مؤشرات مخصصة · استراتيجية تتبع نسبة الطويل والقصير

١- نسبة الطويل والقصير الأساسية

1. ما هي نسبة الطويل والقصير؟

مؤشر نسبة الطويل والقصير لعدد حاملي عقود BTC (نسبة BTC Long/Short) يشير إلى نسبة إجمالي عدد الأشخاص الذين يحملون مراكز طويلة إلى إجمالي عدد الأشخاص الذين يحملون مراكز قصيرة في عملة العقود المعنية خلال فترة معينة.

نسبة عدد المشاركين في مراكز الشراء والبيع هي مؤشر مهم يقيس توزيع مشاعر المشاركين في السوق، ويمكن أن تكشف من منظور احترافي عن علاقات القوة الداخلية في السوق. نظرًا لأن آلية السوق تحدد أن القيمة الإجمالية لمراكز الشراء والبيع هي دائمًا متساوية، فهذا يعني أن الميزة الحقيقية للشراء أو البيع لا تنعكس في حجم المراكز، بل تعكس في علاقة عدد المشاركين الفرديين. عندما يتجاوز عدد المشاركين في جانب واحد بشكل كبير الجانب الآخر، فإن ذلك يؤدي حتمًا إلى عدم توازن توزيع قيمة المركز الواحد، مما يشير أيضًا إلى درجة تركيز مشاركة المستثمرين الأفراد في تلك المجموعة.

بشكل أكثر تحديدًا، عندما تكون نسبة الطويل والقصير أكبر من 1، يتضح أن عدد المتداولين في المراكز الطويلة هو الغالب، مما يطلق عادةً إشارة على أن المشاعر في السوق تميل نحو التفاؤل، في هذه الحالة يميل معظم المستثمرين الأفراد إلى الاتجاه الصعودي. ومع ذلك، قد يعني ارتفاع نسبة الطويل والقصير أن ثقة السوق متسقة للغاية، مما يزيد من خطر التصحيح المحتمل. على العكس، عندما تكون نسبة الطويل والقصير أقل من 1، فهذا يعني أن عدد المستثمرين في المراكز القصيرة هو الغالب، وقد يميل معظم المستثمرين الأفراد إلى الاتجاه الهبوطي، مما يعكس عادةً توقعات بانخفاض الأسعار. سيجمع الخبراء بين هذه المؤشرات العاطفية وعوامل السوق الأخرى (مثل تدفق الأموال، وتغيرات حجم المراكز، وما إلى ذلك)، لتقييم حالة السوق بشكل شامل وتحديد بدقة نقاط التحول المحتملة المدفوعة بالعواطف.

2. المنطق الأساسي

مؤشر مشاعر السوق: نسبة الطويل والقصير تعكس المشاعر العامة الحالية من خلال قياس توزيع مراكز المشاركين في السوق.

نسبة الطويل والقصير عالية (>>1): عدد المشترين أكثر تفوقًا، مما قد يمثل ثقة قوية في السوق، لكن قد توجد أيضًا مخاطر حدوث ارتفاع مفرط (قتل المشترين).

نسبة الطويل والقصير منخفضة (<1): عدد البائعين على المكشوف يتفوق، مما يدل عادة على أن السوق متشائم، ولكن إذا كانت منخفضة جداً فقد تؤدي أيضاً إلى تغطية مراكز البيع.

عقلية كبار المستثمرين: عندما تكون نسبة الطويل والقصير متطرفة للغاية، فقد تمثل توقعات السوق المتسقة، مما يدل على أن الطرف المعاكس يتجنب كبار المستثمرين استعدادًا للهجوم.

3. طرق التطبيق

نسبة الطويل والقصير مع عدد حاملي المراكز تميل عادةً إلى الارتباط العكسي مع السوق. عندما ينخفض السوق، تستمر نسبة الطويل والقصير في النمو؛ أو عندما يرتفع السوق، فإن نسبة الطويل والقصير تظهر اتجاهًا هبوطيًا، وغالبًا ما ينبئ ذلك بأن اتجاه السوق الحالي من المحتمل أن يستمر في الاتجاه السابق.

عندما تكون نسبة عدد حاملي المراكز الطويلة والقصيرة عند مستويات عالية جدًا أو منخفضة جدًا، فإن السوق عادة ما يشهد تقلبات شديدة على المدى القصير، على سبيل المثال، احتمال حدوث ظاهرة الدبوس مرتفع.

عندما يكون السوق في ارتفاع، إذا زادت نسبة الطويل والقصير بشكل واضح، فهذا يشير إلى احتمال كبير لحدوث عكس في السوق. ولكن إذا كانت نسبة الطويل والقصير عند مستوى معتدل (قريب من نسبة 1:1) خلال ارتفاع السوق، فمن المرجح أن يستمر السوق في الاتجاه الصعودي السابق.

ثانياً، تحليل استراتيجية تتبع نسبة الطويل والقصير

تتبع التغيرات الديناميكية، واغتنام الفرص:

من خلال مراقبة التغيرات الديناميكية في نسبة الطويل والقصير في السوق، يمكن تحديد تدفقات الأموال ومشاعر السوق، وتأكيد إشارات الشراء أو البيع، واغتنام الفرص التجارية الرئيسية في السوق للتحول أو الاستمرار في الاتجاه.

1. تابع اختراق القيم الرئيسية، انتبه للمخاطر:

عندما ترتفع نسبة الطويل والقصير فوق قيمة حاسمة معينة (مثل 1.6)، فهذا يعني أن مشاعر السوق تميل نحو البيع، ومن المحتمل أن يتعرض السوق بشكل عام لضغوط هبوطية، مما يزيد من المخاطر.

تكون الأموال التي تضعها القوى الرئيسية في البيع على المكشوف عادةً أكثر تركيزًا في هذا الوقت، مما يؤدي إلى ارتفاع احتمالية الانخفاض الإضافي، لذا يجب توخي الحذر في العمليات أو تعديل الاستراتيجيات للسيطرة على المخاطر.

2. إشارة تركيز منخفضة، انتبه للفرص:

عندما تنخفض نسبة الطويل والقصير تحت قيمة حرجة معينة (مثل 1.08)، يتدفق رأس المال الرئيسي تدريجياً إلى الاتجاه الصعودي، وتتحسن المشاعر تدريجياً، مما يزيد من احتمال ارتفاع السوق بشكل عام.

في هذا الوقت، ينبغي إيلاء اهتمام كبير ما إذا كانت هناك إشارات انتعاش تتزامن مع ارتفاع الأسعار، للاستفادة من الفرص المحتملة للدخول في صفقات شراء.

نصيحة:

مبادئ التحكم في المخاطر الصارمة: دمج نسبة معينة من جني الأرباح والحد من الخسائر، وتحديد حدود معقولة للتحكم في المخاطر لكل صفقة، لتقليل تأثير تقلبات السوق على العائد.

تحسين استقرار القرار: من خلال دمج معلمات السوق الأخرى (مثل حجم التداول، وتدفق الأموال، والمؤشرات الفنية، وما إلى ذلك)، لتعزيز دقة واستمرارية القرار، وضمان التوازن المعقول بين العائدات والمخاطر.

ثالثاً، تأثير إشارات استراتيجية تتبع نسبة الطويل والقصير

رسم OKX-BTCUSDT للعقد الدائم

نقاط الضوء في الإشارة: التعرف على الاتجاهات الكبرى

أربعة، مصدر المؤشر

@version = 2

// أنشئ نصك المخصص هنا

lspr = security('i:lsprbtc:okex', '5m', close)

var long_count = 0

var long_avg = 0

var long_max_profit = 0

var active_long_profit_monitor = false

var active_long_drawdown_order = false

var short_count = 0

var short_avg = 0

var short_max_profit = 0

var active_short_profit_monitor = false

var active_short_drawdown_order = false

فار مجمد _interval = 60 * 60

فار النهاية_time = 0

الحد الأقصى \ _lspr = highest(lspr ، 500) ؛

دقيقة \ _lspr = lowest(lspr ، 500) ؛

lspr \ _ratio = (lspr - دقيقة \ _lspr) / (max \ _lspr - دقيقة \ _lspr)

lspr \ _ratio = lspr

LC = 1.6

SC = 1.08

خذ \ _profit = 0.05

توقف \ _loss = 0.05

طويل = crossdown(lspr ، lc) وطويل \ _count == 0 والوقت - النهاية \ _time > المجمدة \ _interval

قصير = تقاطع صعودي ( لسبير، sc ) و short_count == 0 و الوقت - finish_time > frozen_interval

طويل \ _take \ _profit \ _order = إغلاق / طويل \ _avg - 1 > خذ \ _profit وطويل \ _count == 1

طويل \ _stop \ _loss \ _order = إغلاق / طويل \ _avg - 1 < -1 * توقف \ _loss وطويل \ _count == 1

أمر جني الأرباح القصير = متوسط الشورت/الإغلاق - 1 > جني الأرباح وعدد الشورت = 1

قصير \ _stop \ _loss \ _order = قصير \ _avg / إغلاق - 1 < -1 * توقف \ _loss وقصير \ _count == 1

exitLong(short ، السعر = “السوق” ، المبلغ = 1000)

exitShort(long, السعر='السوق', الكمية=1000)

enterLong(long, السعر='سوق', الكمية=1000)

enterShort(قصير، السعر='سوق'، الكمية=1000)

alertcondition(long, title='long', direction='buy');

alertcondition(short, title='Short', direction='sell');

plotText(long ، العنوان = “طويل” ، النص = “مفتوح طويل” ، refSeries = منخفض ، bgColor = “أخضر” ، اللون = “أبيض” ، fontSize = 14 ، الموضع = “السفلي” ، العرض = true) ؛

plotText(short, title='short', text = 'open', refSeries = high, bgColor='red', color='white', fontSize=14, placement='top' ,display=true);

exitLongPercent(long_take_profit_order أو طويل _stop_loss_order, id = 'cond4',price='market', percent=100)

exitShortPercent(short_take_profit_order أو قصير_stop_loss_order, id = 'cond8',price='market', percent=100)

plotText(long \ _take \ _profit \ _order ، العنوان = 'طويل \ _take \ _profit \ _order '، نص = 'جني أرباح طويلة' ، refSeries = مرتفع ، bgColor = 'أحمر' ، اللون = 'أبيض' ، fontSize = 14 ، الموضع = ' أعلى ' ، العرض = true) ؛

plotText(long \ _stop \ _loss \ _order ، العنوان = 'طويل \ _stop \ _loss \ _order' ، نص = 'وقف الخسارة الطويل' ، refSeries = مرتفع ، bgColor = 'أحمر' ، اللون = 'أبيض' ، fontSize = 14 ، الموضع = 'أعلى' ، العرض = true) ؛

plotText(short_take_profit_order, title='short_take_profit_order', text = 'جني أرباح قصيرة', refSeries = منخفض, bgColor='أخضر', لون ='أبيض', fontSize=14, موضع = “أسفل” ، العرض = true) ؛

plotText(short \ _stop \ _loss \ _order ، العنوان = 'قصير \ _stop \ _loss \ _order' ، نص = 'توقف قصير' ، refSeries = منخفض ، bgColor = 'أخضر' ، اللون = 'أبيض' ، fontSize = 14 ، الموضع = ' bottom' ، العرض = true) ؛

طويل \ _signal = إشارة طويلة // صحيحة أو خاطئة طويلة

قصير \ _signal = إشارة قصيرة // صواب أو خطأ

active_trail = 0.03 // افتح وقف الربح المتحرك عند ارتفاع 3%

سحب = 0.5 // نقطة الذروة سحب 50% إغلاق

إذا كان (long_signal وطويلا _count == 0) {

طويل \ _count := 1

طويل \ _avg := إغلاق

نشط \ _long \ _profit \ _monitor := خطأ

}

إذا كان (إشارة_قصيرة و short_count == 0) {

قصير \ _count := 1

قصير \ _avg := إغلاق

نشط \ _short \ _profit \ _monitor := خطأ

}

إذا كان ( إشارة_قصيرة أو أمر_وقف_خسارة_طويل أو أمر_جني_أرباح_طويل أو أمر_تخفيض_نشط_طويل ) {

طويل \ _count := 0

النهاية \ _time := الوقت

}

إذا كان ( إشارة_طويلة أو أمر_وقف_خسارة_قصير أو أمر_أخذ_ربح_قصير أو أمر_سحب_قصير_نشط ) {

قصير \ _count := 0

النهاية \ _time := الوقت

}

إذا كان (long_count > 0) {

الربح = (الإغلاق - long_avg) / long_avg

إذا كان ( الربح > long_max_profit) {

max_profit الطويل := الربح

}

إذا كان (profit > نشطا \ _trail وطويل \ _max \ _profit > نشطا \ _trail) {

نشط \ _long \ _profit \ _monitor := صحيح

}

إذا كان (active_long_profit_monitor) {

العودة = الربح / الحد الأقصى للربح الطويل

إذا كان ( العودة < السحب ) {

نشط \ _long \ _drawdown \ _order := صحيح

}

}

} else {

نشط \ _long \ _drawdown \ _order := خطأ

نشط \ _long \ _profit \ _monitor := خطأ

طويل \ _max \ _profit := -999999999

طويل \ _avg := 0

}

إذا كانت (short_count > 0) {

الربح = (متوسط_قصير/إغلاق) - 1

إذا كان (الربح > short_max_profit) {

قصير \ _max \ _profit := ربح

}

إذا كانت ( الربح > النشطة_المسار و short_max_profit > النشطة_المسار) {

نشط \ _short \ _profit \ _monitor := صحيح

}

إذا كانت (مراقبة_أرباح_الصفقات_القصيرة) {

العودة = الربح / البيع \ _max \ _profit

إذا كان (عودة < سحب ) {

نشط \ _short \ _drawdown \ _order := صحيح

}

}

} else {

نشط \ _short \ _drawdown \ _order := خطأ

نشط \ _short \ _profit \ _monitor := خطأ

قصير \ _max \ _profit := -999999999

قصير \ _avg := 0

}

exitLongPercent(active \ _long \ _drawdown \ _order ، id = 'جني أرباح طويلة' ، السعر = 'السوق' ، النسبة المئوية = 100)

exitShortPercent(active_short_drawdown_order, id = 'جني الأرباح', السعر = 'السوق', النسبة المئوية=100)

plotText(active_long_drawdown_order, title='تحريك جني الأرباح للصفقة الطويلة', text = 'تحريك جني الأرباح للصفقة الطويلة', refSeries = high, bgColor='red', color='white', fontSize=14, placement='top' ,display=true);

plotText(active \ _short \ _drawdown \ _order ، العنوان = 'أمر قصير لجني الأرباح المتحرك' ، نص = 'أمر قصير لجني الأرباح المتحرك' ، refSeries = منخفض ، bgColor = 'أخضر' ، اللون = 'أبيض' ، fontSize = 14 ، الموضع = 'أسفل' ، العرض = true) ؛

خمسة، شامل

تعتبر نسبة الطويل والقصير كدليل مباشر على مشاعر السوق وتدفق الأموال، وهي مؤشّر هام لتحديد اتجاهات السوق والانقلابات المحتملة. من خلال مراقبة التغيرات في النقاط الحرجة لنسبة الطويل والقصير، وبالاقتران مع أداء السوق المحدد، يمكن للمستثمرين التقاط الفرص الاتجاهية بفعالية وتجنب المخاطر المحتملة.

توصية:

تداول الاتجاه: الجمع بين الاتجاه وقيم نسبة الطويل والقصير كمرجع، مع استخدام مؤشرات حجم التداول لتصفية فرص الدخول، لزيادة معدل نجاح التداول.

إدارة المخاطر: عندما تكون نسبة الطويل والقصير عند القيم القصوى (مثل >1.6 أو <1.08)، يجب الانتباه بعناية إلى إشارات انعكاس السوق وتعديل المراكز في الوقت المناسب لتقليل المخاطر.

التحسين الديناميكي: يجب أن تتطابق إشارة نسبة الطويل والقصير مع تقلبات السوق وتوجهات الأموال بشكل ديناميكي، من خلال تحسين استراتيجيات الاستخدام باستمرار، للحفاظ على منطق تداول فعال في ظروف السوق المعقدة.

الاستخدام المعقول لتحليل نسبة الطويل والقصير لا يمكنه فقط تحديد نقاط التحول في السوق بدقة، بل يمكنه أيضًا تمكين استراتيجيات التداول وزيادة القدرة على الربح على المدى الطويل.

انضم إلى مجتمعنا، لنتحدث معًا، ولنجعل أنفسنا أقوى معًا!

مجتمع التلغرام الرسمي:

AiCoin https:// الصينية

الدردشة الجماعية - مجموعة الثروة:

"