Gate 研究院 : marché volatile en continuation, position concentrée sur les fluctuations de fin d'année

Selon l'observation de Gate 研究院, la volatilité implicite (IV) du marché des options de cette période continue de diminuer par rapport à la semaine dernière, indiquant une tendance à la concentration de la volatilité implicite. La IV de BTC et ETH est respectivement de 45 % et 68 %. D'après la structure de skew, le skew de BTC à différentes échéances s'est rapproché d'environ -5 vol, tandis que celui d'ETH a diminué, et les échéances à terme commencent également à présenter une légère prime à la baisse. La plus grande transaction en volume cette semaine est l'achat de BTC-270326-110000-C, avec environ 1 000 BTC échangés, pour un coût net en prime d'environ 2,47 millions de dollars.
Gate lance en exclusivité un outil pratique de trading d'options — le produit d'options de vente roulante, aidant les utilisateurs à vendre automatiquement et de manière continue des options dans une période définie. Les utilisateurs peuvent personnaliser la sélection du contrat Delta/Strike, la date d'échéance (T+1/T+2/T+3), la méthode d'exécution du prix de vente, la quantité, ainsi que des paramètres optionnels de prise de profit et de stop-loss. La stratégie sera automatiquement ouverte chaque jour et se connectera sans interruption à la prochaine période après l'échéance, réalisant une automatisation complète. Cette fonctionnalité supporte une présentation claire des indicateurs de risque, une estimation de la marge, un chemin de transaction prévu, et d'autres informations d'assistance pour aider les utilisateurs à gérer plus intuitivement l'exécution de la stratégie.

Détails : https://www.gate.com/learn/articles/gate-research-institute-market-consolidation-continues-positions-concentrated-on-year-end-volatility/14881