Os derivados do índice de volatilidade estão atualmente a ser negociados com base nos contratos futuros de janeiro e fevereiro, e os dados de mercado merecem ser acompanhados:

O VIX à vista foi cotado em 17,6, enquanto o contrato VX de futuros de janeiro foi cotado em 18,75, um prémio de cerca de 12% em relação ao spot. Os futuros VX de fevereiro negociaram a 20,0.

Esta estrutura de valorização dos futuros reflete as expectativas de preços do mercado para a volatilidade a curto prazo. Produtos ETP relacionados incluem $VXX, $UVXY, $UVIX e $SVIX, que proporcionam aos investidores uma alocação diversificada de exposição à volatilidade. Prestar atenção às variações dos prémios entre futuros e spots pode ajudar a compreender as flutuações de sentimento do mercado a curto prazo e as potenciais alterações nos ativos de risco.