最近盯着WCT的行情，发现了个有点意思的套利局面。现货和季度合约之间撕裂出了1.2%左右的价差，合约端4小时RSI飙到76.23，这说明多头情绪相当浓厚，资金费率被推高的概率不小。

套利思路其实不复杂：做空被高估的季度合约，同时买入等量现货锁定价差，再坐等正向的资金费率收益。算下来，刨除双边0.2%手续费，静态价差年化收益还是挺诱人的。

但问题也不少。现货流动性要是突然萎缩，对冲成本会蹭蹭往上走；碰上极端单边行情，合约那边保证金也得担心。这些都是得认真对待的风险。

所以现在的态度是继续看着。毕竟光有现货数据还不够，得等合约的具体数据和充分的流动性配合。只要价差维持在1%以上，同时小时成交量能稳在500M上方，条件满足了就可以认真考虑进场。现价0.09 USDT还不是什么强势信号，耐心等等吧。

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