Розуміння того, чого насправді досягає бектестинг

Багато трейдерів використовують термін "бектестинг" наче це магія — запускаєш кілька чисел на історичних даних і бах — у тебе є виграшна стратегія. Але це ігнорує всю суть.

Бектестинг не про те, щоб довести, що твоя стратегія працює. Це про стрес-тестування твоєї логіки проти реальності, яка вже сталася. Ти береш набір правил, пропускаєш їх через місяці або роки цінових рухів і питаєш: "Чи справді це зловило ті рухи, чи я просто шукаю патерни?"

Ось що він насправді робить:

Виявляє синдром виживання. Твоє око може побачити ідеальний вхід на графіку. Твій бектестинг показує, що ти входив у найгірший можливий час у 40% випадків.

Квантифікує ризик. Замість здогадок ти отримуєш реальні цифри просідання, відсотки виграшів і серії програшів. Тепер ти знаєш, що саме ти ризикуєш.

Відокремлює сигнал від шуму. Чи спрацював твій індикатор через справжню структуру ринку, чи через підгонку під історичні дані? Бектестинг у різних умовах ринку дає відповідь.

Формує дисципліну. Коли ти бачив, що твоя стратегія тестувалася на понад 2000 свічках, ти менше схильний імпровізувати, коли ринок стає хаотичним.

Проблема? Хороший бектестинг не є машиною для прогнозів. Структура ринку змінюється. Режими волатильності змінюються. Ліквідність зникає. Те, що спрацювало у 2023, може провалитися у 2025.

Настояща цінність — не минулі прибутки, а розуміння реальної поведінки, переваг і обмежень твоєї стратегії перед тим, як ризикувати реальним капіталом.