Indicadores personalizados · Estrategia de seguimiento de Relación Largo-Corto

1. El principio fundamental de la Relación Largo-Corto

2. ¿Qué es la Relación Largo-Corto?

El índice de Relación Largo-Corto de BTC (BTC Long/Short Ratio) se refiere a la proporción entre el número total de personas que poseen posiciones largas en el contrato correspondiente y el número total de personas que tienen posiciones cortas en un momento dado.

La relación de número de posiciones largas y cortas es un indicador importante que mide la distribución de la emoción de los participantes del mercado, y puede revelar desde una perspectiva profesional la relación de fuerzas internas del mercado. Dado que el mecanismo del mercado determina que el valor total de las posiciones largas y cortas siempre es equivalente, esto significa que la verdadera ventaja de largo o corto no se refleja en el tamaño de las posiciones, sino en la relación numérica de los participantes individuales. Cuando el número de participantes de un lado supera con creces al del otro, inevitablemente lleva a un desequilibrio en la distribución del valor de la posición por unidad, lo que también sugiere el grado de concentración de la participación de los minoristas en ese grupo.

En concreto, cuando la relación largo-corto es mayor que 1, se manifiesta una clara predominancia de los compradores, lo que normalmente libera una señal de que el sentimiento del mercado tiende a ser optimista, en este momento la mayoría de los minoristas tienden a ser alcistas. Sin embargo, un ratio largo-corto demasiado alto puede significar que la confianza del mercado es demasiado uniforme, lo que aumenta el riesgo de una posible corrección. Por el contrario, cuando la relación largo-corto es menor que 1, indica que el número de vendedores en corto es más dominante, la mayoría de los minoristas pueden tender a ser bajistas, lo que normalmente refleja una expectativa de caída de precios. Los expertos combinan este tipo de indicadores de sentimiento con otros factores del mercado (como flujos de capital, cambios en el monto de las posiciones, etc.), para evaluar integralmente el estado del mercado y localizar con precisión posibles puntos de inflexión impulsados por el sentimiento.

2. Lógica Central

Indicador de sentimiento del mercado: La Relación Largo-Corto refleja el sentimiento general actual al cuantificar la distribución de posiciones de los participantes del mercado.

Relación Largo-Corto alta (\u003e1): Hay más personas con posiciones largas, lo que puede representar una fuerte confianza en el mercado, pero también puede existir un riesgo de sobrecalentamiento (matar a los largos).

Relación Largo-Corto baja (<1): El número de cortos es más predominante, lo que generalmente indica un sentimiento pesimista en el mercado, pero si es demasiado bajo, también puede provocar un rebote de los cortos.

Mentalidad de grandes inversores: Cuando la Relación Largo-Corto es demasiado extrema, puede representar que las expectativas del mercado son coherentes, lo que indica que el lado opuesto se está preparando para atacar.

3. Forma de aplicación

La relación de número de posiciones largas y cortas generalmente muestra una correlación inversa con el mercado. Cuando el mercado cae, la relación de número de posiciones largas y cortas sigue aumentando; o cuando el mercado sube, la relación de número de posiciones largas y cortas tiende a disminuir, lo que a menudo indica que la dirección actual del mercado probablemente continuará la tendencia previa.

Cuando la relación de número de posiciones largas y cortas está en niveles extremadamente altos o bajos, el mercado suele experimentar una fuerte volatilidad a corto plazo, como una mayor probabilidad de fenómenos de pajarito.

Cuando el mercado está en un nivel alto, si la relación largo-corto muestra un aumento significativo, indica que es muy probable que ocurra una reversión del mercado. Sin embargo, si en un mercado de alto nivel la relación largo-corto se encuentra en un nivel moderado (cercano a la proporción 1:1), es más probable que el mercado continúe con la tendencia alcista anterior.

Dos, análisis de la estrategia de seguimiento de la Relación Largo-Corto

Seguimiento de cambios dinámicos, captura de oportunidades:

A través de la observación de la dinámica de la relación Largo-Corto del mercado, se puede juzgar el flujo de capital y el sentimiento del mercado, confirmar las señales de compra o venta, y aprovechar oportunamente las oportunidades clave de negociación en la reversión del mercado o en las tendencias del mercado.

1. Prestar atención a la ruptura de valores clave, tener cuidado con el riesgo:

Cuando la relación largo-corto supera un valor clave importante (como 1.6), significa que el sentimiento del mercado tiende a ser bajista, y que el mercado en general probablemente enfrentará presión a la baja, lo que aumenta el riesgo.

Los fondos de los principales vendedores en corto suelen estar más concentrados en este momento, lo que aumenta la probabilidad de una mayor caída; se debe operar con precaución o ajustar la estrategia para controlar el riesgo.

2. Señales clave en niveles bajos, preste atención a las oportunidades:

Cuando la Relación Largo-Corto cae por debajo de un cierto valor crítico (como 1.08), el capital de los principales actores comienza a regresar gradualmente, la emoción se calienta gradualmente y la probabilidad de que el mercado en general suba aumenta.

En este momento, se debe prestar mucha atención a si hay señales de rebote combinadas con el aumento del precio, para aprovechar las oportunidades potenciales de entrar a hacer largos.

Sugerencia:

Principios estrictos de control de riesgos: combinar un cierto porcentaje de toma de ganancias y stop-loss para establecer límites razonables de control de riesgos para cada operación, reduciendo el impacto en los beneficios causado por la volatilidad del mercado.

Optimizar la estabilidad de las decisiones: A través de la combinación de otros parámetros de mercado (como el volumen de transacciones, el flujo de capital, indicadores técnicos, etc.), mejorar aún más la precisión y continuidad de las decisiones, asegurando un equilibrio razonable entre ganancias y riesgos.

Tres, el efecto de la señal de estrategia de seguimiento de la Relación Largo-Corto

Gráfico OKX-BTCUSDT contrato perpetuo

Señales destacadas: identificar grandes tendencias

Cuatro, código fuente del indicador

// @version=2

// Crea tu script personalizado aquí

lspr = security('i:lsprbtc:okex', '5m', close)

var long_count = 0

var long_avg = 0

var long_max_profit = 0

var active_long_profit_monitor = false

var active_long_drawdown_order = false

var short_count = 0

var short_avg = 0

var short_max_profit = 0

var active_short_profit_monitor = false

var active_short_drawdown_order = false

var frozen_interval = 60 * 60

var finish_time = 0

// max_lspr = highest(lspr, 500);

// min_lspr = lowest(lspr, 500);

// lspr_ratio = (lspr - min_lspr)/(max_lspr - min_lspr)

lspr_ratio = lspr

lc = 1.6

sc = 1.08

take_profit = 0.05

stop_loss = 0.05

long = crossdown(lspr, lc) y long_count == 0 y time - finish_time > frozen_interval

short = crossup(lspr, sc) y short_count == 0 y time - finish_time > frozen_interval

long_take_profit_order = close/long_avg - 1 > take_profit y long_count == 1

long_stop_loss_order = close/long_avg - 1 < -1 * stop_loss y long_count == 1

short_take_profit_order = short_avg/close - 1 > take_profit y short_count == 1

short_stop_loss_order = short_avg/cierre - 1 < -1 * stop_loss y short_count == 1

exitLong(short, precio='mercado', cantidad=1000)

exitShort(long, precio='mercado', cantidad=1000)

enterLong(long, precio='mercado', cantidad=1000)

enterShort(corto, precio='mercado', cantidad=1000)

alertcondition(long, title='Hacer Largo', direction='comprar');

alertcondition(short, title='Hacer cortos', direction='sell');

plotText(long, title='long', text = 'Abrir Largo', refSeries = low, bgColor='green', color='white', fontSize=14, placement='bottom' ,display=true);

plotText(short, title='short', text = 'Abrir Corto', refSeries = high, bgColor='red', color='white', fontSize=14, placement='top' ,display=true);

exitLongPercent(long_take_profit_order o long_stop_loss_order, id = 'cond4',price='market', percent=100)

exitShortPercent(short_take_profit_order o short_stop_loss_order, id = 'cond8',price='market', percent=100)

plotText(long_take_profit_order, title='long_take_profit_order', text = 'Tomar Ganancias', refSeries = high, bgColor='red', color='white', fontSize=14, placement='top' ,display=true);

plotText(long_stop_loss_order, title='long_stop_loss_order', text = 'Relación Largo-Corto', refSeries = high, bgColor='red', color='white', fontSize=14, placement='top' ,display=true);

plotText(short_take_profit_order, title='short_take_profit_order', text = 'Cerrar posición corta', refSeries = low, bgColor='green', color='white', fontSize=14, placement='bottom' ,display=true);

plotText(short_stop_loss_order, title='short_stop_loss_order', text = 'Orden de Stop Loss Corto', refSeries = low, bgColor='green', color='white', fontSize=14, placement='bottom' ,display=true);

long_signal = long // verdadero o falso señal de compra

short_signal = short // verdadero o falso señal de venta en corto

active_trail = 0.03 // Abrir el trailing stop al aumentar un 3%

drawdown = 0.5 // Cierre en el 50% de retroceso del punto más alto

if (long_signal and long_count == 0) {

long_count := 1

long_avg := close

active_long_profit_monitor := false

}

if (short_signal and short_count == 0) {

short_count := 1

short_avg := close

active_short_profit_monitor := false

}

si (señal_corta o orden_de_stop_loss_largo o orden_de_take_profit_largo o orden_de_drawdown_largo_activa) {

long_count := 0

finish_time := time

}

si (long_signal o short_stop_loss_order o short_take_profit_order o active_short_drawdown_order) {

short_count := 0

finish_time := time

}

if (long_count > 0) {

profit = (close - long_avg) / long_avg

si (ganancia > long_max_profit) {

long_max_profit := profit

}

si (beneficio > active_trail y long_max_profit > active_trail) {

active_long_profit_monitor := true

}

si (active_long_profit_monitor) {

back = profit/largo_max_profit

si (back < drawdown) {

active_long_drawdown_order := true

}

}

} else {

active_long_drawdown_order := false

active_long_profit_monitor := false

long_max_profit := -999999999

long_avg := 0

}

if (short_count > 0) {

profit = (short_avg/close) - 1

si (ganancia > short_max_profit) {

short_max_profit := profit

}

si (ganancia > activo_trail y short_max_profit > activo_trail) {

active_short_profit_monitor := true

}

if (active_short_profit_monitor) {

back = profit/short_max_profit

si (back < drawdown) {

active_short_drawdown_order := true

}

}

} else {

active_short_drawdown_order := false

active_short_profit_monitor := false

short_max_profit := -999999999

short_avg := 0

}

exitLongPercent(active_long_drawdown_order, id = '多止盈',price='market', percent=100)

exitShortPercent(active_short_drawdown_order, id = 'Toma de ganancias corta',price='mercado', percent=100)

plotText(active_long_drawdown_order, title='Mover Stop Loss de Posición Larga', text = 'Mover Stop Loss de Posición Larga', refSeries = high, bgColor='red', color='white', fontSize=14, placement='top' ,display=true);

plotText(active_short_drawdown_order, title='Take Profit Móvil en Corto', text = 'Take Profit Móvil en Corto', refSeries = low, bgColor='green', color='white', fontSize=14, placement='bottom' ,display=true);

Cinco, Integral

La Relación Largo-Corto, como una reflexión directa del sentimiento del mercado y el flujo de capital, es un indicador de referencia importante para identificar tendencias del mercado y posibles reversos. Al prestar atención a los cambios en los puntos clave de la Relación Largo-Corto, combinados con el rendimiento específico del mercado, los inversores pueden capturar eficazmente oportunidades de tendencia y evitar riesgos potenciales.

Recomendado:

Operativa de tendencias: Combinar la tendencia con los valores altos y bajos de la Relación Largo-Corto como puntos de referencia, junto con el indicador de volumen, para filtrar oportunidades de entrada y aumentar la tasa de éxito en las operaciones.

Gestión de riesgos: Cuando la Relación Largo-Corto se encuentra en valores extremos (como >1.6 o <1.08), se debe prestar atención a las señales de reversión del mercado y ajustar las posiciones a tiempo para reducir el riesgo.

Optimización dinámica: La señal de Relación Largo-Corto debe coincidir dinámicamente con la volatilidad del mercado y el flujo de capital, manteniendo una lógica de trading eficiente en condiciones de mercado complejas a través de la optimización continua de la estrategia de uso.

El uso razonable del análisis de la Relación Largo-Corto no solo puede localizar con precisión los puntos de inflexión del mercado, sino que también puede potenciar las estrategias de trading y mejorar la capacidad de盈利 a largo plazo.

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