Les dérivés de l'indice de volatilité sont actuellement négociés sur des contrats à terme de janvier et février. Les données du marché méritent une attention particulière :

Le VIX au comptant s'établit à 17,6, tandis que le contrat à terme VX de janvier est coté à 18,75, ce qui représente une prime d'environ 12 % par rapport au spot. Le contrat à terme VX de février est quant à lui négocié à 20,0.

Cette structure de prime à terme reflète les attentes du marché concernant la tarification de la volatilité à court terme. Les produits ETP associés incluent $VXX, $UVXY, $UVIX et $SVIX, offrant aux investisseurs diverses options d'exposition à la volatilité. Surveiller l'évolution de la prime entre les contrats à terme et le marché au comptant peut aider à saisir les fluctuations de l'humeur du marché à court terme et le potentiel de retournement des actifs risqués.