各国政策制定部门和情报机构，未来可能需要把预测市场的异常数据波动纳入参考框架。

最近发生在委内瑞拉的事件就是一个典型案例。在重大政治变化前夜，Polymarket上出现了令人瞩目的交易异常——三个此前毫无投注记录的钱包账户，在关键事件发生前几小时突然重仓介入，投注规模达到数百万美元量级。

从链上行为模式看，这些交易展现出明显的"预知性"特征。账户历史一片空白，突然在极其精准的时间点狂砸资金，投注方向最终被验证正确——这类操作逻辑高度契合信息不对称下的机构行为。

这不仅反映了预测市场的数据透明特性，也暴露了一个更深层的问题：在Web3透明账本上，某些参与者似乎掌握了信息优势。对监管部门而言，这类链上异常或许值得作为舆情预警的补充维度。