Настраиваемые индикаторы·Соотношение лонгов и шортов отслеживающая стратегия

1. Основной принцип соотношения лонгов и шортов

2. Что такое Соотношение лонгов и шортов?

Индекс соотношения лонгов и шортов BTC (BTC Long/Short Ratio) представляет собой соотношение общего числа людей, удерживающих длинные позиции по соответствующему контракту, к общему числу людей, удерживающих короткие позиции за определенный период времени.

Соотношение лонгов и шортов является важным индикатором, измеряющим распределение эмоций участников рынка, и может с профессиональной точки зрения раскрыть соотношение сил внутри рынка. Поскольку механизм рынка определяет, что общая стоимость позиций лонгов и шортов всегда равна, это означает, что истинное преимущество лонгов и шортов не отражается в объемах позиций, а проявляется в соотношении количества отдельных участников. Когда количество участников одной стороны значительно превышает количество участников другой стороны, это неизбежно приводит к дисбалансу в распределении стоимости позиций, что также подразумевает степень концентрации участия розничных инвесторов в этой группе.

Конкретно, когда соотношение лонгов и шортов больше 1, это проявляется в том, что количество быков явно преобладает, что обычно сигнализирует о том, что рыночные настроения склоняются к оптимизму, в это время большинство розничных инвесторов склонны к покупкам. Однако слишком высокое соотношение лонгов и шортов может означать, что рыночная уверенность слишком однородна, и риск потенциальной коррекции возрастает. Напротив, когда соотношение лонгов и шортов меньше 1, это означает, что количество медведей доминирует, и большинство розничных инвесторов могут склоняться к продажам, что обычно отражает ожидания снижения цен. Эксперты будут сочетать такие индикаторы настроений с другими рыночными факторами (например, потоки капитала, изменения объемов позиций и т.д.), чтобы комплексно оценить состояние рынка и точно определить потенциальные точки разворота, обусловленные настроением.

2. Основная логика

Индикатор рыночного настроения: Соотношение лонгов и шортов отражает текущее общее настроение, количественно оценивая распределение позиций участников рынка.

Соотношение лонгов и шортов высоко (\u003e1): число быков преобладает, что может означать сильную уверенность рынка, но также может представлять риск перегрева (медвежий рынок).

Соотношение лонгов и шортов низкое (<1): число коротких позиций преобладает, что обычно указывает на пессимистичный настрой рынка, но если оно слишком низкое, это также может привести к закрытию коротких позиций.

Мышление крупных игроков: Когда соотношение лонгов и шортов слишком экстремально, это может означать, что рыночные ожидания едины, что свидетельствует о том, что противоположная сторона скрывается от крупных игроков, готовясь к атаке.

3. Способы применения

Соотношение лонгов и шортов обычно имеет обратную связь с рыночной конъюнктурой. Когда рынок падает, соотношение лонгов и шортов продолжает расти; или когда рынок поднимается, соотношение лонгов и шортов, наоборот, показывает тенденцию к снижению, что часто предвещает, что текущее направление рынка, вероятно, продолжит предыдущее движение.

Когда соотношение лонгов и шортов находится на крайне высоком или крайне низком уровне, рынок обычно испытывает краткосрочные резкие колебания, например, вероятность появления “доллара” значительно возрастает.

Когда рынок находится на высоком уровне, если соотношение лонгов и шортов значительно возрастает, это предвещает, что рынок, вероятно, может развернуться. Но если на высоком уровне рынок, соотношение лонгов и шортов находится на умеренном уровне (близком к соотношению 1:1), то рынок с большей вероятностью продолжит предыдущий восходящий тренд.

2. Анализ стратегии отслеживания соотношения лонгов и шортов

Отслеживайте динамические изменения, ловите возможности:

Наблюдая за динамикой изменения соотношения лонгов и шортов на рынке, можно определить направление потоков капитала и рыночные настроения, подтвердить сигналы на покупку или продажу и своевременно поймать ключевые торговые возможности при развороте рынка или следовании тренду.

1. Обратите внимание на прорыв ключевых значений, будьте внимательны к рискам:

Когда соотношение лонгов и шортов преодолевает определенное важное значение (например, 1.6), это означает, что рыночные настроения склоняются к медвежьему, и весь рынок, вероятнее всего, испытывает нисходящее давление, что увеличивает риск.

В это время средства крупных игроков, занимающихся короткими позициями, часто более сконцентрированы, что приводит к более высокой вероятности дальнейшего снижения. Следует проявлять осторожность при операциях или корректировать стратегию для контроля рисков.

2. Основные сигналы на низком уровне, обращайте внимание на возможности:

Когда соотношение лонгов и шортов падает ниже определенного критического значения (например, 1.08), капитал основных игроков постепенно возвращается, настроение постепенно улучшается, и вероятность общего роста рынка увеличивается.

В это время следует внимательно следить за наличием сигналов на отскок в сочетании с ростом цены, чтобы поймать потенциальную возможность для входа в лонг.

Совет:

Строгие принципы управления рисками: интеграция определенного соотношения тейк-профита и стоп-лосса для установки разумных границ контроля рисков при каждой сделке, чтобы уменьшить влияние рыночной волатильности на доход.

Оптимизация стабильности решений: путем сочетания других рыночных параметров (таких как объем торгов, направление денежных потоков, технические индикаторы и т. д.) дополнительно повысить точность и непрерывность решений, обеспечивая разумный баланс между доходностью и риском.

Три, эффективность сигналов стратегии отслеживания соотношения лонгов и шортов.

График OKX-BTCUSDT бессрочного контракта

Сигнальные акценты: определение больших трендов

Четыре, Исходный код индикаторов

@version=2

// Создайте свой собственный скрипт здесь

lspr = security('i:lsprbtc:okex', '5m', close)

var long_count = 0

var long_avg = 0

var long_max_profit = 0

var active_long_profit_monitor = false

var active_long_drawdown_order = false

var short_count = 0

var short_avg = 0

var short_max_profit = 0

var active_short_profit_monitor = false

var active_short_drawdown_order = false

вар замороженный_interval = 60 * 60

var finish_time = 0

max_lspr = highest(lspr, 500);

min_lspr = lowest(lspr, 500);

LSPR_ratio = (lspr - мин_lspr)/(max_lspr - мин_lspr)

LSPR_ratio = LSPR

lc = 1,6

ск = 1,08

take_profit = 0.05

стоп_loss = 0.05

long = crossdown(lspr, lc) и long_count == 0 и time - finish_time > frozen_interval

короткий = crossup(lspr, sc) и короткий_count == 0 и время - финиш_time > замороженный_interval

long_take_profit_order = close/long_avg - 1 > take_profit и long_count == 1

long_stop_loss_order = close/long_avg - 1 < -1 * стоп_loss и long_count == 1

short_take_profit_order = short_avg/close - 1 > take_profit и short_count == 1

короткая_stop_loss_order = короткая_avg/закрытие - 1 < -1 * стоп_loss и короткая_count == 1

exitLong(short, цена='рыночная', сумма=1000)

exitShort(long, цена='рынок', сумма=1000)

enterLong(лонг, цена='рыночная', сумма=1000)

enterShort(шорт, цена='рыночная', сумма=1000)

alertcondition(long, title='Долгосрочная позиция', direction='покупка');

alertcondition(short, title='Short', direction='sell');

plotText(long, title='long', text = 'open long', refSeries = low, bgColor='green', color='white', fontSize=14, placement='bottom' ,display=true);

plotText(short, title='short', text = 'open', refSeries = high, bgColor='red', color='white', fontSize=14, placement='top' ,display=true);

выходДолгПроцент(долг_ордер_на_прибыль или долг_ордер_стоп_лосс, id = 'cond4', цена='рынок', процент=100)

exitShortPercent(short_take_profit_order или короткая_stop_loss_order, id = 'cond8',price='market', percent=100)

plotText(long_take_profit_order, title='long_take_profit_order', text = 'long take profit', refSeries = high, bgColor='red', color='white', fontSize=14, placement=' top' ,display=true);

plotText(long_stop_loss_order, title='long_stop_loss_order', text = 'long stop loss', refSeries = high, bgColor='red', color='white', fontSize=14, placement='top' , display=true);

plotText(short_take_profit_order, title='короткий_take_profit_order', text = 'короткий тейк-профит', refSeries = low, bgColor='зеленый', color='белый', fontSize=14, placement= 'bottom' ,display=true);

plotText(short_stop_loss_order, title='short_stop_loss_order', text = 'short stop', refSeries = low, bgColor='green', color='white', fontSize=14, placement=' bottom' ,display=true);

long_signal = long // true или false Сделать длинный сигнал

short_signal = short // true or false Сигнал на продажу

active_trail = 0.03 // Открыть мобильный тейк-профит при увеличении на 3%

drawdown = 0.5 // Закрытие позиций при 50% откате от максимума

если (long_signal и long_count == 0) {

длинный_count := 1

long_avg := закрыть

active_long_profit_monitor := false

}

если (short_signal и короткий_count == 0) {

короткий_count := 1

short_avg := закрыть

active_short_profit_monitor := false

}

если (короткий_сигнал или долгий_стоп_лосс_заказ или долгий_тейк_профит_заказ или активный_долгий_просадка_заказ) {

длинный_count := 0

finish_time := время

}

если (long_signal или короткая_stop_loss_order или короткая_take_profit_order или активная_short_drawdown_order) {

короткий_count := 0

finish_time := время

}

если (long_count > 0) {

прибыль = (закрытие - long_avg) / long_avg

если (прибыль > long_max_profit) {

long_max_profit := прибыль

}

если (profit > активен_trail и длинный_max_profit > активен_trail) {

active_long_profit_monitor := true

}

если (active_long_profit_monitor) {

НАЗАД = ПРИБЫЛЬ/ДЛИН_max_profit

если (back < drawdown) {

active_long_drawdown_order := true

}

}

} иначе {

active_long_drawdown_order := false

active_long_profit_monitor := false

long_max_profit := -999999999

длинный_avg := 0

}

если (short_count > 0) {

прибыль = (short_avg/close) - 1

если (прибыль > short_max_profit) {

short_max_profit := прибыль

}

если (прибыль > активный_трейл и короткий_макс_прибыль > активный_трейл) {

active_short_profit_monitor := true

}

если (активный_монитор_прибыли_шорт) {

Назад = прибыль/Короткая позиция_max_profit

если (back < drawdown) {

active_short_drawdown_order := true

}

}

} иначе {

active_short_drawdown_order := false

active_short_profit_monitor := false

short_max_profit := -999999999

короткий_avg := 0

}

exitLongPercent(active_long_drawdown_order, id = 'длинный тейк-профит', price='market', percent=100)

exitShortPercent(active_short_drawdown_order, id = 'тейк-профит', price='market', percent=100)

plotText(active_long_drawdown_order, title='Динамическая прибыль для длинной позиции', text = 'Динамическая прибыль для длинной позиции', refSeries = high, bgColor='red', color='white', fontSize=14, placement='top' ,display=true);

plotText(active_short_drawdown_order, title='Движущийся стоп-лосс на короткую позицию', text = 'Движущийся стоп-лосс на короткую позицию', refSeries = low, bgColor='green', color='white', fontSize=14, placement='bottom' ,display=true);

Пять, Комплексный

Соотношение лонгов и шортов как наглядное отражение рыночных настроений и потоков капитала является важным индикатором для определения рыночных трендов и потенциальных разворотов. Обращая внимание на изменения ключевых точек соотношения лонгов и шортов и сочетая их с конкретными рыночными показателями, инвесторы могут эффективно улавливать трендовые возможности и избегать потенциальных рисков.

Рекомендуется:

Трендовая торговля: Используйте высокие и низкие значения соотношения лонгов и шортов в сочетании с объемом торгов для фильтрации входных возможностей и повышения вероятности успешной торговли.

Управление рисками: Когда соотношение лонгов и шортов находится на экстремальных значениях (например, >1.6 или <1.08), необходимо внимательно следить за сигналами разворота рынка и своевременно корректировать позиции для снижения рисков.

Динамическая оптимизация: сигнал соотношения лонгов и шортов должен динамически соответствовать рыночным колебаниям и потокам капитала, поддерживая эффективную торговую логику в сложных условиях рынка путем постоянной оптимизации стратегии.

Рациональное использование анализа Соотношение лонгов и шортов не только позволяет точно определять точки разворота рынка, но и усиливает торговые стратегии, повышая долгосрочную прибыльность.

Присоединяйтесь к нашему сообществу, давайте обсуждать и становиться сильнее вместе!

Официальное сообщество в Telegram:

AiCoin Китайский https://

Групповой чат - Группа по обогащению:

"