最近对比了不同平台的事件合约机制，发现了一些有意思的差异。某头部交易所的事件合约跟踪的是期货价格，而另一个平台采用的是现货价格作为参考基准。这个细节其实很关键。

赔率方面两家都相当，5分钟、15分钟、30分钟到1小时的周期都维持在85%左右。从表面看差不多，但实际操作起来，跟价机制的不同会直接影响行情波动的传导速度和滑点风险。

特别是在做短线的时候，尤其是5分钟这种超短周期，一旦遇上单边行情，期货和现货的价格差会被放大。现货价格通常更贴近市场真实成交，但反应速度有时反而更快。期货端则可能提前反应市场情绪，波动幅度大。

这就产生了一个有趣的问题：到底哪个更容易在单边行情中抓住机会赚一波？这可能需要实际操作来验证，因为5分钟级别本身就充满了变数。