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預測市場策略單市場持倉限制總是不生效,修了很多次查不出來。
今天終於找到根因:訂單類型用錯了。
問題現象
H12 天氣策略從上線就有兩個奇怪的 bug:
1. 單市場持倉總是超過 $10 限額
2. 下了 32 個訂單,0 個成交(0% 成交率)
一開始以為是邏輯問題,查了半天去重函數、持倉計算、訂單狀態檢查,都沒問題。程式碼層面怎麼看都對
,但線上就是不生效。
根因診斷
翻程式碼才發現:我一直在用 IOC (立即成交或取消) 訂單。
IOC 的邏輯是:下單後立即匹配訂單簿,匹配不上就取消。
這導致兩個問題:
• 持倉超限:IOC 訂單立即取消,不會停留在 pending
狀態,導致去重檢查失效(檢查不到訂單),策略在單次掃描週期內對同一市場重複下單
• 成交率 0%:天氣市場流動性差,訂單簿經常是空的,IOC 一下單就取消了
解決方案
改用 GTC Maker 訂單:
• GTC (Good-Till-Cancel) - 掛單後一直等對手方成交
• 訂單停留在 pending 狀態,去重檢查可以生效
• pending 訂單檢查 - 每次掃描前檢查上次掛單有沒有成交
效果驗證(見圖 1)
VPS 部署後:
• 持倉超限問題消失
• 5 分鐘內 5/29 訂單成交(17.2% 填充率 vs 之前 0%)
• Maker 有 rebate,Taker 要付 fee(改完還省錢)
一個改動修了兩個 bug。如果你也在做 Polymarket 策略,圖 2 的訂單類型矩陣可以直接參考。