Average True Range (ATR) là gì? Làm thế nào để sử dụng nó trong giao dịch

Kiến thức cơ bản về ATR

Khi nói đến các chỉ báo kỹ thuật trong giao dịch, tên gọi MACD, Moving Average hoặc Stochastic có thể đã quen thuộc. Nhưng ngoài ra còn có công cụ như Average True Range được thiết kế để đo “mức độ dao động của giá”, đây là một khía cạnh khác biệt so với phân tích xu hướng

ATR (Average True Range) là chỉ báo giúp nhà giao dịch hiểu cách giá di chuyển trong từng khoảng thời gian, không xác định giá sẽ tăng hay giảm, mà tập trung vào việc đo kích thước của sự biến động đó

Ai là người sáng tạo ra ATR

Chỉ báo này được phát triển bởi J. Welles Wilder, xuất hiện trong cuốn sách có tên “New Concepts in Technical Trading Systems”. Mặc dù không nổi tiếng bằng các chỉ báo khác, nhưng ATR được sử dụng rộng rãi trong chiến lược quản lý rủi ro, đặc biệt trong việc tính toán điểm Stop Loss phù hợp

Cơ chế hoạt động của Average True Range

Cách hoạt động của ATR là tính mức độ dao động của giá dựa trên phạm vi High-Low và các khoảng trống xảy ra trong thị trường. Khi giá ATR tăng lên, cho thấy giá đang di chuyển với tốc độ nhanh và rủi ro cao. Ngược lại, khi ATR giảm, giá sẽ trong phạm vi hẹp hơn

Mức cao của ATR là gì

Khi đường ATR di chuyển vào vùng cao, biểu đồ nến sẽ mở rộng ra lớn hơn, cho thấy giá đang chạy với đà mạnh mẽ. Đây là thời điểm cần tránh vội vàng trong quyết định

Mức thấp của ATR là gì

Ngược lại, khi ATR giảm, giá sẽ di chuyển ít hơn, các cây nến co lại. Sự mở rộng của ATR giảm xuống cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn yên tĩnh hơn

Lợi ích chính của việc sử dụng ATR trong giao dịch

1. Đo lường mức độ biến động của thị trường

Biến động (Volatility) là hiện tượng giá dao động rõ rệt lên xuống. ATR giúp nhà giao dịch xác định mức độ dao động theo khối lượng, tránh bị sốc bởi các biến động có thể xảy ra

2. Xác định Stop Loss và Take Profit phù hợp

Đây là ứng dụng nghiêm túc nhất của ATR. Nhà giao dịch có thể dùng giá trị ATR để đặt mức phòng vệ, ví dụ nếu ATR là 50 điểm, nhà giao dịch có thể đặt Stop Loss cách giá vào lệnh 50 điểm để phù hợp với tốc độ biến động của thị trường

3. Xác định cơ hội để đầu cơ

ATR cao cho thấy thị trường đang trong giai đoạn Breakout cần theo dõi sát sao. Trong khi ATR thấp có thể báo hiệu thị trường đang nghỉ ngơi trước khi có biến động lớn tiếp theo

4. Dễ sử dụng và an toàn

Không phức tạp trong việc sử dụng ATR hiện nay. Hầu hết các nền tảng giao dịch đều đã tích hợp sẵn, không cần tự tính toán

5. Là thành phần quan trọng của chiến lược nâng cao

ATR được kết hợp với các kỹ thuật khác như Momentum Trading, Position Sizing, và Trailing Stop để xây dựng chiến lược vững chắc hơn

Sự khác biệt giữa ATR và Momentum

Đôi khi nhà giao dịch khó phân biệt giữa hai chỉ báo này

ATR (Biến động) - đo kích thước của sự di chuyển, dù là tăng hay giảm

Momentum (Đà tăng trưởng) - đo tốc độ tăng của xu hướng, thể hiện giá đang tăng cường hoặc giảm sức mạnh

Trong thực tế, khi đường ATR tăng cao và momentum mạnh, cho thấy xu hướng đang tăng mạnh. Các cây nến lớn nhưng thân ngắn. Nhưng nếu ATR cao mà momentum yếu, bạn có thể thấy các cây nến cuối của sự di chuyển không chắc chắn

Cách sử dụng ATR trong giao dịch hàng ngày

Nhà giao dịch ngày cần theo dõi sự biến động thay đổi nhanh chóng. Trong giai đoạn đầu khi thị trường mở cửa, ATR thường tăng vọt ngay lập tức, đặc biệt khi dùng khung thời gian 1-5 phút

Trong giai đoạn này, giá có thể di chuyển theo kiểu Consolidation trước khi xác định hướng đi. Nhà giao dịch cần chờ cho ATR ổn định trở lại để đảm bảo việc vào lệnh phù hợp

Tính toán ATR cơ bản

Phương pháp tính ATR cổ điển sử dụng công thức khá chi tiết

Bước 1 - Tính True Range (TR)

TR = giá trị lớn nhất trong các khoảng:

• H - L (Giá cao nhất trừ giá thấp nhất)
• |H - C trước| (Giá trị tuyệt đối)
• |L - C trước| (Giá trị tuyệt đối)

Trong đó H = High (Giá cao nhất), L = Low (Giá thấp nhất), C = Close (Giá đóng cửa)

Bước 2 - Tính trung bình

Lấy các giá trị TR trong khoảng thời gian xác định, thường là 14 ngày (ATR14)

Ví dụ: Nếu giá TR tính được nằm trong khoảng 0.5 đến 1.5 điểm, và ATR là 0.82 điểm, thì mức này khá cao

Ứng dụng ATR trong thị trường thực tế

Trường hợp 1: ATR ở mức cao

Dấu hiệu là thị trường trong giai đoạn Breakout đầy cơ hội, nhưng cần cẩn trọng khi vào lệnh vì có thể vào muộn hơn dự kiến

Trường hợp 2: ATR co lại

Dấu hiệu của sự co lại (Compression) thường đi kèm với sự mở rộng lớn sau đó. Nhà giao dịch có thể đang chờ đợi cơ hội Breakout này

Thiết lập Stop Loss & Take Profit dựa trên ATR

Ví dụ thực tế:

• Nếu ATR = 50 điểm
• Take Profit = giá hiện tại + (50 × 1.5) = 75 điểm
• Stop Loss = giá hiện tại - (50 × 1.5) = 75 điểm

Hoặc dùng ATR đơn giản hơn:

• Take Profit = giá hiện tại + giá trị ATR
• Stop Loss = giá hiện tại - giá trị ATR

Các câu hỏi thường gặp về ATR

ATR tốt nên như thế nào?

ATR tốt là chỉ báo phản ánh biến động theo nhiều chiều mà không cần phải có giá trị tối đa. Nếu nó giúp bạn xác định Stop Loss và Take Profit hợp lý, thì đã hoạt động tốt

Cách đọc giá trị ATR đúng?

• ATR tăng cao = thị trường biến động mạnh, giá di chuyển nhanh
• ATR giảm xuống = biến động giảm, thị trường đang yên tĩnh

ATR nói gì với nhà giao dịch?

ATR cho biết thị trường có đủ sức mạnh để di chuyển hay không, bất kể theo hướng nào. Thông tin này giúp bạn điều chỉnh chiến lược và rủi ro phù hợp với tình hình

Tóm lại

ATR là công cụ khác biệt so với các chỉ báo khác vì nó không cho biết hướng đi, mà thể hiện mức độ mạnh của sự di chuyển. Nhà giao dịch hiểu rõ ATR có thể thiết lập Quản lý rủi ro hợp lý và giảm thiểu quyết định dựa trên cảm xúc

Việc sử dụng ATR hiệu quả cần hiểu rằng nó chỉ là một phần của chiến lược toàn diện. Kết hợp với các chỉ báo khác như Moving Average, RSI hoặc MACD sẽ giúp quyết định chính xác hơn