Công ty đầu tư Thụy Điển mua lại nền tảng giao dịch tần suất cao trị giá 32 triệu USD, chiến lược định lượng có tỷ lệ Sharpe vượt 3.0 sẽ thay đổi cục diện ngành như thế nào

Gần đây, công ty đầu tư Thụy Điển Hilbert Group đã mua lại nền tảng giao dịch tần suất cao Enigma Nordic với giá 32 triệu đô la và logic đằng sau giao dịch này khá thú vị.

Mục tiêu của Hilbert rất rõ ràng - tung ra một sản phẩm tiền điện tử có hệ thống hơn cho các nhà đầu tư tổ chức thông qua sự tích hợp này. Và sức hấp dẫn của Enigma là gì? Chiến lược trung lập với thị trường dựa trên dữ liệu lớn. Nói một cách đơn giản, đó là kiếm tiền bằng cách nắm bắt sự kém hiệu quả về giá trên thị trường tài sản kỹ thuật số toàn cầu trong thời gian thực.

Điều ấn tượng hơn nữa là bảng điểm của nền tảng - tỷ lệ Sharpe vượt quá 3.0, điều này khá hiếm trong chiến lược tài sản kỹ thuật số trung lập với thị trường có thể mở rộng trên toàn cầu. Cho đến nay trong năm nay, Enigma đã xử lý hơn 50 tỷ SEK khối lượng giao dịch, tương đương với khoảng 5,4 tỷ USD. Quy mô giao dịch và lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro như vậy cho thấy rằng thực sự có không gian chênh lệch giá thực sự cho giao dịch định lượng trên thị trường tiền điện tử. Việc mua lại này phần nào phản ánh sự thay đổi âm thầm trong thái độ của các tổ chức tài chính truyền thống đối với tài sản tiền điện tử.