SD في تداول الفوركس: أداة قياس التقلبات التي لا ينبغي تجاهلها

تقلبات السوق هي مشكلة يواجهها كل المتداولين، ومن الطرق الفعالة لإدارة المخاطر هي استخدام (الانحراف المعياري )، وهو أداة تحليل فني تساعد المتداولين على فهم سلوك السعر بشكل أعمق

الانحراف المعياري: الفهم الأساسي

(الانحراف المعياري ) هو مفهوم إحصائي يُطبق في عالم التمويل لشرح مدى تشتت البيانات، أو ببساطة، قياس مدى تحرك السعر بعيدًا عن المتوسط

في سياق التداول، يُستخدم الانحراف المعياري لقياس تقلبات زوج العملات. قيمة SD الأعلى تشير إلى تقلب أكبر، بينما SD الأقل يدل على سوق هادئ وتحركات أقل

تاريخ الانحراف المعياري

تم تطوير مفهوم الانحراف المعياري من قبل كارل بيرسون، عالم إحصاء بريطاني في عام 1894. ومع ذلك، فإن تطبيقه في التداول تطور تدريجيًا عبر عمل المتداولين والمحللين والباحثين على مدى العقود الماضية

ماذا يخبرنا SD عن التداول

عندما يتحرك السعر ضمن نطاق ضيق، يكون الانحراف المعياري منخفضًا، مما يدل على تقلب منخفض في ذلك الوقت. وعلى العكس، عندما يتذبذب السعر بشكل عنيف، يرتفع SD، مما يعكس تقلبات عالية ومخاطر محتملة

استخدام الانحراف المعياري يساعد المتداولين على:

• قياس المخاطر والتوقعات: فهم مدى تقلب الأصول التي يتداولون عليها
• تحديد وقف الخسارة بشكل معنوي: وضع مستويات وقف خسارة منطقية بناءً على التقلب الحالي
• تحديد حركة السعر: قياس مدى تحرك السعر مقارنةً بالمتوسط

كيفية حساب الانحراف المعياري

بالنسبة لتداول الفوركس، يُحسب الانحراف المعياري عادةً من أسعار الإغلاق لزوج العملات خلال فترة زمنية، وغالبًا ما تكون 14 فترة

خطوات الحساب:

1. جمع بيانات أسعار الإغلاق: جمع أسعار الإغلاق لزوج العملات خلال الفترة المطلوبة
2. حساب المتوسط: جمع جميع أسعار الإغلاق وتقسيمها على عدد الفترات
3. حساب الانحراف: طرح المتوسط من كل سعر إغلاق وتربيع الناتج
4. حساب المتوسط للفرق: جمع كل القيم المربعة وتقسيمها على عدد الفترات
5. استخراج الجذر التربيعي: أخذ الجذر التربيعي للنتيجة للحصول على الانحراف المعياري

معنى SD العالي والمنخفض

عندما يكون SD عاليًا

يشير SD العالي إلى أن البيانات موزعة على نطاق واسع، مما يعني أن السعر يتغير بشكل كبير عن الماضي، ويشير إلى تقلب مرتفع ومخاطر أعلى

عندما يكون SD منخفضًا

يعبر SD المنخفض عن استقرار السعر وعدم تغيره كثيرًا، ومع ذلك، فإن SD المنخفض قد يكون إشارة إلى أن التقلب قد يرتفع قريبًا، حيث يستعد السوق لتحركات كبيرة

تطبيقات SD في التداول

استراتيجية 1: التداول خلال فترات التقلب المنخفض

تهدف هذه الاستراتيجية إلى جني الأرباح من زيادة التقلب بعد فترات السوق الهادئة:

• تحديد أزواج العملات في حالة استقرار، حيث يتحرك السعر ضمن نطاق ضيق مع SD منخفض
• إضافة مؤشر الانحراف المعياري إلى الرسم البياني
• مراقبة الاختراقات عندما يتحرك السعر خارج نطاق SD
• الدخول في صفقة باتجاه الاختراق
• وضع وقف خسارة في الجانب المقابل وتحديد هدف الربح بمضاعف قيمة SD

استراتيجية 2: تحديد انعكاسات الاتجاه في المراحل المبكرة

هذه الطريقة تعتمد على الاستفادة من المستويات القصوى للتقلب للتنبؤ بانعكاسات محتملة:

• مراقبة المسافة بين السعر وخط SD
• إذا لامس السعر خط SD من الأعلى بشكل متكرر، قد يدل ذلك على أن الزوج مفرط في الشراء
• إذا لامس السعر خط SD من الأسفل بشكل متكرر، قد يدل ذلك على أن الزوج مفرط في البيع
• استخدام هذه الإشارات للدخول في صفقة عكس الاتجاه الحالي
• وضع وقف خسارة وجني أرباح بناءً على مستويات SD

ملاحظة: قد تُعطي هذه الاستراتيجية إشارات خاطئة أحيانًا، لذلك من المهم دمج مؤشرات أخرى ومراقبة الأحداث السوقية العالمية

دمج SD مع Bollinger Bands لتحليل أعمق

مؤشر Bollinger Bands يعتمد على الانحراف المعياري، ودمجه مع هذا المؤشر يوفر صورة أوسع عن تقلبات السوق:

• فهم التقلبات: يحدد Bollinger Bands متى يتحرك السعر خارج النطاق الطبيعي، بينما يمكن لـ SD تأكيد مستوى الانحراف عن المتوسط
• تأكيد الاتجاه: إذا كانت Bollinger Bands و SD تتجه في نفس الاتجاه، فقد يشير ذلك إلى استمرار الاتجاه
• تحديد نقاط الدخول والخروج: استخدام Bollinger Bands للعثور على نقاط محتملة للدخول، و SD لتأكيد أن الإشارة تتوافق مع مستوى التقلب الحالي

أدوات إضافية لتحليل السوق

بالإضافة إلى الانحراف المعياري، يمكن للمتداولين استخدام أدوات أخرى لتحقيق نتائج أفضل:

• المتوسط المتحرك (MA): لتحديد الاتجاهات طويلة المدى
• المتوسط المتحرك الأسي (EMA): يعطي وزنًا أكبر للبيانات الأحدث
• مؤشرات أخرى: استكشاف وفهم مؤشرات مختلفة لاختيار الأنسب لطريقة تداولك

الخلاصة

الانحراف المعياري (SD) هو أداة فعالة للمتداولين لفهم تقلبات السوق وإدارة المخاطر بشكل فعال. تعلم كيفية استخدام SD مع مؤشرات أخرى يمكن أن يساعدك على فهم السوق بشكل أعمق واتخاذ قرارات تداول أفضل

قبل التداول الحقيقي، يُنصح بالتدريب على استخدام هذه الأدوات في البداية، من خلال فهم الأساسيات، ودمج مؤشرات متعددة، وفهم الأحداث السوقية، وإدارة المخاطر. ستوفر لك هذه الأساسيات قاعدة قوية لتداول الفوركس بشكل مستدام

التداول في الفوركس يتطلب الحذر، والدراسة، والأدوات المناسبة. حظًا سعيدًا في تداولك!