📈 Dérapage comportemental : le rendement que vous ne capturez jamais

Le « Dérapage comportemental » décrit l'écart entre ce que votre système identifie et ce que vous gagnez réellement. Il provient de décisions sous-optimales en temps réel. Trades manqués, hésitations, sorties précoces. Des choses qu’un backtest ne fait jamais.

À moins que chaque idée de trade ne soit enregistrée, il est presque impossible de mesurer précisément. Mais l’écart est là. Et il est généralement plus grand que ce que l’on pense.

Un gestionnaire de portefeuille qui a suivi toutes les idées et résultats a constaté une différence de près de 40 % de rendement sur 3 ans. Il était rentable, mais une grande partie des gains potentiels ne s’est jamais matérialisée.

La solution commence par l’acceptation. L’écart existe. Il est probablement plus grand que ce qui est confortable.

Ensuite, identifiez d’où il vient, et considérez la réduction comme un projet en cours. Suivez le comportement. Révisez les décisions. Réduisez progressivement la distance entre l’avantage du système et l’exécution réelle.

Le système peut déjà être suffisamment bon. L’exécution est la vraie variable.

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