Beaucoup de personnes perdent de l'argent en trading, ce n'est pas principalement parce qu'elles ont choisi la mauvaise crypto ou le mauvais moment, mais parce qu'elles n'ont pas établi le bon cadre de pensée. Les traders d'élite utilisent tous une seule chose — la pensée probabiliste.

En termes simples, il ne faut pas se concentrer sur le gain ou la perte d'une seule transaction. Il faut regarder la valeur espérée globale sur l'année ou le trimestre. Comme le dit Gill Black : "Si votre taux de réussite peut se stabiliser à 70 %, en faisant 50 transactions par an, il est difficile de perdre de l'argent." Cela peut sembler un peu absolu, mais la logique est là.

L'essentiel de la pensée probabiliste repose sur l'équilibre entre deux indicateurs : le taux de réussite et le ratio de gains/pertes. Le taux de réussite indique la précision de votre signal de trading, le ratio de gains/pertes est le rapport entre profit et perte. La combinaison de ces deux éléments est la base pour faire de l'argent.

Pour mieux comprendre, prenons un exemple. Une stratégie avec un taux de réussite de seulement 40 %, cela peut sembler faible, mais si vous pouvez atteindre un ratio de profit à perte de 3:1 (gagner 3 unités quand vous gagnez, perdre 1 unité quand vous perdez), la valeur espérée reste positive (0,4×3 - 0,6×1 = 0,6). À l'inverse, une stratégie avec un taux de réussite élevé ne garantit pas forcément de faire de l'argent si le ratio de gains/pertes est trop faible, à long terme, cela reste une perte.

Comment améliorer le taux de réussite ? La clé est de filtrer le bruit. Il ne faut pas entrer en position dès qu'il y a une fluctuation de prix. Il faut attendre que toutes les conditions strictes soient remplies : par exemple, une bougie en ligne de queue longue sur un support clé, avec un volume en hausse. Ces deux conditions permettent d’éliminer beaucoup de faux signaux. Après avoir découvert une certaine régularité dans la tarification, Black a passé deux ans à backtester les données, pour confirmer la stabilité avant de trader avec de l'argent réel. C’est ça l’esprit professionnel.

L’optimisation du ratio de gains/pertes repose principalement sur la gestion de la taille des positions et la mise en place de stops. Lorsqu’un potentiel de profit important apparaît, il faut augmenter la taille de la position. Utiliser une approche pyramidale pour augmenter progressivement les gains. L’essentiel est de ne pas tomber dans le piège du "coût moyen" — surtout, ne pas ajouter des positions en cas de perte, c’est la faille fatale de la plupart des traders particuliers. Respectez le principe "gagner en laissant courir, perdre en coupant rapidement" : laissez courir les profits quand ça marche, et coupez rapidement quand ça ne va pas.

Un autre point particulièrement important : il faut accepter la perte. Soros a dit une fois une phrase classique : ce n’est pas si important de savoir si vous avez raison ou tort, ce qui compte, c’est comment vous gérez le risque quand vous avez raison ou tort. Si cet état d’esprit n’est pas correct, même la meilleure stratégie ne servira à rien.