Фібоначчі-трейдинг: повний посібник від математики до ринку

Чому трейдери використовують рівні Фібоначчі?

Згадуючи інструменти технічного аналізу на валютному ринку, рівні Фібоначчі безумовно є найпопулярнішими. Від професійних трейдерів до новачків-інвесторів — майже всі не обходять цю систему, що походить із середньовічної математики, у своїй торговій логіці. Але багато хто знає лише саму концепцію, не розуміючи її суті — що таке рівні Фібоначчі і чому вони так популярні у фінансових ринках?

Звідки взялися таємничі числа Фібоначчі

Історія чисел Фібоначчі починається з XIII століття. Італійський математик Леонардо з Пізи, відомий як Фібоначчі, досліджуючи числові послідовності, виявив дивовижний закономірність: кожне число дорівнює сумі двох попередніх.

Подивіться на цю послідовність: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Спочатку здається, що тут нічого особливого, але коли трейдери ділять одне число на попереднє, відбувається диво: 1597 ÷ 987 ≈ 1.618, 610 ÷ 377 ≈ 1.618. Цей коефіцієнт називається золотим співвідношенням, а його обернене значення 0.618 (1.618) і похідні рівні, такі як 0.382, — це найсильніші інструменти у руках трейдерів.

Ключове відкриття: ці співвідношення не лише зустрічаються у математиці, а й поширені у природі — у розташуванні пелюсток квітів, спіралях раковин, формі галактик… Саме тому багато трейдерів вірять, що ця логіка може пояснити закономірності коливань фінансових ринків.

Як рівні Фібоначчі перетворилися на торгові індикатори

Теорія — теорія, а практика — практика. Чому рівні Фібоначчі стали основним інструментом на валютному ринку? В основі — три ключові цінові рівні:

61.8% рівень відкату — найпопулярніша підтримка/опір, багато трейдерів вважають його першим входом у позицію

38.2% і 23.6% рівні відкату — альтернативні рівні для реагування на сильні коливання ринку

50% рівень відкату — хоча й не математично обґрунтований, але в реальній торгівлі працює так само ефективно

Коли ціна активу зростає і робить корекцію, трейдери шукають точки входу на цих рівнях; коли ціна падає і відбивається — шукають точки продажу. Просто і ефективно — саме тому рівні Фібоначчі так популярні.

Практика: як використовувати рівні Фібоначчі для торгівлі

Уявіть ситуацію: золото зросло з 1681 долара до 1807.93 долара, і тепер починає корекцію. Де вам слід розмістити свої ордери?

За допомогою рівнів Фібоначчі легко визначити:

• 23.6% рівень відкату = 1777.97 долара
• 38.2% рівень відкату = 1759.44 долара
• 50% рівень відкату = 1744.47 долара
• 61.8% рівень відкату = 1729.49 долара
• 78.6% рівень відкату = 1708.16 долара

У висхідній тенденції по парі EUR/USD, коли ціна опускається до рівня 61.8% (зазвичай вважається найміцнішою підтримкою), з’являється сигнал на покупку. Трейдери зазвичай ставлять ордер на входження тут і встановлюють стоп-лосс нижче рівня 78.6%, ціль — вище.

У разі зниження — при відскоку до 38.2% або 50% — це сигнал для можливого відкриття короткої позиції.

Відповідність застосування у висхідних і низхідних трендах

У висхідному тренді:

Позначте мінімум A і максимум B, намалюйте між ними п’ять рівнів відкату. Якщо ціна починає корекцію з максимуму B і знаходить підтримку на рівні 61.8%, а потім відбивається — це чудова можливість для входу в довгу позицію. Часто рівень 61.8% стає основним рівнем для покупки у тренді.

У низхідному тренді:

Позначте максимум A і мінімум B, і при відскоку ціни з мінімуму B, якщо вона зустрічає опір на рівнях 38.2% або 50%, це сигнал для відкриття короткої позиції. Історія показує, що більшість відскоків зупиняється саме тут, і ціна продовжує падати.

Рівні Фібоначчі-розширення: від входу до виходу — повна стратегія

Якщо рівні відкату допомагають знайти точку входу, то рівні розширення — визначають цільові рівні для виходу.

Розширення базується на числі 1.618 — магічному числі, і має популярні рівні: 100%, 161.8%, 200%, 261.8%, 423.6%.

Практичний алгоритм:

У висхідному тренді визначте три ключові точки — мінімум X, максимум A і рівень відкату B. Вхід у позицію — на рівні B. Тоді цільові рівні — це рівні розширення: ціна може стикнутися з опором або новим максимумом на рівнях 161.8%, 200%, 261.8%. У сильних трендах ціна може досягти навіть 423.6% і вище.

У низхідному тренді — аналогічно, після відскоку з рівня B встановлюйте цілі за рівнями розширення, а вихід — на основі досягнення цих рівнів.

Чи працює рівні Фібоначчі на всі 100%?

Потрібно чесно сказати: ні.

Рівні Фібоначчі — це інструмент ймовірності, а не магія. Їх ефективність зумовлена тим, що сотні тисяч трейдерів одночасно дивляться на ці рівні. Якщо багато хто купує або продає на рівні 61.8%, ціна сама по собі може повернутися саме там — це самореалізуючася пророчість.

Але ринок не завжди поводиться так, як очікуєш. Іноді ціна пробиває всі рівні відкату і рухається далі, або зупиняється і боксує кілька разів, витрачаючи час.

Тому професійні трейдери не покладаються лише на рівні Фібоначчі — вони поєднують їх із:

• трендовими лініями і рівнями підтримки/опору
• рухомими середніми і RSI
• обсягами торгів
• важливими економічними новинами
• власною системою управління капіталом

Рівні Фібоначчі — це лише один із інструментів у торговому арсеналі, але той, хто вміє ними користуватися, може створити справжній шедевр.

Швидкий старт: три поради для переходу від теорії до реальної торгівлі

Перше — тренуйтеся на демо-рахунку. Перед реальним депозитом хоча б тиждень працюйте з рівнями Фібоначчі, щоб зрозуміти, як вони працюють на ваших улюблених інструментах.

Друге — встановлюйте жорсткі стоп-лоси. Навіть найкращий інструмент може підвести. Якщо ціна пробила очікуваний рівень — виходьте з позиції і не тримайтеся за надію.

Третє — ведіть журнал торгів. Записуйте кожну угоду: ціну входу, час, ринкову ситуацію, результат. Через кілька місяців ви побачите, які рівні працюють найкраще, а які — фальшиві пробої.

Рівні Фібоначчі не гарантують прибуток автоматично, але дають перевірену ринком логіку торгівлі. Володіючи цим інструментом, ви отримаєте додатковий козир у своїй торгівлі на будь-якому ринку.