30

При першому відкритті графіка RSI ви побачите лінії 70 і 30 — стандартні налаштування. Це базове навчання, яке часто призводить до великих збитків новачків:

• RSI > 70 (Overbought): навчає продавати, бо актив перекуплений
• RSI < 30 (Oversold): навчає купувати, бо актив перепроданий

Звучить просто, але це — найсерйозніше неправильне розуміння.

Чому ця стратегія зазнає невдачі

Тренд (Trend) — головний фактор

На сильному тренді RSI може довго залишатися у зоні перекупленості (>70) або перепроданості (<30). Якщо трейдери будуть продавати щоразу, коли RSI досягає 70 у сильному тренді вгору, вони втратять багато грошей.

Приклад із реальності: у сильному тренді золота RSI може залишатися вище 70 тижнями, оскільки це відображає реальну силу купівлі. Швидкий продаж у цьому випадку — “проти тренду”, і це найшвидший спосіб втратити гроші.

Аналогічно, у сильному тренді вниз RSI може довго залишатися нижче 30, і швидке купівля — “ловити ножі”, що падають.

Коли можна використовувати рівні 70/30

Стратегія 70/30 найкраще працює, коли ринок без тренду або у бічному русі (в рамках).

У такій ситуації:

• Купуйте, коли RSI досягає 30 (близько підтримки)
• Продавайте, коли RSI досягає 70 (близько опору)

Це дає хорошу ефективність, але — лише в окремих випадках.

Просунуті техніки використання RSI

Це — те, що відрізняє новачка від професіонала.

1. Використання Divergence

Divergence — коли ціна і RSI рухаються у різні сторони, що сигналізує про втрату сили тренду.

Бичача дивергенція (Bullish Divergence)

• ціна робить Lower Lows (нові мінімуми)
• RSI не йде вниз, а робить Higher Lows (вищі мінімуми)
• Значення: продавці слабшають, можливо, початок зростання
• Найнадійніше — у зоні перепроданості (<30)

Медвежа дивергенція (Bearish Divergence)

• ціна робить Higher Highs (нові вершини)
• RSI не йде вгору, а робить Lower Highs (нижчі вершини)
• Значення: покупці слабшають, можливий розворот вниз
• Найнадійніше — у зоні перекупленості (>70)

2. Failures — найсильніший сигнал

Дж. Веллс Вайлдер-молодший стверджує, що Failure Swing — це найміцніше підтвердження для передбачення розвороту.

Failure Swing Top (підтверджує падіння)

• RSI піднімається вище 70 (створює High #1)
• ціна робить новий максимум, але RSI не йде вгору, утворюючи менший High
• важливо: RSI прориває свій LowOut (і пробиває Low #1)
• Це підтверджує, що імпульс став ведмежим — сигнал до продажу

Failure Swing Bottom (підтверджує зростання)

• RSI опускається нижче 30 (створює Low #1)
• ціна робить новий мінімум, але RSI не йде вниз, утворюючи вищий Low
• важливо: RSI прориває свій High #1
• Це підтверджує, що імпульс став бичачим — сигнал до купівлі

3. Перехід через центр — перехід через лінію 50

Для трейдерів, що слідкують за трендом, лінія 50 може бути важливішою за рівні 70/30.

• RSI > 50: ринок у висхідному тренді, сила купівлі переважає, можна тримати лонг або шукати підтвердження входу
• RSI < 50: ринок у низхідному тренді, сила продажу переважає, можна тримати шорт або шукати підтвердження виходу
• Перехід через лінію 50: сигнал зміни імпульсу у середній зоні

4. Коригування рівнів залежить від тренду

Це — найпрогресивніша техніка — адаптація зон RSI під стан ринку.

У сильному висхідному тренді

• RSI не опускається до 30
• рухається у зоні 40-90
• рівні 40-50 — нова підтримка (новий перепроданий рівень)
• купуйте, коли RSI повертається до 40-50 і відскакує, а не чекайте 30

У сильному низхідному тренді

• RSI не піднімається до 70
• рухається у зоні 10-60
• рівні 50-60 — новий опір (новий перекуплений рівень)
• продавайте, коли RSI підскакує до 50-60 і не може далі, а не чекайте 70

Недоліки RSI і шляхи їх подолання

Жоден індикатор не ідеальний, RSI має свої обмеження:

• Хибні сигнали: у волатильних ринках (Choppy) RSI часто дає хибні сигнали
• Запізнення: RSI базується на історичних даних за 14 періодів, тому він завжди відстає від ціни
• Дивергенція — потребує часу, сигнали можуть з’явитися за кілька днів до розвороту
• Працює погано у сильних трендах — це найсерйозніша слабкість

Як подолати: не використовуйте RSI сам по собі

Професіонали застосовують техніку Confluence — поєднання сигналів з інших інструментів, щоб отримати підтвердження.

Приклад:

• чекати бичачу дивергенцію (як сигнал)
• чекати, поки ціна досягне важливої підтримки (Confirmation)
• підтвердження від інших індикаторів, наприклад, MACD

Коли всі сигнали зійдуться, — це сильний сигнал для входу.

Приклад застосування: торгівля золотом

Припустимо, ви торгуєте золотом на 4-годинному таймфреймі:

Крок 1: Аналіз глобальної картини Ціна золота зростає і підходить до психологічного рівня (наприклад, 4 250 доларів). Це зона потенційної розворотної точки.

Крок 2: Виявлення сигналів Ціна прориває опір і робить новий максимум, але RSI показує явну медвежу дивергенцію — ціна робить Higher High, а RSI — Lower High. Це — попереджувальний сигнал.

Крок 3: Очікування підтвердження Не входьте одразу. Чекайте:

• прориву RSI свого Low (Failure Swing)
• перехід RSI нижче 50
• формування свічки розвороту на графіку

Крок 4: Вхід у позицію Після підтвердження відкривайте Sell.

Крок 5: Управління ризиками Розміщуйте Stop Loss вище останнього High, а Take Profit — у наступній зоні підтримки.

Висновок

RSI — не ідеальний інструмент для точних точок входу і виходу, але — потужний індикатор імпульсу, якщо використовувати його правильно.

Більшість помилок трейдерів — не у самому RSI, а у неправильному розумінні. Вивчення і правильне поєднання сигналів — ключ до успіху. Незалежно від того, чи торгуєте ви Forex, золото, нафту, індекси або інші активи, майстерність у застосуванні RSI згідно з цим описом значно підвищить ваші результати.