Un trader expérimenté sur une plateforme décentralisée de produits dérivés a montré à quel point le trading à effet de levier élevé peut être brutal.

Le 16 décembre, il a été liquidé à 10 reprises sur une position longue ETH. Selon les détails extraits des données on-chain, ce gars jouait fréquemment avec un effet de levier extrême de 15x à 25x pour ses positions longues ETH. Les fluctuations du marché, combinées à un levier aussi élevé, rendent la liquidation instantanée très probable. Résultat, le solde de son compte est passé de 1,3 million de dollars à seulement 53 178 dollars — imaginez l’écart.

Ce qui est encore plus fou, c’est que ce n’est pas la première fois. En regardant son historique de trading, il y a eu une liquidation en octobre 2024, avec une position longue ETH de 79 millions de dollars forcée à clôturer. Ce rythme montre une habitude claire : utiliser un levier extrême pour parier sur la direction du marché, et se faire liquider dès que le marché tourne légèrement.

Ce qui est intéressant, c’est qu’en se basant sur sa logique comportementale passée, il est très probable qu’après cette liquidation, il injectera à nouveau des fonds pour rouvrir une position à effet de levier élevé. Ce cycle « liquidation → ajout de fonds → reprise du trading à effet de levier élevé » est en réalité assez courant dans le monde du trading.

Les fluctuations récentes de BTC et DOGE ne sont pas en reste, et le profil de risque global du marché évolue. En regardant la façon dont ce trader opère, il est évident que ce n’est pas sans risque. Qu’en pensez-vous de cette stratégie de trading agressive ?