Polymarket : La partie qui parie "Non" sur "Le Christ ne reviendra pas" peut obtenir un rendement annuel de 5,5 %, surpassant les obligations américaines

CoinNetwork · 2026-01-05T05:33:06+00:00

Selon Coin.com, un contrat sur le marché de prévision Polymarket portant sur « le retour de Jésus-Christ sur terre en 2025 » a attiré environ 3,3 millions de dollars en 2025. Les participants qui ont parié sur « ça n’arrivera pas » au sommet d’avril ont obtenu un rendement annualisé d’environ 5,5 %, surpassant même les rendements des bons du Trésor sur la même période, l’événement ayant finalement statué « non ». Le rapport a souligné que le contrat maintenait autrefois la probabilité de « seconde venue » à plus de 3 %, reflétant les caractéristiques de tarification du marché de prédiction sous l’entrelacement d’émotions, de croyances et de spéculations. Bloomberg a également souligné que des contrats similaires ont attiré l’attention du marché de prédiction, mais qu’ils ont aussi suscité la controverse dans la communauté académique. Certains chercheurs estiment que de tels événements très divertissants ou symboliques peuvent miner la valeur d’information des marchés de prédiction dans les enjeux publics sérieux. Avec le contrat de retour en ligne dans la version 2026, le marché actuel continue de céder

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2026-01-05 05:33:06

CoinWorld.net, marché des prédictions : un contrat sur Polymarket portant sur « Jésus-Christ reviendra-t-il sur Terre en 2025 » a attiré environ 3,3 millions de dollars en participation en 2025. Étant donné que l’événement a finalement été jugé « non », les participants ayant parié sur « ne pas se produire » lors du pic en avril ont obtenu un rendement annualisé d’environ 5,5 %, surpassant même le rendement des obligations américaines de la même période. L’article indique que ce contrat a brièvement maintenu la probabilité de « réapparition » au-dessus de 3 %, illustrant la caractéristique de tarification des marchés de prédiction mêlant émotions, croyances et spéculation. Bloomberg souligne également que, bien que de tels contrats aient accru l’intérêt pour les marchés de prédiction, ils ont aussi suscité des controverses dans le monde académique. Certains chercheurs estiment que ce type d’événements fortement divertissants ou symboliques pourrait diminuer la valeur informationnelle des marchés de prédiction sur des enjeux publics sérieux. Avec la réintroduction de la version de ce contrat en 2026, le marché actuel attribue encore une probabilité d’environ 2 % à cet événement, reflétant la tendance des marchés de prédiction à continuer d’attirer des fonds spéculatifs dans une narration de « faible probabilité, fort rendement ». (Bloomberg)

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