De acordo com a última análise da Goldman, os fundos de hedge tradicionais com estratégias long/short fundamentais estão a ficar significativamente atrás—com uma desvantagem de 200 pontos base em relação ao S&P 500. Este desempenho inferior destaca os desafios contínuos enfrentados pelos gestores de fundos tradicionais ao navegar pelas condições atuais do mercado e sugere implicações mais amplas para as alocações de carteiras entre classes de ativos.
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GasFeeCrybaby
· 17h atrás
Os fundos tradicionais voltaram a falhar, uma diferença de 200bp haha, a estratégia clássica de posições longas e curtas já não consegue funcionar, pois não?
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LightningAllInHero
· 17h atrás
Os fundos de hedge tradicionais são mesmo fracos, sendo derrotados pelo S&P 500 por 200 pontos base... Hoje em dia, escolher ações com base nos fundamentos já está ultrapassado, não é?
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PhantomHunter
· 17h atrás
200 pontos base? Os fundos de hedge tradicionais estão a arriscar demasiado.
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RooftopReserver
· 18h atrás
Os fundos de hedge tradicionais voltaram a falhar, 200 pontos base, certo? É por isso que há muito tempo mudei para o setor de IA e tecnologia.
De acordo com a última análise da Goldman, os fundos de hedge tradicionais com estratégias long/short fundamentais estão a ficar significativamente atrás—com uma desvantagem de 200 pontos base em relação ao S&P 500. Este desempenho inferior destaca os desafios contínuos enfrentados pelos gestores de fundos tradicionais ao navegar pelas condições atuais do mercado e sugere implicações mais amplas para as alocações de carteiras entre classes de ativos.