ما هو مؤشر ستوكاستيك وكيف يمنح ميزة في السوق؟

ماذا يعني الاستوكاستيك للمستثمرين في العملات الرقمية والأسواق التقليدية؟ الإجابة على هذا السؤال تشكل أساس الاستراتيجيات المربحة. مؤشر الاستوكاستيك هو مؤشر زخم طوره جورج لين في خمسينيات القرن الماضي، ويعد من الأدوات الأكثر استخدامًا اليوم من قبل المحللين المحترفين.

المبدأ الأساسي لعمل مؤشر الاستوكاستيك

المنطق وراء هذا المؤشر بسيط جدًا: في الاتجاهات الصاعدة، عادةً ما تغلق الأسعار بالقرب من أعلى نطاق اليوم، وفي الاتجاهات الهابطة، بالقرب من أدنى نطاق. يقيس مؤشر الاستوكاستيك هذا السلوك ويولد قيمة تتراوح بين 0 و 100.

يتكون من خطين رئيسيين:

• خط %K: يُظهر الموقع الحالي للسعر (مؤشر استوكاستيك سريع)
• خط %D: هو المتوسط المتحرك لـ %K (خط الإشارة)

قراءة إشارات السوق: مناطق الشراء المفرط والبيع المفرط

عندما يتجاوز قيمة المؤشر 80، يكون الأصل في حالة شراء مفرط—وقد يُبحث عن فرص للبيع عند هذه النقطة. وعندما ينخفض إلى أقل من 20، يكون في منطقة البيع المفرط ويُنظر إلى فرصة الشراء.

تقاطع خطي %K و %D يمكن تفسيره كإشارة لتحول الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك، هناك حالات عدم توافق تسمى Divergence:

• إذا لم يتمكن المؤشر من تسجيل قمة جديدة رغم ارتفاع السعر، فهذه إشارة هبوط
• وإذا لم يتمكن من تسجيل قاع جديد رغم انخفاض السعر، فهذه إشارة صعود

طريقة الحساب: خطوة بخطوة

يتم حساب مؤشر الاستوكاستيك على ثلاث خطوات أساسية:

صيغة %K: