فهم ما يحققه الاختبار الرجعي فعليًا

الكثير من المتداولين يلقون مصطلح "الاختبار الرجعي" وكأنه سحر—يحسبون بعض الأرقام على البيانات التاريخية وفجأة، لديك استراتيجية رابحة. لكن هذا يغفل الهدف الحقيقي.

الاختبار الرجعي ليس لإثبات أن استراتيجيتك تعمل. إنه لاختبار منطقك ضد الواقع الذي حدث بالفعل. أنت تأخذ مجموعة من القواعد، وتختبرها عبر شهور أو سنوات من حركة الأسعار، وتسأل: "هل كانت ستلتقط هذه التحركات فعلاً، أم أنني فقط أبحث عن أنماط؟"

إليك ما يفعله حقًا:

يكشف عن تحيز البقاء. قد ترى نقطة دخول مثالية على الرسم البياني. لكن اختبارك الرجعي يظهر أنك دخلت في أسوأ وقت ممكن بنسبة 40% من الحالات.

يقيس المخاطر. بدلاً من التخمين، تحصل على أرقام الانخفاضات الفعلية، معدلات الربح، وسلاسل الخسائر. الآن تعرف ما الذي تخاطر به فعليًا.

يفصل بين الإشارة والضوضاء. هل أطلق مؤشرك بسبب هيكل السوق الحقيقي، أم لأنه تم ضبطه على البيانات التاريخية؟ الاختبار الرجعي عبر ظروف سوق مختلفة يخبرك.

يبني الانضباط. عندما ترى استراتيجيتك تختبر عبر أكثر من 2000 شمعة، ستكون أقل عرضة للارتجال عندما يصبح السوق حاليًا فوضويًا.

المشكلة؟ الاختبار الرجعي الجيد ليس آلة تنبؤ. يتغير هيكل السوق. تتغير أنظمة التقلب. تتوقف السيولة. ما حققه في 2023 قد يفشل في 2025.

القيمة الحقيقية ليست في العوائد السابقة—بل في فهم سلوك استراتيجيتك الحقيقي، وميزتها، وحدودها قبل أن تخاطر برأس مال حقيقي.