Налаштовані індикатори·Співвідношення лонгів і шортів трекінгова стратегія

Один. Основний принцип співвідношення лонгів і шортів

1. Співвідношення лонгів і шортів що таке?

Індекс співвідношення лонгів і шортів BTC (BTC Long/Short Ratio) вказує на співвідношення загальної кількості учасників, які тримають довгі позиції до загальної кількості учасників, які тримають короткі позиції, в певний момент часу.

Співвідношення лонгів і шортів є важливим показником, що вимірює розподіл емоцій учасників ринку, і може з професійної точки зору виявити співвідношення сил на ринку. Оскільки механізм ринку визначає, що загальна вартість позицій лонгів і шортів завжди є рівною, це означає, що реальна перевага лонгів або шортів не відображається на обсягах позицій, а відображається у відношенні кількості окремих учасників. Коли кількість учасників однієї сторони значно перевищує іншу, це неминуче призводить до дисбалансу в розподілі вартості одиничної позиції, що також натякає на рівень концентрації участі роздрібних інвесторів у цій групі.

Конкретно, коли співвідношення лонгів і шортів перевищує 1, це означає, що кількість покупців значно домінує, що зазвичай сигналізує про оптимістичний настрій на ринку; в цей час більшість роздрібних інвесторів має тенденцію бути оптимістами. Однак занадто високий рівень співвідношення може свідчити про те, що ринкова впевненість є занадто одностайною, що підвищує ризик потенційної корекції. Навпаки, коли співвідношення лонгів і шортів менше 1, це вказує на те, що кількість коротких інвесторів домінує, і більшість роздрібних інвесторів, можливо, має тенденцію бути песимістами, що зазвичай відображає очікування зниження цін. Експерти комбінують такі емоційні індикатори з іншими ринковими факторами (наприклад, напрямок капіталу, зміни в обсягах позицій тощо), щоб комплексно оцінити стан ринку та точно визначити потенційні точки розвороту, спричинені емоціями.

2. Основна логіка

Індикатор ринкових емоцій: Співвідношення лонгів і шортів відображає загальний настрій, кількісно оцінюючи розподіл позицій учасників ринку.

Співвідношення лонгів і шортів високий (＞1): Кількість покупців переважає, що може свідчити про сильну довіру до ринку, але також може існувати ризик перегріву (множинні продажі).

Співвідношення лонгів і шортів низьке (<1): Кількість шортів переважає, що зазвичай вказує на песимістичний настрій на ринку, але якщо співвідношення занадто низьке, це також може спровокувати закриття шортів.

Великі інвестори: Коли співвідношення лонгів і шортів є надто екстремальним, це може свідчити про те, що ринок має одностайні очікування, що вказує на те, що протилежна сторона ховається від великих інвесторів, готуючись до атаки.

3. Спосіб застосування

Співвідношення лонгів і шортів та ринок зазвичай мають зворотний зв'язок. Коли ринок падає, співвідношення лонгів і шортів все ще продовжує зростати; або коли ринок зростає, співвідношення лонгів і шортів навпаки демонструє тенденцію до зниження, що зазвичай сигналізує про те, що поточний напрямок ринку, ймовірно, продовжить попередній тренд.

Коли співвідношення лонгів і шортів перебуває на надзвичайно високих або низьких рівнях, на ринку зазвичай спостерігаються короткострокові різкі коливання, наприклад, ймовірність появи «встряски» є високою.

Коли ринок перебуває на високих рівнях, якщо співвідношення лонгів і шортів помітно зростає, це свідчить про те, що ринок, ймовірно, може зазнати змін. Але якщо на високому рівні ринку співвідношення лонгів і шортів знаходиться на помірному рівні (близько 1:1), то ринок, швидше за все, продовжить попередній тренд зростання.

Друге, аналіз стратегії відстеження співвідношення лонгів і шортів

Слідкуйте за динамічними змінами, ловіть можливості:

Спостерігаючи за динамічними змінами співвідношення лонгів і шортів на ринку, визначайте напрямок капіталовкладень і ринкові настрої, підтверджуйте сигнали на купівлю або продаж і вчасно ловіть ключові торгові можливості для зміни ринку або тренду.

1. Зосередьте увагу на прориві ключових значень, звертайте увагу на ризики:

Коли співвідношення лонгів і шортів перевищує певне важливе значення (наприклад, 1.6), це означає, що ринковий настрій схиляється до шортів, і загальний ринок, ймовірно, зазнає тиску знизу, у цей час ризики зростають.

У цей час капітал основних гравців, які відкривають короткі позиції, зазвичай більш сконцентрований, що призводить до високої ймовірності подальшого зниження, слід обережно діяти або коригувати стратегію для контролю ризиків.

2. Основні сигнали на низьких рівнях, зверніть увагу на можливості:

Коли співвідношення лонгів і шортів падає нижче певного критичного значення (наприклад, 1.08), основні гравці поступово повертають свої довгі позиції, емоції поступово покращуються, ймовірність загального зростання ринку збільшується.

У цей час слід уважно стежити за наявністю сигналів відскоку в поєднанні з підвищенням ціни, щоб вловити потенційні можливості для входу в лонг.

Рекомендація:

Суворі принципи управління ризиками: комплексне поєднання певного співвідношення прибутку та збитку для встановлення розумних меж контролю ризику для кожної угоди, щоб зменшити вплив коливань ринку на прибуток.

Оптимізація стабільності рішень: шляхом комбінування інших ринкових параметрів (таких як обсяги торгів, напрямок капіталу, технічні індикатори тощо) подальше підвищення точності та безперервності рішень, забезпечення розумного балансу між прибутком і ризиком.

Три, ефективність сигналів стратегії відстеження співвідношення лонгів і шортів

Графік OKX-BTCUSDT безстрокового контракту

Сигнальні моменти: виявлення великих трендів

Чотири, вихідний код індикатора

@version=2

// Створіть свій власний скрипт тут

lspr = security('i:lsprbtc:okex', '5m', close)

var long_count = 0

var long_avg = 0

var long_max_profit = 0

var active_long_profit_monitor = false

var active_long_drawdown_order = false

var short_count = 0

var short_avg = 0

var short_max_profit = 0

var active_short_profit_monitor = false

var active_short_drawdown_order = false

var заморожений_interval = 60 * 60

var finish_time = 0

max_lspr = highest(lspr, 500);

хв_lspr = lowest(lspr, 500);

lspr_ratio = (lspr - min_lspr)/(max_lspr - min_lspr)

lspr_ratio = lspr

lc = 1,6

sc = 1,08

взяти_profit = 0,05

стоп_loss = 0,05

long = crossdown(lspr, lc) і довгий_count == 0 і час - закінчити_time > заморожений_interval

короткі = crossup(lspr, sc) і короткі_count == 0 і час - фініш_time > заморожений_interval

довгий_take_profit_order = близький/довгий_avg - 1 > взяти_profit і довгий_count == 1

довгий_stop_loss_order = близько/довгий_avg - 1 < -1 * стоп_loss і довгий_count == 1

короткий_take_profit_order = короткий_avg/закритий - 1 > дубль_profit і короткий_count == 1

короткий_stop_loss_order = короткий_avg/закритий - 1 < -1 * стоп_loss і короткий_count == 1

вихід з лонгу(шорт, ціна='ринок', кількість=1000)

exitShort(long, price='market', amount=1000)

входити в лонг(лонг, ціна='ринкова', кількість=1000)

вступити в коротку позицію(шорт, ціна='ринок', кількість=1000)

alertcondition(long, title='long', direction='купити');

alertcondition(short, title='Короткий', direction='продати');

plotText(long, title='довгий', text = 'відкритий довгий', refSeries = низький, bgColor='зелений', колір='білий', fontSize=14, placement='bottom' ,display=true);

plotText(short, title='short', text = 'відкрити', refSeries = високий, bgColor='червоний', color='білий', fontSize=14, placement='top' ,display=true);

exitLongPercent(long_take_profit_order або довгий_stop_loss_order, id = 'cond4',price='market', percent=100)

exitShortPercent(short_take_profit_order або короткий_stop_loss_order, id = 'cond8',price='market', percent=100)

plotText(long_take_profit_order, title='long_take_profit_order', text = 'long take profit', refSeries = high, bgColor='red', color='white', fontSize=14, placement=' верх' ,дисплей=true);

plotText(long_stop_loss_order, title='довгий_stop_loss_order', text = 'довгий стоп-лосс', refSeries = високий, bgColor='червоний', color='білий', fontSize=14, placement='top' , display=true);

plotText(short_take_profit_order, title='short_take_profit_order', text = 'short take profit', refSeries = low, bgColor='зелений', color='білий', fontSize=14, placement= 'bottom' ,display=true);

plotText(short_stop_loss_order, title='short_stop_loss_order', text = 'коротка зупинка', refSeries = низька, bgColor='зелений', color='білий', fontSize=14, placement=' bottom' ,display=true);

long_signal = long // true or false Сигнал на купівлю

short_signal = short // true або false сигнал на продаж

active_trail = 0.03 // Зростання на 3% активує рухомий Take Profit

drawdown = 0.5 // закриття позиції при відкаті 50% від максимуму

якщо (long_signal і довго_count == 0) {

довжина_count := 1

довгий_avg := закрити

active_long_profit_monitor := false

}

якщо (short_signal і короткий_count == 0) {

короткий_count := 1

короткий_avg := закрити

active_short_profit_monitor := false

}

якщо (короткий_сигнал або довгий_стоп_лосс_ордер або довгий_тейк_профіт_ордер або активний_довгий_дроудоун_ордер) {

довгий_count := 0

фініш_time := час

}

Якщо (long_signal або короткий_stop_loss_order або короткий_take_profit_order або активний_short_drawdown_order) {

короткий_count := 0

фініш_time := час

}

якщо (long_count > 0) {

прибуток = (закриття - довгий_середній) / довгий_середній

Якщо (profit > довго_max_profit) {

довгий_max_profit := прибуток

}

якщо (profit > активний_trail і довгий_max_profit > активний_trail) {

активний_long_profit_monitor := true

}

якщо (active_long_profit_monitor) {

back = прибуток/макс_прибуток

якщо (back < drawdown) {

активний_long_drawdown_order := true

}

}

} ще {

активний_long_drawdown_order := false

active_long_profit_monitor := false

довгий_max_profit := -999999999

довгий_avg := 0

}

якщо (short_count > 0) {

прибуток = (short_avg/close) - 1

якщо (прибуток > short_max_profit) {

короткий_max_profit := прибуток

}

Якщо (profit > активний_trail і короткий_max_profit > активний_trail) {

активний_short_profit_monitor := true

}

if (active_short_profit_monitor) {

назад = прибуток/шорт_max_profit

якщо (back < drawdown) {

активний_short_drawdown_order := true

}

}

} ще {

активний_short_drawdown_order := false

active_short_profit_monitor := false

короткий_max_profit := -999999999

короткий_avg := 0

}

exitLongPercent(active_long_drawdown_order, id = 'довгий тейк-профіт', price='ринок', відсоток=100)

exitShortPercent(active_short_drawdown_order, id = 'зафіксувати прибуток', price='market', відсоток=100)

plotText(active_long_drawdown_order, title='Переміщення стоп-лоссу для лонгів', text = 'Переміщення стоп-лоссу для лонгів', refSeries = high, bgColor='red', color='white', fontSize=14, placement='top' ,display=true);

plotText(active_short_drawdown_order, title='Рухоме прибуткове замовлення на коротку позицію', text = 'Рухоме прибуткове замовлення на коротку позицію', refSeries = low, bgColor='green', color='white', fontSize=14, placement='bottom' ,display=true);

5. Комплексний

Співвідношення лонгів і шортів як інтуїтивне відображення ринкових настроїв і напрямків капіталу є важливим орієнтиром для визначення ринкових трендів і потенційних розворотів. Зосередившись на змінах ключових точок співвідношення лонгів і шортів, у поєднанні з конкретними ринковими показниками, інвестори можуть ефективно ловити трендові можливості та уникати потенційних ризиків.

Рекомендації:

Трендова торгівля: використовуйте високі та низькі значення співвідношення лонгів і шортів як орієнтир, разом із показниками обсягу для відбору можливостей для входу, щоб підвищити ймовірність успіху угод.

Управління ризиками: Коли співвідношення лонгів і шортів перебуває на екстремальних значеннях (наприклад, >1.6 або <1.08), необхідно уважно стежити за сигналами ринкового розвороту та своєчасно коригувати позиції для зменшення ризику.

Динамічна оптимізація: сигнал співвідношення лонгів і шортів має динамічно відповідати ринковим коливанням та напрямку грошових потоків, шляхом постійної оптимізації використання стратегій, підтримуючи ефективну торгову логіку в складних ринкових умовах.

Розумне використання аналізу Співвідношення лонгів і шортів не лише дозволяє точно визначити точки зміни ринку, але й надає можливість покращити торгові стратегії, підвищуючи довгострокову прибутковість.

Приєднуйтесь до нашої спільноти, давайте обговорювати та ставати сильнішими разом!

Офіційна спільнота в Telegram:

Китайська https:// AiCoin

Груповий чат - Група збагачення:

"