Hướng dẫn thực chiến về ứng dụng của đường SMA trong giao dịch tiền mã hóa

2026-01-04 12:26:28

Nguyên lý cốt lõi của đường SMA

Đường trung bình động đơn giản (SMA) là chỉ số không thể thiếu trong phân tích kỹ thuật, tên tiếng Anh là Simple Moving Average. Nó giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng chính của biến động giá bằng cách tính trung bình giá đóng cửa của một khoảng thời gian nhất định.

Cách tính rất đơn giản: cộng giá đóng cửa của các ngày trong khoảng thời gian chỉ định rồi chia cho số ngày đó. Ví dụ, để có một điểm dữ liệu trên đường SMA 10 ngày, lấy tổng giá đóng cửa của 10 ngày gần nhất rồi chia 10. Khi thêm ngày thứ 11, giá của ngày đầu tiên sẽ bị loại bỏ, tạo thành một đường cong mượt mà.

Lấy ví dụ cụ thể, giả sử giá đóng cửa của một tài sản trong 15 ngày là: tuần 1 (5 ngày) 30, 35, 38, 29, 31; tuần 2 (5 ngày) 28, 33, 35, 34, 32; tuần 3 (5 ngày) 33, 29, 31, 36, 34. Thì:

Điểm dữ liệu SMA 10 ngày đầu tiên = (30+35+38+29+31+28+33+35+34+32) ÷ 10 = 32.6
Điểm thứ hai = (35+38+29+31+28+33+35+34+32+33) ÷ 10 = 32.9
Điểm thứ ba = (38+29+31+28+33+35+34+32+33+29) ÷ 10 = 32.2

Các điểm dữ liệu này nối lại sẽ tạo thành đường SMA. Nếu là SMA 50 ngày hoặc 200 ngày, cách tính cũng tương tự, chỉ cần cộng thêm nhiều dữ liệu hơn.

Tại sao đường SMA có thể hướng dẫn giao dịch

Vai trò lớn nhất là lọc nhiễu giá. Thị trường hàng ngày có biến động ngắn hạn, đường SMA giúp trung hòa các biến động này, cho phép nhà giao dịch nhìn rõ xu hướng thực của tài sản. Khi đường SMA hướng lên, thể hiện xu hướng chung tăng; hướng xuống thể hiện xu hướng giảm.

Trong thực tế, các đường SMA các chu kỳ khác nhau đại diện cho các khung thời gian xu hướng khác nhau:

Đường SMA 200 ngày: đại diện cho xu hướng dài hạn, thường được các tổ chức dùng làm mức hỗ trợ và kháng cự
Đường SMA 50 ngày: dùng để xác định xu hướng trung hạn, phù hợp cho giao dịch theo sóng
Đường SMA 10 hoặc 20 ngày: theo dõi xu hướng ngắn hạn, phù hợp cho giao dịch trong ngày

Cần lưu ý rằng, đường SMA về bản chất là chỉ số trễ. Vì nó dựa trên giá đóng cửa quá khứ, chỉ phản ánh các biến động đã xảy ra, không thể dự đoán xu hướng tương lai. Khi xuất hiện tín hiệu giao dịch, giá có thể đã đi xa rồi. Trong thị trường dao động, giá thường xuyên xuyên qua các đường trung bình này sẽ tạo ra nhiều tín hiệu giả, dễ gây nhầm lẫn cho nhà giao dịch.

Hai chiến lược giao dịch thực chiến

Chiến lược 1: Giao dịch dựa trên cắt nhau của giá và đường trung bình

Đây là cách sử dụng SMA đơn giản nhất. Quan sát vị trí của nến (biểu đồ nến) so với đường SMA:

Khi nến từ dưới đi lên vượt qua đường SMA, thường báo hiệu xu hướng tăng sắp bắt đầu, là tín hiệu mua vào
Khi nến từ trên xuống dưới phá qua đường SMA, thường báo hiệu xu hướng giảm, là tín hiệu bán ra

Phương pháp này dễ học, phù hợp cho người mới bắt đầu.

Chiến lược 2: Giao dịch dựa trên cắt nhau của hai đường trung bình

Chiến lược này cần đặt đồng thời hai đường SMA với các chu kỳ khác nhau, ví dụ 20 ngày và 50 ngày. Khi chúng giao nhau:

Tín hiệu vàng (Golden Cross): Đường SMA ngắn hạn (20 ngày) đi từ dưới lên cắt đường SMA dài hạn (50 ngày), được xem là “cắt vàng”, là tín hiệu tăng mạnh, gợi ý có thể bước vào giai đoạn tăng giá
Tín hiệu tử (Death Cross): Đường SMA ngắn hạn đi từ trên xuống dưới cắt đường SMA dài hạn, gọi là “cắt tử”, là tín hiệu giảm, dự báo giá có thể đi vào xu hướng giảm

Phương pháp cắt nhau này giúp lọc nhiễu ngắn hạn, nhưng nhược điểm là tín hiệu xuất hiện muộn hơn.

Cách thiết lập đường SMA trên nền tảng giao dịch

Hầu hết phần mềm giao dịch có quy trình cài đặt chỉ số tương tự:

Trên biểu đồ nến, tìm mục “Chỉ số kỹ thuật” hoặc “Chỉ báo”
Tìm hoặc duyệt đến “Trung bình động” hoặc “Moving Average”
Nhấn thêm, sẽ xuất hiện đường trung bình mặc định trên biểu đồ
Nhấn chuột phải vào đường trung bình, chọn “Cài đặt” hoặc “Tham số”
Trong khung tham số, thay đổi chu kỳ thành số ngày mong muốn (ví dụ 20, 50, 200)
Có thể chỉnh màu sắc và kiểu đường trong phần “Phong cách” để dễ phân biệt
Nếu muốn so sánh nhiều đường SMA, lặp lại các bước trên để thêm các chu kỳ khác, khuyên dùng màu khác nhau để phân biệt rõ ràng

Những lời khuyên để nâng cao tỷ lệ thắng

Dù SMA là công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến, không có chỉ số nào đảm bảo thắng lợi tuyệt đối. Nên kết hợp sử dụng SMA với các chỉ số khác như RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối), MACD (Chỉ số hội tụ phân kỳ trung bình động) để xác nhận tín hiệu, giúp loại bỏ tín hiệu giả, nâng cao khả năng thành công.

Ngoài ra, hiệu quả của SMA còn phụ thuộc vào từng giai đoạn thị trường. Trong thị trường tăng trưởng, nó hoạt động tốt hơn, còn trong giai đoạn đi ngang, dễ sinh ra tín hiệu giả liên tục. Do đó, cần linh hoạt điều chỉnh chiến lược phù hợp với môi trường thị trường.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.