Récemment, en comparant les mécanismes des contrats d'événements sur différentes plateformes, j'ai découvert quelques différences intéressantes. Sur une grande plateforme d'échange, le contrat d'événement suit le prix à terme, tandis qu'une autre plateforme utilise le prix au comptant comme référence. Ce détail est en réalité très crucial.

En termes de cotes, les deux plateformes sont assez similaires, avec des cycles de 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes jusqu'à 1 heure maintenus autour de 85 %. En apparence, cela semble pareil, mais en pratique, la différence dans le mécanisme de fixation des prix influence directement la vitesse de transmission des fluctuations du marché et le risque de glissement.

Particulièrement en trading à court terme, surtout sur des cycles ultra-courts comme 5 minutes, lorsqu'une tendance unidirectionnelle se forme, l'écart entre le prix à terme et le prix au comptant peut s'amplifier. Le prix au comptant est généralement plus proche des transactions réelles du marché, mais sa réactivité peut parfois être plus rapide. Du côté des contrats à terme, la réaction au sentiment du marché peut être anticipée, avec une volatilité plus grande.

Cela soulève une question intéressante : lequel est plus susceptible de saisir une opportunité lors d'une tendance unidirectionnelle pour réaliser un profit ? Cela pourrait nécessiter une validation par la pratique, car le niveau de 5 minutes est lui-même rempli d'incertitudes.